Тест Колмогорова-Смирнова - это тест на соответствие данных распределению. Он часто используется для проверки того, является ли переменная нормально распределенной.
У меня есть набор данных, и я хочу выяснить, какое распределение лучше всего подходит для моих данных. Я использовал fitdistr()функцию для оценки необходимых параметров для описания предполагаемого распределения (т. Е. Вейбулла, Коши, Нормаль). Используя эти параметры, я могу провести тест...
Я вижу, что существует много формальных различий между мерами расстояния Кульбака-Лейблера-Колмогорова-Смирнова. Тем не менее, оба используются для измерения расстояния между распределениями. Есть ли типичная ситуация, когда один должен использоваться вместо другого? Каково обоснование для этого?...
В чем разница между критерием нормальности Шапиро-Уилка и критерием нормальности Колмогорова-Смирнова? Когда результаты этих двух методов будут
Я сравниваю пример и проверяю, распространяется ли он как какой-то дискретный дистрибутив. Однако я не уверен, что Колмогоров-Смирнов подает заявку. Википедия, кажется, подразумевает, что это не так. Если это не так, как я могу проверить распределение...
У меня размер выборки 6. В таком случае имеет ли смысл проверять нормальность с помощью теста Колмогорова-Смирнова? Я использовал SPSS. У меня очень маленький размер выборки, потому что для получения каждого требуется время. Если это не имеет смысла, сколько образцов является наименьшим числом,...
Читая о тесте KS с двумя образцами, я точно понимаю, что он делает, но я не понимаю, почему он работает . Другими словами, я могу выполнить все шаги для вычисления эмпирических функций распределения, найти максимальную разницу между ними, чтобы найти D-статистику, вычислить критические значения,...
Вопросы для начинающих: Я хочу проверить, поступают ли два дискретных набора данных из одного распределения. Мне предложили пробу Колмогорова-Смирнова. Коновер ( Практическая непараметрическая статистика , 3d), кажется, говорит, что для этой цели можно использовать тест Колмогорова-Смирнова, но его...
После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...
Я пытаюсь понять вывод тестовой функции Колмогорова-Смирнова (два примера, двухсторонние). Вот простой тест. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value =...
Как бы вы проверили или проверили, что выборка является IID (независимой и идентично распределенной)? Обратите внимание, что я не имею в виду гауссово и идентично распределенное, просто IID. И идея, которая приходит мне в голову, состоит в том, чтобы многократно разделить выборку на две подвыборки...
Я пытаюсь определить, соответствует ли мой набор данных непрерывных данных гамма-распределению с параметрами shape 1.7 и rate = 0.000063.===знак равно== Проблема в том, когда я использую R для создания графика QQ моего набора данных отношению к теоретической гамме распределения (1,7, 0,000063), я...
Можно ли использовать критерий пригодности по Колмогорову-Смирнову для сравнения двух эмпирических распределений с целью определения того, что они, по-видимому, получены из одного и того же базового распределения, а не для сравнения одного эмпирического распределения с предварительно заданным...
Мне было интересно, каковы критерии использования Колмогорова-Смирнова, Крамера-фон-Мизеса и Андерсона-Дарлинга при сравнении 2 ECDFS. Я знаю математику того, как они различаются, но если у меня есть некоторые данные ECDF, как я узнаю, какой тест подходит для...
Имеет ли смысл и возможно ли выполнить односторонний тест KS? Какой будет нулевая гипотеза такого теста? Или тест KS по своей сути является двусторонним тестом? Мне был бы полезен ответ, который помог мне понять распределение D (я работаю через статью Масси 1951 года и нахожу описание сложным,...
У меня проблема с нормальностью некоторых данных, которые у меня есть: я выполнил тест Колмогорова, который говорит, что он ненормален с p = .0000, я не понимаю: асимметрия моего распределения = -. 497, и эксцесс = -0,024 Вот график моего распространения, который выглядит очень нормально ... (У...
У меня есть набор данных из двух выборок (контрольной и обработанной), каждая из которых содержит несколько тысяч значений, которые должны пройти проверку на значимость в R. Теоретически значения должны быть непрерывными, но из-за округления, выполняемого программным обеспечением для измерения, они...
Я читал, что критерий Колмогорова-Смирнова не должен использоваться для проверки правильности соответствия распределения, параметры которого были оценены по выборке. Имеет ли смысл разделить мою выборку на две части и использовать первую половину для оценки параметров, а вторую - для теста KS?...
У меня возникли некоторые трудности в понимании интерпретации теста 2S KS и того, чем он отличается от обычного t теста между двумя группами. Допустим, у меня есть мужчины и женщины, выполняющие какое-то задание, и я собираю несколько баллов по этому заданию. Моя конечная цель - определить,...
У меня есть тестовые данные, где у меня есть несколько больших выборок из дискретных распределений, которые я использую в качестве эмпирических распределений. Я хочу проверить, действительно ли дистрибутивы отличаются и какова разница в тех дистрибутивах, которые на самом деле отличаются. Поскольку...
Я хотел бы провести несколько двумерных тестов Колмогорова-Смиронова, чтобы определить, соответствует ли двумерное распределение эталонной. Есть ли какой-нибудь пакет или приложение, которое я мог бы использовать относительно простым способом? Или есть другой алгоритм, который предпочтительнее? У...