Термин «степени свободы» используется для описания количества значений в окончательном расчете статистики, которые могут изменяться. Также используется для «эффективных степеней свободы».
Статистика теста для теста Хосмера-Лемешова (HLT) на пригодность (GOF) модели логистической регрессии определяется следующим образом: Затем выборка разбивается на децилей, , , для каждого дециля вычисляются следующие величины:d=10d=10d=10D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d}...
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
lmerTestПакет предоставляет anova()функцию для линейных смешанных моделей с необязательно приближением Саттервейта ( по умолчанию) или Кенворд-Роже степеней свободы (DF). В чем разница между этими двумя подходами? Когда выбрать...
Как (линейные) модели смешанных эффектов обычно сравниваются друг с другом? Я знаю, что могут использоваться тесты отношения правдоподобия, но это не работает, если одна модель не является «подмножеством» другой, верно? Всегда ли оценка моделей df проста? Количество фиксированных эффектов +...
После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...
... и почему ? Предполагая, что X1X1X_1 , X2X2X_2 являются независимыми случайными величинами со средним значением и дисперсией соответственно. Моя базовая книга статистики говорит мне, что дистрибутив имеет следующие...
В книге Бишопа «Классификация образов и машинное обучение» описывается метод регуляризации в контексте нейронных сетей. Тем не менее, я не понимаю параграф, описывающий, что в процессе обучения количество степеней свободы увеличивается вместе со сложностью модели. Соответствующая цитата следующая:...
Я изучаю сплайны из книги Hastie et al. "Элементы статистического изучения данных: добыча, вывод и прогнозирование". На странице 145 я обнаружил, что естественные кубические сплайны линейны за граничными узлами. В есть узлов, и о таком сплайне в книге дается...
Процедура t-теста SPSS сообщает о 2 анализах при сравнении двух независимых средних: один анализ с одинаковыми предполагаемыми отклонениями и один с равными отклонениями не предполагаемый. Степени свободы (df), когда предполагаются равные отклонения, всегда являются целочисленными значениями (и...
T-критерий Уэлча для неравных отклонений (также известный как Уэлч-Саттерсвэйт или Уэлч-Аспин) обычно имеет нецелые степени свободы . Как следует указывать эти степени свободы при сообщении результатов теста? «Традиционно округлять до ближайшего целого числа, прежде чем обращаться к стандартным...
Степени свободы в множественной регрессии равны , где k - количество переменных.N- к - 1N−k−1N-k-1Кkk Включает ли переменную ответа (то есть Y )? Например, в модели Y = B 0 + B 1 X 1 + B 2 X 2 , тогда k = 3 (то есть 1 df каждый для Y , X 1 и X 2 )?КkkYYYY= B0+ B1Икс1+ B2Икс2Y=B0+B1X1+B2X2Y = B_0 +...
Я хочу рассчитать AICc модели регрессии гребня. Проблема в количестве параметров. Для линейной регрессии большинство людей предполагают, что число параметров равно количеству оценочных коэффициентов плюс сигма (дисперсия ошибки). Когда дело доходит до регрессии гребня, я читал, что след матрицы...
Резюме: существует ли статистическая теория, поддерживающая использование распределения (со степенями свободы, основанными на остаточном отклонении) для тестов коэффициентов логистической регрессии, а не стандартного нормального распределения?Ttt Некоторое время назад я обнаружил, что при подборе...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...
Zou et al. «О« степенях свободы »Лассо» (2007) показывают, что число ненулевых коэффициентов является объективной и непротиворечивой оценкой степеней свободы Лассо. Это кажется немного нелогичным для меня. Предположим, у нас есть модель регрессии (где переменные имеют среднее значение ноль)...
Степени свободы в моей F-таблице недостаточно высоки для моей большой выборки. Например, если у меня есть F с 5 и 6744 степенями свободы, как мне найти 5% критическое значение для ANOVA? Что если бы я делал тест хи-квадрат с большими степенями свободы? [Подобный вопрос был опубликован некоторое...
Я анализирую результаты эксперимента времени реакции в R. Я провел повторные измерения ANOVA (1 внутри-субъектный фактор с 2 уровнями и 1 между субъектный фактор с 2 уровнями). Я запустил аналогичную линейную смешанную модель, и я хотел обобщить результаты lmer в виде таблицы ANOVA с использованием...
Меня смущает правильная формула приблизительных степеней свободы, которую можно использовать для t-теста Уэлча. Формула Satterthwaite (1946) - это наиболее часто цитируемая формула, но Уэлч дал альтернативу в 1947 году. Я не уверен, что является предпочтительным (или используется большинством...
Привет, я изо всех сил, чтобы понять Ref.df на экране вывода в R: Approximate significance of smooth terms: edf Ref.df F p-value s(meangrain) 1.779 2.209 3.193 0.0451 * s(depth) 2.108 2.697 3.538 0.0254 * Что это значит и нужно ли включать этот термин для представления результатов GAM в статье? Это...
Я привык знать "степени свободы" как , где у вас есть линейная модель \ mathbf {y} = \ mathbf {X} \ boldsymbol {\ beta} + \ boldsymbol {\ epsilon} с \ mathbf {y } \ in \ mathbb {R} ^ n , \ mathbf {X} \ in M_ {n \ times p} (\ mathbb {R}) проектная матрица с рангом r , \ boldsymbol {\ beta} \ in \...