Ожидаемое квадратичное отклонение случайной величины от ее среднего значения; или среднеквадратичное отклонение данных об их среднем значении.
... предполагая, что я могу расширить их знания об отклонениях интуитивно (интуитивно понимая «дисперсию» ) или сказав: это среднее расстояние между значениями данных и «средним» - и поскольку дисперсия находится в квадрате единицы, мы берем квадратный корень, чтобы сохранить единицы, и это...
Каковы основные различия между выполнением анализа главных компонентов (PCA) на матрице корреляции и ковариационной матрице? Они дают одинаковые
Мне было интересно, какова разница между дисперсией и стандартным отклонением. Если вы рассчитываете два значения, становится ясно, что вы получаете стандартное отклонение от дисперсии, но что это означает с точки зрения распределения, которое вы наблюдаете? Кроме того, зачем вам стандартное...
В продолжение этого вопроса: Как бы вы объяснили ковариацию тому, кто понимает только среднее? , который касается вопроса об объяснении ковариации для непрофессионала, поднял аналогичный вопрос в моей голове. Как объяснить статистику-новичку разницу между ковариацией и корреляцией ? Кажется, что...
Что такое ковариантность на простом языке и как она связана с терминами зависимости , корреляции и дисперсии-ковариантности относительно конструкций с повторными...
Как разные методы перекрестной проверки сравниваются с точки зрения дисперсии модели и смещения? Мой вопрос частично мотивирован этой веткой: Оптимальное количество сгибов в перекрестной проверке с кратным распределением : всегда ли лучший выбор - резюме с пропуском? КKK, Ответ на этот вопрос...
Какой самый простой и понятный способ объяснить кому-либо понятие дисперсии? Что это означает интуитивно? Если кто-то должен объяснить это своему ребенку, как он поступит? Это концепция, которую мне сложно сформулировать, особенно когда она связана с риском. Я понимаю это математически и тоже могу...
Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91,...
Для исследования моделирования я должен генерировать случайные переменные , которые показывают prefined (населения) корреляцию с существующей переменной .YYY Я посмотрел на Rпакеты copulaи CDVineкоторые могут производить случайные многомерные распределения с заданной структурой зависимостей. Однако...
Формула для вычисления дисперсии имеет в знаменателе:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Я всегда задавался вопросом, почему. Тем не менее, чтение и просмотр нескольких хороших видеофильмов о том, «почему», кажется, является хорошей...
Верно ли (всегда), что V a r ( ∑я = 1мИкся) = ∑я = 1мV a r ( Xя)?Вaр(Σязнак равно1мИкся)знак равноΣязнак равно1мВaр(Икся)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)}...
Я вижу, что многие алгоритмы машинного обучения работают лучше при средней отмене и выравнивании ковариации. Например, нейронные сети имеют тенденцию сходиться быстрее, а K-Means обычно дает лучшую кластеризацию с предварительно обработанными функциями. Я не вижу, что интуиция за этими этапами...
Я прочитал из своего учебника, что не гарантирует, что X и Y независимы. Но если они независимы, их ковариация должна быть 0. Я пока не мог придумать ни одного правильного примера; кто-то может предоставить...
Я не понял, почему есть Nи N-1при расчете дисперсии населения. Когда мы используем Nи когда мы используем N-1? Нажмите здесь, чтобы увеличить версию Это говорит о том, что когда население очень большое, нет разницы между N и N-1, но это не говорит о том, почему существует N-1 в начале. Изменить:...
Я думаю, что ответ должен быть да, но я все еще чувствую, что-то не так. В литературе должны быть общие результаты, кто-нибудь может мне
Кажется, что, когда предположение об однородности дисперсии встречается, результаты скорректированного по Уэлчу t-критерия и стандартного t-критерия примерно одинаковы. Почему бы просто не всегда использовать отрегулированный Welch...
Я ищу интуитивное объяснение компромисса смещения дисперсии, как в целом, так и конкретно в контексте линейной
Меня интересует природа Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Кто-нибудь может сказать что-то интуитивное о том, «Что Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} говорит о данных?» Редактировать: Спасибо за ответы Пройдя несколько отличных курсов, я бы хотел добавить несколько моментов: Это мера информации, т. Е. xTΣ−1xxTΣ−1xx^T\Sigma^{-1}x...
Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...
Мы знаем ответ для двух независимых переменных: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2 Однако, если мы...