Вопросы с тегом «generalized-least-squares»

71
Генерация случайной величины с определенной корреляцией с существующей переменной

Для исследования моделирования я должен генерировать случайные переменные , которые показывают prefined (населения) корреляцию с существующей переменной .YYY Я посмотрел на Rпакеты copulaи CDVineкоторые могут производить случайные многомерные распределения с заданной структурой зависимостей. Однако...

r correlation random-variable random-generation independence assumptions random-variable unbiased-estimator regression hypothesis-testing heteroscedasticity generalized-least-squares distributions networks data-visualization sas reproducible-research philosophical time-series variance outliers quality-control mean multilevel-analysis average weighted-mean regression confidence-interval prediction-interval correlation matlab matrix data-mining maximum-likelihood r time-series survival predictive-models
11
R / mgcv: Почему тензорные продукты te () и ti () производят разные поверхности?

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...

r gam mgcv conditional-probability mixed-model references bayesian estimation conditional-probability machine-learning optimization gradient-descent r hypothesis-testing wilcoxon-mann-whitney time-series bayesian inference change-point time-series anova repeated-measures statistical-significance bayesian contingency-tables regression prediction quantiles classification auc k-means scikit-learn regression spatial circular-statistics t-test effect-size cohens-d r cross-validation feature-selection caret machine-learning modeling python optimization frequentist correlation sample-size normalization group-differences heteroscedasticity independence generalized-least-squares lme4-nlme references mcmc metropolis-hastings optimization r logistic feature-selection separation clustering k-means normal-distribution gaussian-mixture kullback-leibler java spark-mllib data-visualization categorical-data barplot hypothesis-testing statistical-significance chi-squared type-i-and-ii-errors pca scikit-learn conditional-expectation statistical-significance meta-analysis intuition r time-series multivariate-analysis garch machine-learning classification data-mining missing-data cart regression cross-validation matrix-decomposition categorical-data repeated-measures chi-squared assumptions contingency-tables prediction binary-data trend test-for-trend matrix-inverse anova categorical-data regression-coefficients standard-error r distributions exponential interarrival-time copula log-likelihood time-series forecasting prediction-interval mean standard-error meta-analysis meta-regression network-meta-analysis systematic-review normal-distribution multiple-regression generalized-linear-model poisson-distribution poisson-regression r sas cohens-kappa
10
Разница между GLS и SUR

Я читал некоторые из Обобщенных наименьших квадратов (GLS) и пытался связать их с моим основным эконометрическим фоном. Я помню, что в аспирантуре использовалась внешне не связанная регрессия (SUR), которая кажется чем-то похожей на GLS. Одна статья, на которую я наткнулся, даже назвала SUR...

regression generalized-least-squares
10
Как интерпретировать эти пользовательские контрасты?

Я делаю односторонний ANOVA (для каждого вида) с индивидуальными контрастами. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 где я сравниваю интенсивность 0,5 против 5, 5 против 12,5 и так далее. Это данные, над которыми я работаю со следующими результатами...

r anova contrasts generalized-least-squares
10
Обобщенные наименьшие квадраты: от коэффициентов регрессии к коэффициентам корреляции?

Для наименьших квадратов с одним предиктором: Y= βх + ϵYзнак равноβИкс+εy = \beta x + \epsilon Если и стандартизированы до подгонки (то есть ), то:y ∼ N ( 0 , 1 )ИксИксxYYy∼ N( 0 , 1 )~N(0,1)\sim N(0,1) rββ\beta совпадает с коэффициентом корреляции Пирсона, .ррr x = β y + ϵββ\beta одинаково в...

regression correlation least-squares generalized-least-squares
10
Как мне включить инновационный выброс при наблюдении 48 в мою модель ARIMA?

Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...

r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models
10
Лучший метод для создания диаграмм роста

Я должен создать диаграммы (аналогичные диаграммам роста) для детей в возрасте от 5 до 15 лет (только 5,6,7 и т. Д .; нет дробных значений, таких как 2,6 года) для переменной здоровья, которая является неотрицательной, непрерывной и диапазон 50-150 (только несколько значений за пределами этого...

ordinal-data quantiles regression-strategies generalized-least-squares growth-model
9
Вывод в линейной модели с условной гетероскедастичностью

Предположим, я наблюдаю векторы независимых переменных и и зависимую переменную . Я хотел бы соответствовать модели вида: где - некоторая положительнозначная дважды дифференцируемая функция, - неизвестный параметр масштабирования, а - гауссовская случайная переменная с нулевой средней...

regression hypothesis-testing heteroscedasticity generalized-least-squares