Ожидаемое значение случайной величины является средневзвешенным значением всех возможных значений, которые может принимать случайная переменная, с весами, равными вероятности принятия этого значения.
Сегодня я натолкнулся на новую тему под названием «Математическое ожидание». В книге, за которой я следую, говорится, что ожидание - это среднее арифметическое случайной величины, получаемой из любого распределения вероятностей. Но он определяет ожидание как сумму произведений некоторых данных и...
Дорогие, я заметил нечто странное, что не могу объяснить, не так ли? В итоге: ручной подход к вычислению доверительного интервала в модели логистической регрессии и функция R confint()дают разные результаты. Я проходил Прикладную логистическую регрессию Хосмера и Лемешоу (2-е издание). В 3-й главе...
Я собираюсь начать с того, что сразу скажу, что это домашнее задание. Я потратил пару часов на поиски ожидаемых значений и решил, что ничего не понимаю. Пусть имеет CDF . Найдите для тех значений для которых существует .XXXF(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - x^{-\alpha},...
В мае 2010 года пользователь из Википедии Mcorazao добавил в статью об асимметрии следующее предложение : «Нулевое значение указывает на то, что значения относительно равномерно распределены по обе стороны от среднего значения, обычно, но не обязательно, подразумевая симметричное распределение»....
Когда кто-то загружает параметр, чтобы получить стандартную ошибку, мы получаем распределение параметра. Почему мы не используем среднее значение этого распределения в качестве результата или оценки для параметра, который мы пытаемся получить? Разве распределение не должно приближаться к реальному?...
Я понимаю, как мы получаем 3,5 в качестве ожидаемого значения для бросания честного 6-стороннего кубика. Но интуитивно я могу ожидать, что каждое лицо с равным шансом 1/6. Так не должно ли ожидаемое значение броска кубика быть числом от 1 до 6 с равной вероятностью? Другими словами, когда задают...
Это вопрос интервью для позиции количественного аналитика, о котором сообщается здесь . Предположим, что мы рисуем из равномерного распределения а ничьи идентифицированы, какова ожидаемая длина монотонно увеличивающегося распределения? Т.е. мы прекращаем рисование, если текущее рисование меньше или...
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Название вопроса. Мне говорят, что отношения и инверсии случайных величин часто проблематичны. Это означает, что ожидания часто не существуют. Есть ли простое, общее объяснение...
Показывая, что MSE можно разложить на дисперсию плюс квадрат смещения, доказательство в Википедии имеет шаг, выделенный на рисунке. Как это работает? Как ожидание подталкивается к продукту с 3-го шага до 4-го шага? Если два условия независимы, разве ожидание не должно применяться к обоим условиям?...
Почему так часто получают оценки максимального правдоподобия параметров, но вы практически никогда не слышали об ожидаемых оценках параметров правдоподобия (т. Е. На основе ожидаемого значения, а не режима функции правдоподобия)? Это в первую очередь по историческим причинам или по более предметным...
Я немного поработал над scipy, и с одним из членов основной группы scipy зашел разговор о том, может ли неотрицательная дискретная случайная величина иметь неопределенный момент. Я думаю, что он прав, но доказательств нет. Кто-нибудь может показать / доказать это утверждение? (или если это...
Я наткнулся на вопрос интервью: Существует красный поезд, который идет каждые 10 минут. Каждые 15 минут идет синий поезд. Оба они начинаются со случайного времени, поэтому у вас нет расписания. Если вы прибываете на станцию в произвольное время и садитесь на любой поезд, который прибывает первым,...
Предположим, что честная монета подбрасывается несколько раз, пока голова не будет получена впервые. Какое ожидаемое количество бросков потребуется? Какое ожидаемое количество хвостов будет получено до получения первой головы?...
Пусть и , . Каково ожидание как ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow
Я не знаю, только ли это я, но я очень скептически отношусь к статистике в целом. Я могу понять это в играх в кости, в покер и т. Д. Очень маленькие, простые, в основном автономные повторяющиеся игры - это хорошо. Например, приземление монеты на своем краю достаточно мало, чтобы принять вероятность...
Рассмотрим простую линейную модель: Yy = X ′ ββ + ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon где ε я ~ я . я . д .N ( 0 , сг 2 )ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) и Х ∈ R п × рX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} , р ≥ 2p≥2p\geq2 и ХXX содержит столбец констант. Мой...
Я пытаюсь доказать, что наблюдаемая информационная матрица, оцененная по слабо непротиворечивой оценке максимального правдоподобия (MLE), является слабо непротиворечивой оценкой ожидаемой информационной матрицы. Это широко цитируемый результат, но никто не дает ссылку или доказательство (я...
Пусть обозначает медиану, а обозначает среднее случайной выборки размером из распределения . Как я могу вычислить ?Y ˉ X n = 2 k + 1 N ( μ , σ 2 ) E ( Y | ˉ X = ˉ x )YYX¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Интуитивно понятно, что из предположения о нормальности...
Ожидаемое значение распределения f(x)f(x)f(x) - это среднее значение, то есть средневзвешенное значение E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Наиболее вероятным значением является режим, то есть наиболее вероятное значение. Однако ожидаем ли мы как-нибудь...