Вопросы с тегом «gam»

Обобщенная аддитивная модель (GAM) - это обобщенная линейная модель (GLM), в которой переменная отклика зависит от неизвестных гладких функций некоторых переменных-предикторов.

60
Почему включение широты и долготы в GAM учитывает пространственную автокорреляцию?

Я произвел обобщенные аддитивные модели для обезлесения. Чтобы учесть пространственную автокорреляцию, я включил широту и долготу в качестве сглаженного члена взаимодействия (т.е. s (x, y)). Я основал это на чтении многих работ, где авторы говорят, что «для учета пространственной автокорреляции...

r modeling spatial autocorrelation gam
27
Могут ли степени свободы быть нецелым числом?

Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
19
Обобщенные аддитивные модели - кто исследует их, кроме Саймона Вуда?

Я использую ГАМ все больше и больше. Когда я иду, чтобы дать ссылки на их различные компоненты (выбор параметров сглаживания, различные основы сплайнов, p-значения сглаженных терминов), они все от одного исследователя - Саймона Вуда из Университета Бата в Англии. Он также является сопровождающим...

nonparametric gam mgcv academia semiparametric
15
Когда использовать GAM против GLM

Я понимаю, что это может быть потенциально широкий вопрос, но мне было интересно, существуют ли обобщенные предположения, которые указывают на использование GAM (Обобщенная аддитивная модель) над GLM (Обобщенная линейная модель)? Кто-то недавно сказал мне, что GAM следует использовать только тогда,...

regression generalized-linear-model gam
15
Точность градиентной машины уменьшается с увеличением числа итераций

Я экспериментирую с алгоритмом машины повышения градиента через caretпакет в R. Используя небольшой набор данных для поступления в колледж, я запустил следующий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create...

machine-learning caret boosting gbm hypothesis-testing t-test panel-data psychometrics intraclass-correlation generalized-linear-model categorical-data binomial model intercept causality cross-correlation distributions ranks p-value z-test sign-test time-series references terminology cross-correlation definition probability distributions beta-distribution inverse-gamma missing-data paired-comparisons paired-data clustered-standard-errors cluster-sample time-series arima logistic binary-data odds-ratio medicine hypothesis-testing wilcoxon-mann-whitney unsupervised-learning hierarchical-clustering neural-networks train clustering k-means regression ordinal-data change-scores machine-learning experiment-design roc precision-recall auc stata multilevel-analysis regression fitting nonlinear jmp r data-visualization gam gamm4 r lme4-nlme many-categories regression causality instrumental-variables endogeneity controlling-for-a-variable
14
Доверительный интервал для модели GAM

Чтение mgcv::gamсправочной страницы: доверительные / достоверные интервалы легко доступны для любого количества, предсказанного с использованием подобранной модели Однако я не могу придумать, как его получить. Я думал, predict.gamчто есть type=confidenceи levelпараметр, но это не так. Можете ли вы...

r confidence-interval gam
14
ГАМ против проигрыша против сплайнов

Контекст : Я хочу , чтобы нарисовать линию в диаграмме рассеяния , что не появляется параметрическими, поэтому я использую geom_smooth()в ggplotв R. Он автоматически возвращает geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use...

r gam splines loess r data-visualization boxplot mathematical-statistics theory sufficient-statistics machine-learning classification correlation svm feature-selection probability stochastic-processes machine-learning reinforcement-learning
14
Обобщенные аддитивные модели библиотек Python

Я знаю, что R имеет библиотеки gam и mgcv для обобщенных аддитивных моделей. Но я испытываю трудности с поиском их аналогов в экосистеме Python (у statsmodels есть только прототип в песочнице). Кто-нибудь знает о существующих библиотеках Python? Кто знает, что это может быть хорошим проектом для...

gam
12
Обобщенные аддитивные модели (GAM), взаимодействия и ковариаты

Я исследовал ряд инструментов для прогнозирования и обнаружил, что Обобщенные аддитивные модели (GAM) обладают наибольшим потенциалом для этой цели. ГАМ - это здорово! Они позволяют указывать сложные модели очень кратко. Однако та же краткость вызывает у меня некоторую путаницу, особенно в...

r modeling gam mgcv
12
Резюме GAM Fit

Если мы соответствуем GAM, как: gam.fit = gam::gam(Outstate ~ Private + s(Room.Board, df = 2) + s(PhD, df = 2) + s(perc.alumni, df = 2) + s(Expend, df = 5) + s(Grad.Rate, df = 2), data = College) Где мы используем набор данных College, который можно найти внутри пакета ISLR. Теперь, если мы найдем...

anova gam
11
R / mgcv: Почему тензорные продукты te () и ti () производят разные поверхности?

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...

r gam mgcv conditional-probability mixed-model references bayesian estimation conditional-probability machine-learning optimization gradient-descent r hypothesis-testing wilcoxon-mann-whitney time-series bayesian inference change-point time-series anova repeated-measures statistical-significance bayesian contingency-tables regression prediction quantiles classification auc k-means scikit-learn regression spatial circular-statistics t-test effect-size cohens-d r cross-validation feature-selection caret machine-learning modeling python optimization frequentist correlation sample-size normalization group-differences heteroscedasticity independence generalized-least-squares lme4-nlme references mcmc metropolis-hastings optimization r logistic feature-selection separation clustering k-means normal-distribution gaussian-mixture kullback-leibler java spark-mllib data-visualization categorical-data barplot hypothesis-testing statistical-significance chi-squared type-i-and-ii-errors pca scikit-learn conditional-expectation statistical-significance meta-analysis intuition r time-series multivariate-analysis garch machine-learning classification data-mining missing-data cart regression cross-validation matrix-decomposition categorical-data repeated-measures chi-squared assumptions contingency-tables prediction binary-data trend test-for-trend matrix-inverse anova categorical-data regression-coefficients standard-error r distributions exponential interarrival-time copula log-likelihood time-series forecasting prediction-interval mean standard-error meta-analysis meta-regression network-meta-analysis systematic-review normal-distribution multiple-regression generalized-linear-model poisson-distribution poisson-regression r sas cohens-kappa
10
Прогнозирование со случайными эффектами в MGCV GAM

Я заинтересован в моделировании общего вылова рыбы с использованием gam в mgcv для моделирования простых случайных эффектов для отдельных судов (которые совершают многократные поездки во время промысла). У меня 98 предметов, поэтому я решил использовать гамму вместо гамма для моделирования...

prediction random-effects-model gam mgcv
10
Коэффициент дисперсии инфляции для обобщенных аддитивных моделей

В обычном расчете VIF для линейной регрессии каждая независимая / пояснительная переменная рассматривается как зависимая переменная в обычной регрессии наименьших квадратов. т.е.ИксJXjX_j ИксJ= β0+ ∑я = 1 , я ≠ jNβяИксяИксJзнак равноβ0+Σязнак равно1,я≠JNβяИкся X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n...

regression variance multicollinearity gam vif
10
GAM перекрестная проверка для проверки ошибки предсказания

Мои вопросы касаются GAMs в пакете mgcv R. Из-за небольшого размера выборки я хочу определить ошибку прогнозирования, используя перекрестную проверку с пропуском. Это разумно? Есть ли пакет или код, как я могу это сделать? errorest()Функция в ipred пакете не работает. Простой тестовый набор данных:...

r cross-validation gam mgcv
10
Является ли наблюдаемая частота аллелей значительно меньше предсказанной?

Вопрос : Как я могу построить тест, чтобы определить, является ли наблюдаемая частота "горных" аллелей (Рис. 1) значительно ниже в центральных и южных горах, чем прогнозируется (Рис. 2) моделью экологического отбора ( подробности см. Ниже )? Проблема : Моя первоначальная мысль состояла в том, чтобы...

hypothesis-testing statistical-significance residuals gam
9
Сплайн df-выбор в общей аддитивной задаче модели Пуассона

Я подгонял некоторые данные временных рядов, используя общую аддитивную модель Пуассона, используя SAS PROC GAM. Вообще говоря, у меня есть встроенная обобщенная процедура перекрестной проверки, которая генерирует, по крайней мере, достойную «начальную точку» для моего единственного сплайна,...

time-series sas splines gam
9
Обобщенная аддитивная модель: что такое ref.df в выводе R?

Привет, я изо всех сил, чтобы понять Ref.df на экране вывода в R: Approximate significance of smooth terms: edf Ref.df F p-value s(meangrain) 1.779 2.209 3.193 0.0451 * s(depth) 2.108 2.697 3.538 0.0254 * Что это значит и нужно ли включать этот термин для представления результатов GAM в статье? Это...

model gam degrees-of-freedom
9
ГАММ с нулевыми данными

Можно ли подобрать GAMM (Обобщенную аддитивную смешанную модель) для данных с нулевым раздувом в R? Если нет, то можно ли подобрать GAM (обобщенную аддитивную модель) для данных с нулевым раздувом с отрицательным биномиальным или квазипуассоновским распределением в R? (Я нашел функции COZIGAM ::...

poisson-distribution negative-binomial gam zero-inflation
9
Помогите мне приспособить эту нелинейную множественную регрессию, которая бросила вызов всем предыдущим усилиям

РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента создания этого поста, я добавил еще один пост здесь . Краткое содержание текста ниже: я работаю над моделью и пробовал линейную регрессию, преобразования Бокса-Кокса и GAM, но не добился большого прогресса Используя R, я в настоящее время работаю над моделью, чтобы...

r multiple-regression data-transformation nonlinear-regression gam