Указывает на стандартное отклонение выборочного распределения статистики, рассчитанной на основе выборки. Стандартные ошибки часто требуются при формировании доверительных интервалов или проверке гипотез о населении, из которого была выбрана статистика.
Для моего собственного понимания я заинтересован в том, чтобы вручную повторить вычисление стандартных ошибок оценочных коэффициентов, поскольку, например, они поставляются с выходными данными lm()функции R, но не смогли ее определить. Какая формула / реализация...
Я изо всех сил пытаюсь понять разницу между стандартной ошибкой и стандартным отклонением. Чем они отличаются и почему нужно измерять стандартную
Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91,...
Я заметил, что доверительный интервал для предсказанных значений в линейной регрессии имеет тенденцию быть узким вокруг среднего значения предиктора, а жирность - вокруг минимального и максимального значений предиктора. Это можно увидеть на графиках этих 4 линейных регрессий: Сначала я думал, что...
Я пытаюсь использовать модель LASSO для прогнозирования, и мне нужно оценить стандартные ошибки. Наверняка кто-то уже написал пакет для этого. Но, насколько я вижу, ни один из пакетов в CRAN, которые делают прогнозы с использованием LASSO, не будет возвращать стандартные ошибки для этих прогнозов....
Предположим, я провожу эксперимент, который может иметь 2 результата, и я предполагаю, что базовое «истинное» распределение 2 результатов - это биномиальное распределение с параметрами и : .nnnpppBinomial(n,p)Binomial(n,p){\rm Binomial}(n, p) Я могу вычислить стандартную ошибку, , из формы...
Я пытался повторить результаты опции Stata robustв R. Я использовал rlmкоманду из пакета MASS, а также команду lmrobиз пакета "robustbase". В обоих случаях результаты сильно отличаются от «надежного» параметра в Stata. Кто-нибудь может предложить что-то в этом контексте? Вот результаты, которые я...
summary.rqФункция от quantreg виньетки предоставляет множество вариантов для стандартных оценок погрешности квантилей коэффициентов регрессии. Каковы специальные сценарии, когда каждый из них становится оптимальным / желательным? «ранг», который дает доверительные интервалы для оцененных параметров...
При запуске модели множественной регрессии в R один из выходных сигналов представляет собой остаточную стандартную ошибку 0,0589 при 95 161 степени свободы. Я знаю, что 95 161 степень свободы определяется разницей между количеством наблюдений в моей выборке и количеством переменных в моей модели....
Я пытаюсь понять стандартную ошибку «кластеризация» и как выполнить в R (это тривиально в Stata). В РИ были неудачные попытки использования либо plmнаписания моей собственной функции. Я буду использовать diamondsданные из ggplot2пакета. Я могу сделать фиксированные эффекты с помощью фиктивных...
Когда кто-то загружает параметр, чтобы получить стандартную ошибку, мы получаем распределение параметра. Почему мы не используем среднее значение этого распределения в качестве результата или оценки для параметра, который мы пытаемся получить? Разве распределение не должно приближаться к реальному?...
Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4,...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Я использую каретку, чтобы запустить перекрестный проверенный случайный лес по набору данных. Переменная...
Целесообразно ли преобразовывать стандартную ошибку в стандартное отклонение? И если да, то подходит ли эта формула? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Я позволю Википедии объяснить, как рассчитывается NPS : Чистый балл промоутера получают, задавая клиентам один вопрос по шкале от 0 до 10, где 10 - «крайне вероятно», а 0 - «совсем не вероятно»: «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нашу компанию друг или коллега? Основываясь на своих ответах,...
Допустим, у меня есть модель, которая дает мне прогнозируемые значения. Я рассчитываю RMSE этих значений. А затем стандартное отклонение фактических значений. Имеет ли смысл сравнивать эти два значения (дисперсии)? Я думаю, что если среднеквадратичное отклонение и стандартное отклонение схожи /...
Википедия и виньетка R-сэндвич-пакетов дают хорошую информацию о допущениях, подтверждающих стандартные ошибки коэффициента OLS, и математических основах сэндвич-оценок. Мне все еще неясно, как решается проблема гетероскедастичности остатков, возможно потому, что я не совсем понимаю стандартную...
Я прочитал оттуда, что стандартная ошибка выборочной дисперсии SEs2=2σ4N−1−−−−−−√SEs2=2σ4N−1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Какова стандартная ошибка стандартного отклонения образца? Я хотел бы догадаться и сказать, что но я не уверен.SEs=SEs2−−−−√SEs=SEs2SE_{s} =...
Для этой одномерной модели линейной регрессии заданного набора данных оценки коэффициентов: Вот мой вопрос, согласно книга и Википедия , стандартная ошибка : Как и почему?yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iβ 1 = Σ я х я у я - п ˉ х ˉ...
Меня интересует лучшее понимание дельта-метода для аппроксимации стандартных ошибок средних предельных эффектов регрессионной модели, включающей термин взаимодействия. Я посмотрел на связанные вопросы в рамках дельта-метода, но ни один из них не дал того, что я ищу. Рассмотрим следующие данные в...