Вопросы с тегом «random-variable»

Для исследования моделирования я должен генерировать случайные переменные , которые показывают prefined (населения) корреляцию с существующей переменной .YYY Я посмотрел на Rпакеты copulaи CDVineкоторые могут производить случайные многомерные распределения с заданной структурой зависимостей. Однако...

Что они имеют в виду, когда говорят «случайная величина»?

Я никогда не замечал разницу между этими двумя показателями конвергенции. (Или, по сути, любой из различных типов сходимости, но я упоминаю эти два, в частности, из-за слабых и строгих законов больших чисел.) Конечно, я могу процитировать определение каждого и привести пример, где они различаются,...

Если являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами, что можно сказать о распределении в целом?X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ...,...

Как бы вы объяснили iid (независимый и одинаково распространяемый) нетехническим

Взято из Практической статистики для медицинских исследований, где Дуглас Альтман пишет на странице 285: ... для любых двух величин X и Y X будет коррелировать с XY. Действительно, даже если X и Y являются выборками случайных чисел, мы ожидаем, что корреляция X и XY будет 0,7 Я попробовал это в R,...

Мы знаем ответ для двух независимых переменных: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2 Однако, если мы...

Предположим, что ИксXX - случайная величина с pdf еИкс( х )fX(x)f_X(x) . Тогда случайная величина Y= X2Y=X2Y=X^2 имеет pdf fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt...

Допустим, у нас есть случайная величина с известной дисперсией и средним значением. Вопрос в том, какова дисперсия f ( X ) для некоторой заданной функции f. Единственный общий метод, который мне известен, - это дельта-метод, но он дает только приблизительное значение. Теперь меня интересует f ( x )...

У меня есть модель смешанного эффекта (фактически обобщенная аддитивная смешанная модель), которая дает мне прогнозы для временных рядов. Чтобы противодействовать автокорреляции, я использую модель corCAR1, учитывая тот факт, что у меня отсутствуют данные. Предполагается, что данные дают мне полную...

Если две случайные величины и некоррелированы, можем ли мы также знать, что и некоррелированы? Моя гипотеза - да.Y X 2 YИксXXYYYИкс2X2X^2YYY E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ]Икс, YX,YX, Y некоррелированный означает илиЕ[ XY] = E[ X] E[ Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] Е[ XY] = ∫х уеИкс( х ) еY( у) гх дY=...

Я пытаюсь найти метрику для измерения неравномерности распределения для эксперимента, который я провожу. У меня есть случайная переменная, которая должна быть равномерно распределена в большинстве случаев, и я хотел бы иметь возможность идентифицировать (и, возможно, измерить степень) примеры...

Это вопрос интервью для позиции количественного аналитика, о котором сообщается здесь . Предположим, что мы рисуем из равномерного распределения а ничьи идентифицированы, какова ожидаемая длина монотонно увеличивающегося распределения? Т.е. мы прекращаем рисование, если текущее рисование меньше или...

Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

Любой трудолюбивый студент является контрпримером к тому, что «все студенты ленивы». Каковы некоторые простые контрпримеры, если «случайные переменные и некоррелированы, то они...

Я немного сбит с толку, если независимая переменная (также называемая предиктором или признаком) в статистической модели, например в линейной регрессии , является случайной величиной?Y = β 0 + β 1 XXXXY=β0+β1XY=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1...

Является ли утверждение о том, что функции независимых случайных величин сами по себе независимы, верно? Я видел, что этот результат часто неявно используется в некоторых доказательствах, например, в доказательстве независимости между выборочным средним и выборочной дисперсией нормального...

Название вопроса. Мне говорят, что отношения и инверсии случайных величин часто проблематичны. Это означает, что ожидания часто не существуют. Есть ли простое, общее объяснение...

Я хочу создать две переменные. Один из них - двоичная переменная результата (скажем, успех / неудача), а другой - возраст в годах. Я хочу, чтобы возраст был положительно связан с успехом. Например, должно быть больше успехов в более высоких возрастных сегментах, чем в более низких. В идеале я...

Характерная функция распределения Фишера : где является сливающейся гипергеометрической функцией . Я пытаюсь решить обратное преобразование Фурье из -свертки , чтобы восстановить плотность переменной , то есть: с целью получения распределения суммыC ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α...