Вопросы с тегом «loess»

LOESS (или LOWESS) обозначает сглаживание локально взвешенной диаграммы рассеяния. Это форма локальной (k-ближайшего соседа) ядерной регрессии.

46
Интерпретация логарифмически преобразованного предиктора и / или ответа

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...

26
Как мне решить, какой диапазон использовать в регрессии LOESS в R?

Я использую регрессионные модели LOESS в R, и я хочу сравнить результаты 12 разных моделей с различными размерами выборки. Я могу описать реальные модели более подробно, если это поможет с ответом на вопрос. Вот размеры выборки: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH 2008-09: 2209...

25
Сравнение сглаживающих сплайнов и лессов для сглаживания?

Я хочу лучше понять плюсы / минусы использования лёсса или сглаживающих сплайнов для сглаживания некоторой кривой. Другой вариант моего вопроса - есть ли способ построить сглаживающий сплайн так, чтобы он давал те же результаты, что и при использовании лёсса. Любая ссылка или понимание...

23
Объяснение того, что Нейт Сильвер сказал о лессе

В вопросе, который я задал недавно , мне сказали, что это большое «нет-нет», экстраполировать с лессом. Но в последней статье Нейта Сильвера на FiveThirtyEight.com он обсуждал использование лессов для прогнозирования выборов. Он обсуждал специфику агрессивных и консервативных прогнозов с лессом, но...

21
Как спроецировать новый вектор на пространство PCA?

После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...

17
Если переменные ширины ядра часто хороши для регрессии ядра, почему они вообще не хороши для оценки плотности ядра?

Этот вопрос вызван обсуждением в другом месте . Переменные ядра часто используются в локальной регрессии. Например, loess широко используется и работает как сглаживающая регрессия, и основан на ядре переменной ширины, который адаптируется к разреженности данных. С другой стороны, считается, что...

17
Как рассчитать интервалы прогнозирования для LOESS?

У меня есть некоторые данные, которые я использовал, используя модель LOESS в R, давая мне это: Данные имеют один предиктор и один ответ, и они гетероскедастичны. Я также добавил доверительные интервалы. Проблема в том, что интервалы являются доверительными интервалами для линии, тогда как меня...

15
Как получить R-квадрат для лессов?

Как рассчитать R-квадрат ( ) статистики в R для и / или выхода функции? Например, для этих данных:р2р2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpимеет два массива fitдля модели и se.fitдля стандартной...

15
Какова интуиция за сменными образцами при нулевой гипотезе?

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...

14
МЕНЬШЕ, что позволяет разрывы

Существует ли метод моделирования, такой как LOESS, который допускает ноль, один или несколько разрывов, где время разрывов не известно априори? Если метод существует, есть ли существующая реализация в R?...

14
Нахождение точек перегиба в R по сглаженным данным

У меня есть некоторые данные, которые я использую loess. Я хотел бы найти точки перегиба сглаженной линии. Это возможно? Я уверен, что кто-то нашел причудливый метод, чтобы решить эту проблему ... Я имею в виду ... в конце концов, это R! Я в порядке с изменением функции сглаживания, которую я...

14
ГАМ против проигрыша против сплайнов

Контекст : Я хочу , чтобы нарисовать линию в диаграмме рассеяния , что не появляется параметрическими, поэтому я использую geom_smooth()в ggplotв R. Он автоматически возвращает geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use...

11
Почему функция STL дает значительные сезонные колебания со случайными данными

Я составил следующий код с функцией stl (Сезонная декомпозиция временных рядов по Лесс): plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window="periodic")) Это показывает значительное сезонное изменение со случайными данными, помещенными в коде выше (функция rnorm). Изменения в значимости видны каждый...

10
Как найти p-значение гладкой регрессии сплайна / лёсса?

У меня есть некоторые переменные, и мне интересно найти нелинейные отношения между ними. Поэтому я решил добавить несколько сплайнов или лессов и напечатать красивые графики (см. Код ниже). Но я также хочу иметь некоторую статистику, которая дает мне представление о том, насколько вероятно, что...