Вопросы с тегом «mixture»

Скажем, у меня есть два нормальных распределения A и B со средствами и и и . Я хочу взять взвешенную смесь этих двух распределений, используя веса и где и . Я знаю, что среднее значение этой смеси будет .μ B σ A σ B p q 0 ≤ p ≤ 1 q = 1 - p μ A B = ( p × μ A ) + ( q × μ B...

Дорогие, я заметил нечто странное, что не могу объяснить, не так ли? В итоге: ручной подход к вычислению доверительного интервала в модели логистической регрессии и функция R confint()дают разные результаты. Я проходил Прикладную логистическую регрессию Хосмера и Лемешоу (2-е издание). В 3-й главе...

У меня есть набор данных X, который имеет 10 измерений, 4 из которых являются дискретными значениями. Фактически, эти 4 дискретные переменные являются порядковыми, то есть более высокое значение подразумевает более высокую / лучшую семантику. 2 из этих дискретных переменных являются категориальными...

Используя t-распределение Стьюдента с k>0k>0k > 0 степенями свободы, параметр местоположения и параметр шкалы имеют плотностьсlllsss Γ(k+12)Γ(k2kπs2−−−−√){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,Γ(k+12)Γ(k2kπs2){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,\frac{\Gamma \left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\sqrt{k \pi...

Я читаю Бишопа об алгоритме EM для GMM и взаимосвязи между GMM и k-means. В этой книге говорится, что k-means - это жестко заданная версия GMM. Мне интересно, означает ли это, что если данные, которые я пытаюсь кластеризовать, не являются гауссовыми, я не могу использовать k-means (или, по крайней...

Как я могу сделать выборку из распределения смеси, и в частности из смеси нормальных распределений в R? Например, если я хотел сделать выборку из: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5× N( 10 , 1 )+0.2× N( 3 , .1 )0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; +...

В подходе EM-алгоритма мы используем неравенство Дженсена для получения logp(x|θ)≥∫logp(z,x|θ)p(z|x,θ(k))dz−∫logp(z|x,θ)p(z|x,θ(k))dzlog⁡p(x|θ)≥∫log⁡p(z,x|θ)p(z|x,θ(k))dz−∫log⁡p(z|x,θ)p(z|x,θ(k))dz\log p(x|\theta) \geq \int \log p(z,x|\theta) p(z|x,\theta^{(k)}) dz - \int \log p(z|x,\theta)...

Я хочу реализовать алгоритм EM вручную , а затем сравнить его с результатами normalmixEMиз mixtoolsпакета. Конечно, я был бы счастлив, если бы они оба привели к одинаковым результатам. Основное упоминание - Джеффри МакЛахлан (2000), Модели конечных смесей . У меня плотность смеси двух гауссианов, в...

Рассмотрим логарифмическую вероятность смешения гауссиан: л ( сN; θ ) = ∑т = 1Nжурнале( х( т )| θ)= ∑т = 1Nжурнал{ ∑я = 1Кпяе( х( т )| μ( я ), σ2я) }L(SN;θ)знак равноΣTзнак равно1Nжурнал⁡е(Икс(T)|θ)знак равноΣTзнак равно1Nжурнал⁡{Σязнак равно1Кпяе(Икс(T)|μ(я),σя2)}l(S_n; \theta) = \sum^n_{t=1}\log...

Я чувствую, что видел эту тему, обсуждаемую здесь ранее, но не смог найти ничего конкретного. Опять же, я тоже не совсем уверен, что искать. У меня есть одномерный набор упорядоченных данных. Я предполагаю, что все точки в наборе взяты из того же распределения. Как я могу проверить эту гипотезу?...

В главе 9 книги «Распознавание образов и машинное обучение» описана модель гауссовой смеси: Честно говоря, я не очень понимаю, почему это создаст особенность. Кто-нибудь может мне это объяснить? Извините, но я всего лишь студент и новичок в машинном обучении, поэтому мой вопрос может показаться...

Существует много литературы, в которой подчеркивается, что метод максимизации ожиданий на моделях смесей (смесь гауссовской, скрытой марковской модели и т. Д.). Почему EM важен? EM - это просто способ оптимизации, который широко не используется в качестве метода, основанного на градиенте (метод...

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...

У меня есть две переменные - X и Y, и мне нужно сделать кластер максимальным (и оптимальным) = 5. Давайте идеальный график переменных выглядит следующим образом: Я хотел бы сделать 5 кластеров из этого. Что-то вроде этого: Таким образом, я думаю, что это смешанная модель с 5 кластерами. Каждый...

Переключение меток (т. Е. Апостериорное распределение инвариантно к переключению меток компонентов) является проблемной проблемой при использовании MCMC для оценки моделей смесей. Существует ли стандартная (как в общепринятой) методология для решения этой проблемы? Если стандартного подхода не...

Модели гауссовых смесей (GMM) привлекательны, потому что с ними просто работать как в аналитическом, так и на практическом плане, и они способны моделировать некоторые экзотические распределения без особых сложностей. Есть несколько аналитических свойств, которые мы должны ожидать, которые в целом...

Я хочу включить время, потраченное на выполнение чего-либо (например, недели грудного вскармливания), в качестве независимой переменной в линейную модель. Тем не менее, некоторые наблюдения не участвуют в поведении вообще. Кодировать их как 0 на самом деле неправильно, потому что 0 качественно...

Кажется, существует большая путаница при сравнении использования glmnetвнутри caretдля поиска оптимальной лямбды и использования cv.glmnetдля выполнения той же задачи. Было задано много вопросов, например: Модель классификации train.glmnet против cv.glmnet? Как правильно использовать glmnet с...

Предположим, у нас есть множество точек y={y1,y2,…,yN}y={y1,y2,…,yN}\mathbf{y} = \{y_1, y_2, \ldots, y_N \} . Каждая точка yiyiy_i генерируется с использованием распределения p(yi|x)=12N(x,1)+12N(0,10).p(yi|x)=12N(x,1)+12N(0,10). p(y_i| x) = \frac12 \mathcal{N}(x, 1) + \frac12 \mathcal{N}(0, 10)....

При попытке гауссовой смеси Модели здесь , я нашел эти 4 типа ковариаций. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has...