Искал высоко и низко и не смог выяснить, что AUC, как в отношении прогноза, означает или
Прогнозирование неизвестных случайных величин с использованием статистической модели.
Искал высоко и низко и не смог выяснить, что AUC, как в отношении прогноза, означает или
Поскольку выборы - одноразовое событие, это не эксперимент, который можно повторить. Так что же технически означает утверждение «Хиллари имеет 75% шанс на победу» ? Я ищу статистически правильное определение, а не интуитивное или концептуальное. Я - любитель статистики, который пытается ответить на...
Этот вопрос был задан в CV несколько лет назад, и кажется, что стоит сделать репост в свете 1) лучшей вычислительной технологии на порядок (например, параллельные вычисления, HPC и т. Д.) И 2) более новой техники, например [3]. Сначала немного контекста. Давайте предположим, что целью является не...
Я вижу, как это изображение много раздается. У меня есть ощущение, что информация, предоставленная таким образом, является какой-то неполной или даже ошибочной, но я недостаточно разбираюсь в статистике, чтобы отвечать. Это заставляет меня думать об этом комиксе xkcd , что даже при наличии...
Я пытаюсь использовать модель LASSO для прогнозирования, и мне нужно оценить стандартные ошибки. Наверняка кто-то уже написал пакет для этого. Но, насколько я вижу, ни один из пакетов в CRAN, которые делают прогнозы с использованием LASSO, не будет возвращать стандартные ошибки для этих прогнозов....
Я новичок в области глубокого обучения, и для меня первым шагом было прочитать интересные статьи с сайта deeplearning.net. В статьях о глубоком обучении Хинтон и другие в основном говорят о применении его к проблемам изображения. Может кто-нибудь попытаться ответить мне, может ли это быть применено...
Я делаю многомерную регрессию Кокса, у меня есть значимые независимые переменные и бета-значения. Модель очень хорошо вписывается в мои данные. Теперь я хотел бы использовать мою модель и прогнозировать выживание нового наблюдения. Мне неясно, как это сделать с моделью Кокса. В линейной или...
Я читаю « Введение в статистическое обучение ». В главе 2 они обсуждают причину оценки функции .еff 2.1.1 Зачем оценивать ?еff Есть две основные причины, по которым мы можем захотеть оценить f : прогноз и умозаключение . Мы обсуждаем каждый по очереди. Я читал это несколько раз, но мне все еще...
Я хочу получить интервал прогнозирования вокруг прогноза из модели lmer (). Я нашел некоторое обсуждение по этому поводу: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq но они, похоже, не учитывают неопределенность случайных...
На странице 223 «Введение в статистическое обучение» авторы суммируют различия между регрессией гребня и лассо. Они предоставляют пример (рис. 6.9) того, когда «лассо имеет тенденцию превосходить регрессию гребня с точки зрения смещения, дисперсии и MSE». Я понимаю, почему лассо может быть...
Я немного новичок в использовании логистической регрессии, и меня немного смущает расхождение между моими интерпретациями следующих значений, которые, по моему мнению, будут одинаковыми: возведенные в степень значения беты прогнозируемая вероятность результата с использованием бета-значений. Вот...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Я использую каретку, чтобы запустить перекрестный проверенный случайный лес по набору данных. Переменная...
Я использую матрицу путаницы, чтобы проверить производительность моего классификатора. Я использую Scikit-Learn, я немного запутался. Как я могу интерпретировать результат от from sklearn.metrics import confusion_matrix >>> y_true = [2, 0, 2, 2, 0, 1] >>> y_pred = [0, 0, 2, 2, 0,...
Какова семантическая разница между среднеквадратичной ошибкой (MSE) и среднеквадратичной ошибкой
В байесовском умозаключении прогнозное распределение будущих данных получено путем интегрирования неизвестных параметров; интеграция по апостериорному распределению этих параметров дает апостериорное предиктивное распределение - распределение для будущих данных, зависящее от уже наблюдавшихся....
Я изо всех сил пытаюсь понять вывод ожидаемой ошибки прогнозирования в соответствии с приведенным ниже (ESL), особенно в отношении выводов 2.11 и 2.12 (обусловливание, шаг к точечному минимуму). Любые указатели или ссылки высоко ценится. Ниже я сообщаю отрывок из ESL pg. 18. Первые два уравнения,...
Во-первых, он дает вероятность результатов. Так, например, его прогнозы на выборах в США в настоящее время составляют 82% Клинтона против 18% Трампа. Теперь, даже если Трамп выиграет, как я узнаю, что выиграть должен был не только 18% времени? Другая проблема заключается в том, что его вероятности...
Я действительно заинтересован в процедуре эластичной сетки для усадки / выбора предиктора. Это кажется очень мощным. Но с научной точки зрения я не знаю, что делать, когда получу коэффициенты. На какой вопрос я отвечаю? Это те переменные, которые больше всего влияют на этот результат, и это те...
У меня есть фрейм данных, который содержит два временных ряда: даты и номера версий выпусков Emacs и Firefox. Используя одну команду ggplot2, легко создать диаграмму, которая использует лесс (таким образом, который выглядит немного забавно, что я не против), чтобы превратить точки в линии. Как я...
Как randomForestпакет оценивает вероятности класса, когда я использую predict(model, data, type = "prob")? Я использовал rangerдля обучения случайных лесов, используя probability = Tаргумент для прогнозирования вероятностей. rangerв документации сказано что это: Вырастите лес вероятности, как в...