Распределение, описывающее время между событиями в пуассоновском процессе; непрерывный аналог геометрического распределения.
Время ожидания для распределения Пуассона является экспоненциальным распределением с параметром лямбда. Но я этого не понимаю. Например, Пуассон моделирует количество прибывших за единицу времени. Как это связано с экспоненциальным распределением? Допустим, вероятность k прибытий в единицу времени...
Из этого поста я изучаю анализ выживания в UCLA IDRE, и меня обвинили в разделе 1.2.1. Учебник говорит: ... если было известно, что времена выживания экспоненциально распределены , то вероятность наблюдения времени выживания ... Почему время выживания считается экспоненциально распределенным? Это...
В этой текущей статье в НАУКЕ предлагается следующее: Предположим, вы случайным образом поделили доход в 500 миллионов на 10 000 человек. Есть только один способ дать всем равные 50 000 акций. Так что, если вы распределяете прибыль случайно, равенство крайне маловероятно. Но есть бесчисленное...
Дорогие, я заметил нечто странное, что не могу объяснить, не так ли? В итоге: ручной подход к вычислению доверительного интервала в модели логистической регрессии и функция R confint()дают разные результаты. Я проходил Прикладную логистическую регрессию Хосмера и Лемешоу (2-е издание). В 3-й главе...
Я только что наткнулся на эту статью , в которой описывается, как вычислить повторяемость (или надежность, или внутриклассовую корреляцию) измерения с помощью моделирования смешанных эффектов. Код R будет: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc =...
Согласно классическому определению выброса в качестве точки данных, превышающей 1,5 * IQR из верхнего или нижнего квартиля, существует предположение о неравномерном распределении. Для искаженных распределений (экспоненциальное, пуассоновское, геометрическое и т. Д.) Является наилучшим способом...
Как я могу проверить, являются ли мои данные, например, зарплата непрерывным экспоненциальным распределением в R? Вот гистограмма моего образца: , Любая помощь будет...
У меня есть некоторые основные данные о сокращении выбросов и стоимости автомобиля: q24 <- read.table(text = "reductions cost.per.car 50 45 55 55 60 62 65 70 70 80 75 90 80 100 85 200 90 375 95 600 ",header = TRUE, sep = "") Я знаю, что это экспоненциальная функция, поэтому я ожидаю, что смогу...
Вероятно , это тривиальный вопрос, но мой поиск был бесплодном до сих пор, в том числе этой статьи в Википедии , и «Compendium распределений» документ . Если имеет равномерное распределение, означает ли это, что следует экспоненциальному распределению?e XXXXeXeXe^X Аналогично, если следует...
Какой самый простой способ убедиться, что следующее утверждение верно? Предположим, . Показать .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1)...
Для случайной величины ( ) я интуитивно чувствую, что должен равняться поскольку по свойству без памяти распределение такое же, как у но смещено вправо на .X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}E[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]x+E[X]x+E[X]x...
Если экспоненциально распределен (i = 1, ..., n) с параметром \ lambda, а X_i взаимно независимы, каково ожидание ( я = 1 , . . . , П ) λ Х яXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 с точки зрения nnn и λλ\lambda и, возможно,...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Каков диапазон достижимых корреляций для пары экспоненциально распределенных случайных величин и , где - это параметры ставки?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1, \lambda_2 >...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Это мой первый раз здесь, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, если я смогу уточнить свой вопрос каким-либо образом (включая форматирование, теги и т. Д.). (И, надеюсь, я смогу редактировать позже!) Я пытался найти ссылки и пытался решить сам, используя индукцию, но потерпел неудачу в обоих...
Мой вопрос вдохновлен встроенным экспоненциальным генератором случайных чисел R , функцией rexp(). При попытке генерировать экспоненциально распределенные случайные числа многие учебники рекомендуют метод обратного преобразования, описанный на этой странице Википедии . Я знаю, что есть другие...
Попытка рассчитать количество посещений из демографии и обслуживания. Данные очень искажены. Гистограммы: qq графики (слева - лог): m <- lm(d$Visits~d$Age+d$Gender+city+service) m <- lm(log(d$Visits)~d$Age+d$Gender+city+service) cityи serviceявляются факторными переменными. Я получаю низкое...
Учитывая случайную величину , что означает среднее значение и дисперсию G = 1Y= Eх р ( λ )Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda) ?G = 1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Я смотрю на обратное гамма-распределение, но среднее значение и дисперсия определены только для и α > 2 соответственно ...α > 1α>1\alpha>1α >...
Я застрял на том, как решить эту проблему. Итак, у нас есть две последовательности случайных величин: и для . Теперь и являются независимыми экспоненциальными распределениями с параметрами и . Однако, вместо того, чтобы наблюдать и , мы видим вместо и .Y я я = 1 , . , , , n X Y λ μ X Y Z...