Вопросы с тегом «arima»

78

Пример: регрессия LASSO с использованием glmnet для двоичного результата

Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91,...

r self-study lasso regression interpretation anova statistical-significance survey conditional-probability independence naive-bayes graphical-model r time-series forecasting arima r forecasting exponential-smoothing bootstrap outliers r regression poisson-distribution zero-inflation genetic-algorithms machine-learning feature-selection cart categorical-data interpretation descriptive-statistics variance multivariate-analysis covariance-matrix r data-visualization generalized-linear-model binomial proportion pca matlab svd time-series correlation spss arima chi-squared curve-fitting text-mining zipf probability categorical-data distance group-differences bhattacharyya regression variance mean data-visualization variance clustering r standard-error association-measure somers-d normal-distribution integral numerical-integration bayesian clustering python pymc nonparametric-bayes machine-learning svm kernel-trick hyperparameter poisson-distribution mean continuous-data univariate missing-data dag python likelihood dirichlet-distribution r anova hypothesis-testing statistical-significance p-value rating data-imputation censoring threshold

54

Реальные примеры процессов скользящих средних

Можете ли вы привести некоторые примеры из реальной жизни временных рядов, для которых процесс скользящего среднего порядка : есть какая- то априорная причина быть хорошей моделью? По крайней мере, для меня авторегрессионные процессы кажутся интуитивно понятными, в то время как процессы МА не...

time-series arima interpretation moving-average

53

Каковы недостатки моделей пространства состояний и фильтра Калмана для моделирования временных рядов?

Учитывая все хорошие свойства моделей пространства состояний и KF, я задаюсь вопросом - каковы недостатки моделирования пространства состояний и использования фильтра Калмана (или EKF, UKF или фильтра частиц) для оценки? Допустим, скажем, обычные методологии, такие как ARIMA, VAR или специальные /...

time-series arima kalman-filter var

43

Почему модели временных рядов MA (q) называют «скользящими средними»?

Когда я читаю «скользящее среднее» относительно временного ряда, я думаю что-то вроде или, возможно, взвешенный средний, например, . (Я понимаю, что на самом деле это модели AR (3), но именно к этому мой мозг подскакивает.) Почему MA (q) моделирует формулы ошибочных терминов или «инновации»? Какое...

time-series arima terminology moving-average

42

В чем разница между GARCH и ARMA?

Я запутался. Я не понимаю разницы между процессом ARMA и GARCH .. для меня то же самое нет? Вот процесс (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{...

arima garch finance

38

Это необычно для MEAN превзойти ARIMA?

Недавно я применил ряд методов прогнозирования (MEAN, RWF, ETS, ARIMA и MLP) и обнаружил, что MEAN оказался на удивление хорошо. (СРЕДСТВО: где все будущие прогнозы предсказываются как равные среднему арифметическому наблюдаемых значений.) Средство даже превосходило ARIMA в трех сериях, которые я...

forecasting arima

35

Обнаружение выбросов во временных рядах (LS / AO / TC) с использованием пакета tsoutliers в R. Как представить выбросы в формате уравнения?

Комментарии: Во - первых , я хотел бы сказать большое спасибо автору этого новые tsoutliers пакет , который реализует Чен и Лю обнаружения временных рядов останец , который был опубликован в журнале Американской статистической ассоциации в 1993 году Open Source программного обеспечения .ррR Пакет...

time-series forecasting arima outliers

33

Как установить ARIMAX-модель с R?

У меня есть четыре разных временных ряда часовых измерений: Потребление тепла внутри дома Температура вне дома Солнечная радиация Скорость ветра Я хочу иметь возможность прогнозировать потребление тепла в доме. Существует четкая сезонная тенденция, как на ежегодной, так и на ежедневной основе....

time-series modeling arima

29

Какой смысл в анализе временных рядов?

В чем смысл анализа временных рядов? Существует множество других статистических методов, таких как регрессия и машинное обучение, которые имеют очевидные варианты использования: регрессия может предоставить информацию о взаимосвязи между двумя переменными, в то время как машинное обучение отлично...

time-series arima

28

Значение «Частота» для данных интервалов секунд / минут в R

Я использую R (3.1.1) и модели ARIMA для прогнозирования. Я хотел бы знать, каким должен быть параметр «частоты», который назначается в ts()функции , если я использую данные временных рядов, которые: разделено минутами и распространяется в течение 180 дней (1440 минут / день) отделяется секундами и...

r time-series arima multiple-seasonalities mape

27

Могут ли степени свободы быть нецелым числом?

Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation

27

Как понять SARIMAX интуитивно?

Я пытаюсь понять статью о прогнозировании электрической нагрузки, но я борюсь с концепциями внутри, особенно с моделью SARIMAX . Эта модель используется для прогнозирования нагрузки и использует многие статистические понятия, которые я не понимаю (я студент старших курсов по информатике - вы можете...

regression time-series arima autoregressive intuition

27

Какие значения p, d, q в ARIMA?

В arimaфункции в R, то , что делает order(1, 0, 12)среднее? Каковы ценности , которые могут быть назначены p, d, qи что этот процесс , чтобы найти эти

r time-series arima

26

Когда регистрировать преобразование временного ряда перед установкой модели ARIMA

Ранее я использовал прогноз Pro для прогнозирования одномерных временных рядов, но переключаю свой рабочий процесс на R. Пакет прогноза для R содержит много полезных функций, но он не выполняет никаких преобразований данных перед запуском auto. .arima (). В некоторых случаях прогноз Pro решает...

r time-series data-transformation forecasting arima

25

В поисках определенного типа объяснения ARIMA

Это может быть трудно найти, но я хотел бы прочитать хорошо объясненный пример ARIMA, который использует минимальную математику расширяет обсуждение за пределы построения модели на использование этой модели для прогнозирования конкретных случаев использует графику, а также числовые результаты для...

time-series arima intuition

24

Является ли этот метод подходящим для проверки сезонных эффектов в данных о количестве самоубийств?

У меня есть 17 лет (с 1995 по 2011) данных свидетельств о смерти, связанных со смертями от самоубийств для штата в США. Существует много мифологий о самоубийствах и месяцах / сезонах, большая часть которых противоречива, и литературы, которую я ' После проверки я не получил четкого представления о...

r chi-squared arima count-data seasonality

23

Какие распространенные модели прогнозирования можно рассматривать как особые случаи моделей ARIMA?

Этим утром я проснулся с удивлением (это могло быть связано с тем, что прошлой ночью я не выспался): поскольку перекрестная проверка, кажется, является краеугольным камнем правильного прогнозирования временных рядов, какие модели мне следует «обычно» "перекрестная проверка против? Я придумал...

time-series cross-validation arima

23

Как рассчитать p-значение параметров для модели ARIMA в R?

Выполняя исследование временных рядов в R, я обнаружил, что он arima предоставляет только значения коэффициентов и их стандартные ошибки для подобранной модели. Тем не менее, я также хочу получить р-значение коэффициентов. Я не нашел ни одной функции, обеспечивающей значение coef. Поэтому я хочу...

r time-series chi-squared arima parametric

23

Последствия моделирования нестационарного процесса с использованием ARMA?

Я понимаю, что мы должны использовать ARIMA для моделирования нестационарных временных рядов. Кроме того, все, что я читаю, говорит, что ARMA следует использовать только для стационарных временных рядов. Я пытаюсь понять, что происходит на практике при неправильной классификации модели и...

r time-series arima stationarity

21

Авто.арима с ежедневными данными: как уловить сезонность / периодичность?

Я устанавливаю модель ARIMA на ежедневные временные ряды. Данные собираются ежедневно с 02-01-2010 по 30-07-2011 и касаются продаж газет. Поскольку можно найти недельный график продаж (среднесуточное количество проданных копий обычно одинаково с понедельника по пятницу, а затем увеличивается в...

r time-series arima seasonality