Логнормальное распределение - это распределение случайной величины, логарифм которой имеет нормальное распределение.
В этой статье под названием «ВЫБОР СРЕДИ ОБОБЩЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К МЕДИЦИНСКИМ ДАННЫМ» авторы пишут: В обобщенной линейной модели среднее значение преобразуется функцией связи вместо преобразования самого отклика. Два метода преобразования могут привести к совершенно разным...
(Это основано на вопросе, который только что пришел ко мне по электронной почте; я добавил некоторый контекст из предыдущего короткого разговора с тем же человеком.) В прошлом году мне сказали, что гамма-распределение тяжелее, чем логнормальное, и с тех пор мне сказали, что это не так. Какой из них...
У меня есть экспериментально наблюдаемое распределение, которое выглядит очень похожим на гамма или логнормальное распределение. Я читал, что логнормальное распределение - это максимальное распределение вероятности энтропии для случайной переменной для которой среднее значение и дисперсия являются...
Я делаю некоторый численный эксперимент, который состоит в выборке логнормального распределения X~ LN( μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma) и попытке оценить моменты E [ XN]Е[ИксN]\mathbb{E}[X^n] двумя методами: Глядя на выборку среднего значения ИксNИксNX^n Оценивая μμ\mu и σ2σ2\sigma^2 ,...
Пусть и X 2 будут 2 iidrv, где log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ∼ N ( μ , σ ) . Я хотел бы знать распределение для X 1 - X 2 .X1X1X_1X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Лучшее, что я могу сделать, - это взять ряд Тейлора обоих и...
Во-первых, я не статистика. Тем не менее, я делаю статистический анализ сети для моей докторской степени. В рамках сетевого анализа я построил дополнительную интегральную функцию распределения (CCDF) сетевых степеней. Я обнаружил, что, в отличие от обычных сетевых дистрибутивов (например, WWW),...
У меня есть случайная величина где a - нормально распределенная . Что я могу сказать об и ? Аппроксимация тоже будет полезна.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )Икс( а ) = журнал( а )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)Е( X)E(X)E(X)Ва г (...
В рецензии на статью авторы утверждают: «Непрерывные переменные результата, демонстрирующие искаженное распределение, были преобразованы с использованием натуральных логарифмов перед проведением t-тестов для удовлетворения предварительных условий нормальности». Является ли это приемлемым способом...
Я слышал / видел в нескольких местах, что вы можете преобразовать набор данных в нечто, что нормально распределено, взяв логарифм каждой выборки, вычислить доверительный интервал для преобразованных данных и преобразовать доверительный интервал обратно, используя обратную операцию (например,...
Мы, как правило, знакомимся с методом оценки моментов, «приравнивая моменты совокупности к их выборочному аналогу», пока не оценим все параметры совокупности; так что в случае нормального распределения нам понадобятся только первый и второй моменты, потому что они полностью описывают это...
За исключением того факта, что доходность может быть отрицательной, в то время как цены должны быть положительными, есть ли какая-либо другая причина, по которой моделирование цен на акции является логарифмическим нормальным распределением, а моделирование доходности акций - нормальным...
Простой вопрос: как указать логнормальное распределение в аргументе семейства GLM в R? Я не мог найти, как это может быть достигнуто. Почему логнормальный (или экспоненциальный) не вариант в семейном аргументе? Где-то в R-архивах я читал, что нужно просто использовать лог-ссылку для семейства,...
Следующие похожи, но отличаются от предыдущих постов здесь и здесь Для двух распределений, которые допускают моменты всех порядков, если все моменты двух распределений одинаковы, то являются ли они одинаковыми распределениями ae? Для двух распределений, которые допускают функции, порождающие...
Учитывая и X 2 нормальные случайные величины с коэффициентом корреляции ρ , как мне найти корреляцию между следующими логнормальными случайными величинами Y 1 и Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1)...
Это продолжение, но также другой вопрос моего предыдущего . Я читал в Википедии, что « Средне-несмещенный оценщик минимизирует риск по отношению к функции потери абсолютного отклонения, как это наблюдал Лаплас ». Тем не менее, мои результаты моделирования Монте-Карло не поддерживают этот аргумент....
Итак, у меня есть случайный процесс генерирования лог-нормально распределенных случайных величин . Вот соответствующая функция плотности вероятности:XXX Я хотел оценить распределение нескольких моментов этого исходного распределения, скажем, 1-го момента: среднее арифметическое. Для этого 10000 раз...
Мы имеем дело с логнормальным распределением в финансовом курсе, и мой учебник просто утверждает, что это правда, что я нахожу разочаровывающим, поскольку мой математический фон не очень силен, но я хочу интуицию. Кто-нибудь может показать мне, почему это...
Допустим, у вас есть набор значений, и вы хотите знать, более ли вероятно, что они были выбраны из гауссова (нормального) распределения или из логнормального распределения? Конечно, в идеале вы должны были бы что-то знать о населении или об источниках экспериментальной ошибки, поэтому имели бы...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Я хотел бы проверить, соответствуют Rли мои данные нормальному логарифму или парето. Как я мог это сделать? Возможно, это ks.testможет помочь мне, но как я могу получить параметры αα\alpha и kkk для распределения Парето для моих...