Вопросы с тегом «econometrics»

Эконометрика - это область статистики, связанная с приложениями к экономике.

70
Каковы основные философские, методологические и терминологические различия между эконометрикой и другими статистическими областями?

Эконометрика имеет существенное совпадение с традиционной статистикой, но часто использует свой собственный жаргон на различные темы («идентификация», «экзогенный» и т. Д.). Однажды я услышал от профессора по прикладной статистике в другой области комментарий, что часто терминология отличается, но...

64
Является ли язык R надежным в области экономики?

Я аспирант по экономике, который недавно перешел на R из других очень известных статистических пакетов (в основном я использовал SPSS). На данный момент моя маленькая проблема в том, что я единственный пользователь R в своем классе. Мои одноклассники используют Stata и Gauss, и один из моих...

46
Интерпретация логарифмически преобразованного предиктора и / или ответа

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...

43
В чем разница?

Разница в различиях уже давно популярна как не экспериментальный инструмент, особенно в экономике. Может ли кто-нибудь дать четкий и нетехнический ответ на следующие вопросы о разнице в различиях. Что такое разностная оценка? Почему оценка разницы в разнице используется? Можем ли мы доверять...

42
Является ли машинное обучение менее полезным для понимания причинности, и, следовательно, менее интересным для социальных наук?

Мое понимание различий между машинным обучением / другими методами статистического прогнозирования и видом статистики, которую используют ученые-социологи (например, экономисты), заключается в том, что экономисты, похоже, очень заинтересованы в понимании влияния одной или нескольких переменных -...

36
Что такое инструментальная переменная?

Инструментальные переменные становятся все более распространенными в прикладной экономике и статистике. Для непосвященных, можем ли мы дать некоторые нетехнические ответы на следующие вопросы: Что такое инструментальная переменная? Когда можно использовать инструментальную переменную? Как найти или...

28
Вычисление повторяемости эффектов по модели Лмера

Я только что наткнулся на эту статью , в которой описывается, как вычислить повторяемость (или надежность, или внутриклассовую корреляцию) измерения с помощью моделирования смешанных эффектов. Код R будет: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc =...

27
Могут ли степени свободы быть нецелым числом?

Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

24
Эконометрика учебники?

Какие хорошие учебники по эконометрике вы бы порекомендовали? Изменить: есть довольно много книг, с различными уровнями математической сложности. Было бы хорошо получить представление о том, насколько технически книга, которую вы...

23
В чем разница между PCA и асимптотическим PCA?

В двух статьях в 1986 и 1988 годах Коннор и Корайчик предложили подход к моделированию доходности активов. Поскольку у этих временных рядов обычно больше активов, чем наблюдений за временными периодами, они предложили провести PCA по поперечным ковариациям доходности активов. Они называют этот...

23
Почему мы обычно выбираем минимизацию суммы квадратичных ошибок (SSE) при подборе модели?

Вопрос очень прост: почему, когда мы пытаемся приспособить модель к нашим данным, линейным или нелинейным, мы обычно пытаемся минимизировать сумму квадратов ошибок, чтобы получить нашу оценку для параметра модели? Почему бы не выбрать другую целевую функцию, чтобы минимизировать? Я понимаю, что по...

22
Когда квантильная регрессия хуже, чем OLS?

Помимо некоторых уникальных обстоятельств, когда мы абсолютно должны понимать условные средние отношения, в каких ситуациях исследователь должен выбрать OLS вместо квантильной регрессии? Я не хочу, чтобы ответ был «если нет смысла в понимании отношений хвоста», так как мы могли бы просто...

21
Как спроецировать новый вектор на пространство PCA?

После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...

20
Указание модели разницы в различиях с несколькими периодами времени

Когда я оцениваю модель разности различий с двумя периодами времени, эквивалентная модель регрессии а. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} где...

20
Как имеет смысл делать OLS после выбора переменной LASSO?

Недавно я обнаружил, что в литературе по прикладной эконометрике, когда речь идет о проблемах выбора признаков, нередко выполняется LASSO с последующей регрессией OLS с использованием выбранных переменных. Мне было интересно, как мы можем квалифицировать обоснованность такой процедуры. Это вызовет...

19
Может ли регуляризация быть полезной, если мы заинтересованы только в моделировании, а не в прогнозировании?

Может ли регуляризация быть полезной, если мы заинтересованы только в оценке (и интерпретации) параметров модели, а не в прогнозировании или прогнозировании? Я вижу, как регуляризация / перекрестная проверка чрезвычайно полезна, если ваша цель состоит в том, чтобы делать хорошие прогнозы на основе...