Вопросы с тегом «robust»

При решении бизнес-задач с использованием данных обычно используется хотя бы одно ключевое предположение о том, что подкрепляющая классическая статистика недопустима. В большинстве случаев никто не удосуживается проверить эти предположения, поэтому вы никогда не узнаете. Например, то, что многие из...

Я полагаю, что расстраиваюсь каждый раз, когда слышу, как кто-то говорит, что ненормальность остатков и / или гетероскедастичность нарушают допущения OLS. Для оценки параметров в модели МНК ни одно из этих предположений не является необходимым по теореме Гаусса-Маркова. Я вижу, как это важно в...

Я имею дело с линейными данными с выбросами, некоторые из которых находятся на расстоянии более 5 стандартных отклонений от расчетной линии регрессии. Я ищу технику линейной регрессии, которая уменьшает влияние этих точек. Пока что я сделал, чтобы оценить линию регрессии со всеми данными, затем...

Я пытался повторить результаты опции Stata robustв R. Я использовал rlmкоманду из пакета MASS, а также команду lmrobиз пакета "robustbase". В обоих случаях результаты сильно отличаются от «надежного» параметра в Stata. Кто-нибудь может предложить что-то в этом контексте? Вот результаты, которые я...

Существует ряд надежных оценок масштаба . Ярким примером является медианой абсолютное отклонение , которое относится к стандартному отклонению , как σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . В байесовской структуре существует ряд способов надежной оценки местоположения примерно...

Этот вопрос был задан моим другом, который не разбирается в Интернете. У меня нет статистики, и я искал в интернете этот вопрос. Вопрос в том, можно ли заменить выбросы средним значением? если это возможно, есть ли какие-либо книги / журналы, чтобы подтвердить это...

Мой вопрос вытекает из этого комментария к сообщению в блоге Эндрю Гельмана, в котором он выступает за использование 50% -ных доверительных интервалов вместо 95% -ных доверительных интервалов, хотя не на том основании, что они более надежно оценены: Я предпочитаю интервалы от 50% до 95% по 3...

В этом посте Эндрю Гельмана есть следующий отрывок: Байесовские модели 50-летней давности кажутся безнадежно простыми (за исключением, конечно, простых задач), и я ожидаю, что сегодняшние байесовские модели будут казаться безнадежно простыми, спустя 50 лет. (Просто для простого примера: мы,...

Я использую пакет robustbase для запуска оценки glm. Однако, когда я делаю это, я получаю следующую ошибку: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Что это значит / указывает? И как я могу это...

Исходя из области компьютерного зрения, я часто использовал метод RANSAC (Random Sample Consensus) для подгонки моделей к данным с большим количеством выбросов. Тем не менее, я никогда не видел, чтобы он использовался статистиками, и у меня всегда было впечатление, что его не считают «статистически...

Я читал, что t- тест является «достаточно надежным», когда распределение выборок отклоняется от нормального. Конечно, важны именно выборочные распределения различий. У меня есть данные для двух групп. Одна из групп сильно отклонена от зависимой переменной. Размер выборки довольно мал для обеих...

После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...

Я оценил надежную линейную модель Rс весами ММ, используя rlm()пакет MASS. `R`` не предоставляет значение для модели, но я хотел бы иметь его, если это значимое количество. Мне также интересно знать, есть ли смысл иметь значение которое взвешивает общую и остаточную дисперсию так же, как...

Я планирую провести симуляционное исследование, в котором сравниваю эффективность нескольких надежных методов корреляции с различными распределениями (искаженное, с выбросами и т. Д.). Под устойчивым я имею в виду идеальный случай быть устойчивым к: а) перекосам, б) выбросам и в) тяжелым хвостам....

Может кто-нибудь объяснить мне ясную математическую логику, которая связывает два утверждения (а) и (б) вместе? Давайте иметь набор значений (некоторое распределение). Сейчас, а) Медиана не зависит от каждого значения [оно зависит только от одного или двух средних значений]; б) Медиана - это локус...

Надежный PCA (разработанный Candes et al. 2009 или более поздней версии Netrepalli et al 2014 ) является популярным методом многомерного обнаружения выбросов , но расстояние Махаланобиса также можно использовать для обнаружения выбросов с помощью надежной регуляризованной оценки ковариационной...

У меня есть две группы субъектов, A и B, каждая из которых имеет размер около 400 и около 300 предикторов. Моя цель - построить модель прогнозирования для бинарной переменной ответа. Мой клиент хочет увидеть результат применения модели, построенной из A на B. (В своей книге «Стратегии...

Как мне подобрать параметры t-распределения, то есть параметры, соответствующие «среднему» и «стандартному отклонению» нормального распределения. Я предполагаю, что они называются «среднее» и «масштабирование / степени свободы» для t-распределения? Следующий код часто приводит к ошибкам «сбой...

Я пытаюсь проверить нулевое значение сравнении с локальной альтернативой E [ X ] > 0 для случайной величины X , подверженной небольшому или среднему перекосу и эксцессу случайной величины. Следуя предложениям Уилкокса в «Введении в робастную оценку и проверку гипотез», я рассмотрел тесты,...

Я использовал итеративно переоцененные наименьшие квадраты (IRLS), чтобы минимизировать функции следующей формы, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) где NNN - количество экземпляров xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R} , m∈Rm∈Rm \in \mathbb{R}...