Определение, является ли изменение во временном ряду статистически значимым

11

У меня есть общее количество звонков, полученных каждую неделю, и я нанес их на график, возвращаясь почти 3 года назад.

На первый взгляд кажется, что за Рождество произошло значительное падение, которое, похоже, не восстановилось, кажется, что в запросах произошла ступенчатая смена.

Есть ли тест, который я могу сделать, чтобы измерить эту разницу?

ура

Бен

time-series statistical-significance change-point oharab
источник
2
Изучение тега точки изменения может дать вам некоторые идеи.
whuber

Ответы:

11

Очень похожий пример используется в руководстве PyMC. Если вы предполагаете, что ежедневное количество запросов было постоянным до некоторого момента времени (возможно, точно до Рождества), и после этого оно снова было постоянным, все, что вам нужно сделать, это заменить числа в примере: http: //pymc.googlecode. ком / СВН / док / tutorial.html

Поскольку это байесовский подход, вы не сможете (легко) получить значения p. Однако размер шага вниз и его вероятный интервал (это байесовский интервал, аналогичный доверительному интервалу) могут быть одинаково полезны.

GaBorgulya
источник
Вопрос для всех: подвергается ли идея проведения простого T- теста, до и после, компромиссу из-за того факта, что исследователь имел преимущество в просмотре всей серии перед выбором этой рождественской точки разделения? Кроме того, есть ли методы, которые проще, чем GaBorgulya, которые вы бы порекомендовали? И я не уверен, что установка двух моделей ARIMA будет намного проще.
rolando2