Вопросы с тегом «change-point»

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...

Я наткнулся на эту статью, в которой используется обнаружение аномалий ссылок для прогнозирования актуальных тем, и я нахожу это невероятно интригующим: статья «Обнаружение новых тем в социальных сетях с помощью обнаружения аномалий ссылок» . Я хотел бы скопировать его на другой набор данных, но я...

Я ищу модуль Python, который выполняет анализ точек изменения во временных рядах. Существует ряд различных алгоритмов, и я хотел бы изучить эффективность некоторых из них, не прибегая к ручному раскручиванию каждого из алгоритмов. В идеале я хотел бы, чтобы некоторые модули, такие как bcp (Bayesian...

После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...

Я хотел бы обнаружить изменения в данных временных рядов, которые обычно имеют одинаковую форму. До сих пор я работал с changepointпакетом для R cpt.mean(), cpt.var()и cpt.meanvar()функций и. cpt.mean()с методом PELT хорошо работает, когда данные обычно остаются на одном уровне. Однако я также...

Я пытаюсь реализовать анализ "точки изменения" или многофазную регрессию с использованием nls()R. Вот некоторые фальшивые данные, которые я сделал . Формула, которую я хочу использовать, чтобы соответствовать данным: Y= β0+ β1х + β2Максимум ( 0 , x - δ)Yзнак равноβ0+β1Икс+β2Максимум(0,Икс-δ)y =...

Я надеюсь, что это правильное место, чтобы опубликовать это, я подумал разместить его на скептиках, но я думаю, они просто скажут, что исследование было статистически неверным. Меня интересует обратная сторона вопроса, как правильно это сделать. На веб-сайте Quantified Self автор опубликовал...

Может кто-нибудь сказать мне, как заставить R оценить точку разрыва в кусочно-линейной модели (как фиксированный или случайный параметр), когда мне также нужно оценить другие случайные эффекты? Ниже я привел пример с игрушкой, который соответствует регрессии хоккейной клюшки / сломанной палки со...

Существует ли метод моделирования, такой как LOESS, который допускает ноль, один или несколько разрывов, где время разрывов не известно априори? Если метод существует, есть ли существующая реализация в R?...

Есть ли пакеты для кусочно-линейной регрессии, которые могут автоматически определять несколько узлов? Благодарю. Когда я использую пакет Strucchange. Я не мог обнаружить точки изменения. Я понятия не имею, как он обнаруживает точки изменения. Из графиков я мог видеть, что есть несколько моментов,...

Этот вопрос может быть слишком основным. Для временной тенденции данных я бы хотел выяснить, где происходит «резкое» изменение. Например, на первом рисунке, показанном ниже, я хотел бы узнать точку изменения, используя какой-либо статистический метод. И я хотел бы применить такой метод в некоторых...

У меня есть общее количество звонков, полученных каждую неделю, и я нанес их на график, возвращаясь почти 3 года назад. На первый взгляд кажется, что за Рождество произошло значительное падение, которое, похоже, не восстановилось, кажется, что в запросах произошла ступенчатая смена. Есть ли тест,...

Я наткнулся на изображение прототипа приложения, которое обнаруживает значительные изменения («тренды», а не всплески / выбросы) в данных трафика: Я хочу написать программу (Java, опционально R), способную делать то же самое, но поскольку мои навыки статистики немного устарели, мне нужно снова...

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...

У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние...

Приветствую, Я провожу исследование, которое поможет определить размер наблюдаемого пространства и время, прошедшее с момента Большого взрыва. Надеюсь, вы можете помочь! У меня есть данные, соответствующие кусочно-линейной функции, для которой я хочу выполнить две линейные регрессии. Есть момент,...

У меня есть шумные временные ряды, которые мне нужно разделить на те части с нулевым средним и те части без нулевого среднего. Очень важно найти границы с максимально возможной точностью (ясно, где граница лежит немного субъективно). Я думаю, что вариант cusum мог бы быть адаптирован для этого, но,...

В настоящее время я читаю "книгу" вероятностного программирования и байесовских методов для хакеров . Я прочитал несколько глав, и я думал о первой главе, где первый пример с pymc состоит из обнаружения точки ведьмы в текстовых сообщениях. В этом примере случайная величина, указывающая, когда...

Я читаю байесовскую онлайн-статью об обнаружении точек смены Адамса и Маккея ( ссылка ). Авторы начинают с написания предельного распределительного предсказания: гдеP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t}...

У меня есть много данных временных рядов - уровни воды и скорости против времени. Это результат моделирования гидравлической модели. В качестве части процесса проверки, чтобы подтвердить, что модель работает должным образом, я должен построить каждый временной ряд, чтобы убедиться, что в данных нет...