Вопросы с тегом «trend»

Наблюдаемая закономерность в данных.

27
STL тренд временных рядов с использованием R

Я новичок в R и для анализа временных рядов. Я пытаюсь найти тренд длинного (40 лет) дневного временного ряда температуры и пробовал разные приближения. Первый - это простая линейная регрессия, а второй - сезонная декомпозиция временных рядов по Лесс. В последнем случае оказывается, что сезонная...

27
Как добавить нелинейную линию тренда на график рассеяния в R? [закрыто]

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто в прошлом году . У меня есть точечный график. Как я могу добавить нелинейную линию...

16
Критерии для установки ширины STL s.window

Используется Rдля выполнения разложения STL, s.windowуправляет тем, насколько быстро может изменяться сезонный компонент. Малые значения позволяют более быстрые изменения. Установка сезонного окна равной бесконечности равносильна тому, что сезонный компонент должен быть периодическим (т. Е....

15
Понимание запаздывания в расширенном тесте Дики Фуллера R

Я поигрался с некоторым модульным тестированием корня в R, и я не совсем уверен, что делать с параметром k lag. Я использовал дополненной тест Дики Фуллера и тест Филиппс Перрона из tseries пакета. Очевидно, что параметр по умолчанию (для ) зависит только от длины ряда. Если я выберу разные...

15
Временные ряды и обнаружение аномалий

Я хотел бы настроить алгоритм обнаружения аномалии во временных рядах, и я планирую использовать для этого кластеризацию. Почему я должен использовать матрицу расстояний для кластеризации, а не необработанные данные временных рядов ?, Для обнаружения аномалии я буду использовать кластеризацию на...

14
Когда необходимо включать отставание зависимой переменной в регрессионную модель и какое отставание?

Данные, которые мы хотим использовать в качестве зависимой переменной, выглядят следующим образом (это данные подсчета). Мы опасаемся, что, поскольку он имеет циклический компонент и структуру тренда, регрессия оказывается как-то предвзятой. Мы будем использовать отрицательную биномиальную...

14
Почему справедливо отклонять временные ряды от регрессии?

Это вообще может быть странный вопрос, но как новичок в предмете, я задаюсь вопросом, почему мы используем регрессию для определения временного ряда, если одним из предположений регрессии является то, что данные должны быть указаны, в то время как данные, к которым применяется регрессия, являются...

13
Как охарактеризовать резкое изменение?

Этот вопрос может быть слишком основным. Для временной тенденции данных я бы хотел выяснить, где происходит «резкое» изменение. Например, на первом рисунке, показанном ниже, я хотел бы узнать точку изменения, используя какой-либо статистический метод. И я хотел бы применить такой метод в некоторых...

12
Разница между сериями с дрейфом и сериями с трендом

Ряд с дрейфом может быть смоделирован как где - дрейф (постоянный), а . YT= c + ϕ yт - 1+ εTyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tсccϕ = 1ϕ=1\phi=1 Ряд с трендом можно смоделировать как где - дрейф (постоянная), - детерминированный тренд времени, а .YT= с + δt + ϕ yт - 1+...

11
R / mgcv: Почему тензорные продукты te () и ti () производят разные поверхности?

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...

10
Сомнительное использование принципов обработки сигналов для определения тенденции

Я предлагаю попытаться найти тенденцию в некоторых очень шумных долгосрочных данных. Данные в основном представляют собой еженедельные измерения чего-то, что переместилось на 5 мм за период около 8 месяцев. Данные с точностью до 1 мм и очень шумные, регулярно меняются +/- 1 или 2 мм в неделю. У нас...

10
Сравнение наборов временных рядов

У меня есть три набора данных временных рядов, которые я хочу сравнить. Они были взяты на 3 отдельных периода около 12 дней. Они представляют собой среднее, максимальное и минимальное количество голов, взятых в библиотеке колледжа в течение финальных недель. Мне пришлось сделать среднее,...

10
Статистический тест, чтобы проверить, когда два одинаковых временных ряда начинают расходиться

Как и из заголовка, я хотел бы знать, существует ли статистический тест, который может помочь мне выявить существенное расхождение между двумя подобными временными рядами. В частности, глядя на рисунок ниже, я хотел бы обнаружить, что ряды начинают расходиться в момент времени t1, т.е. когда...

9
R обнаружить увеличение / уменьшение тренда временных рядов

У меня много временных рядов с периодами: день, неделя или месяц. С помощью stl()функции или с помощью loess(x ~ y)я могу видеть, как выглядят тренды определенного временного ряда. Мне нужно определить, увеличивается или уменьшается тренд временного ряда. Как я могу справиться с этим? Я попытался...

9
Становится ли Наивный Байес более популярным? Почему?

Это результат Google трендов, полученный для фразы «Наивный Байес» с января 2004 года по апрель 2017 года ( ссылка ). Согласно этой цифре, коэффициент поиска «Наивный байесовский» в апреле 2017 года примерно на 25% выше максимума за весь период времени. Означает ли это, что этот простой и старый...

9
Какая модель глубокого обучения может классифицировать категории, которые не являются взаимоисключающими

Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с...