Вопросы с тегом «econometrics»

12
Как выполнить вменение значений в очень большом количестве точек данных?

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...

r random-forest missing-data data-imputation multiple-imputation large-data definition moving-window self-study categorical-data econometrics standard-error regression-coefficients normal-distribution pdf lognormal regression python scikit-learn interpolation r self-study poisson-distribution chi-squared matlab matrix r modeling multinomial mlogit choice monte-carlo indicator-function r aic garch likelihood r regression repeated-measures simulation multilevel-analysis chi-squared expected-value multinomial yates-correction classification regression self-study repeated-measures references residuals confidence-interval bootstrap normality-assumption resampling entropy cauchy clustering k-means r clustering categorical-data continuous-data r hypothesis-testing nonparametric probability bayesian pdf distributions exponential repeated-measures random-effects-model non-independent regression error regression-to-the-mean correlation group-differences post-hoc neural-networks r time-series t-test p-value normalization probability moments mgf time-series model seasonality r anova generalized-linear-model proportion percentage nonparametric ranks weighted-regression variogram classification neural-networks fuzzy variance dimensionality-reduction confidence-interval proportion z-test r self-study pdf
12
Условная гомоскедастичность против гетероскедастичности

Из эконометрики Фумио Хаяси (Гл. 1): Безусловная гомоскедастичность: Второй момент ошибки членов E (εᵢ²) постоянен по наблюдениям Функциональная форма E (εᵢ² | xi) постоянна по наблюдениям Условная гомоскедастичность: Снято ограничение, что второй момент слагаемых ошибки E (εᵢ²) постоянен по...

regression econometrics heteroscedasticity assumptions
12
Различные определения AIC

Из Википедии есть определение информационного критерия Акаике (AIC) как , где - число параметров, а \ log L - логарифмическая вероятность модели.k log LAIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkkжурналLlog⁡L\log L Тем не менее, наша эконометрика отмечает в уважаемом университете, что А яС=...

econometrics aic arma information-theory
12
Модели временных рядов с разницей в журналах лучше, чем темпы роста?

Часто я вижу, что авторы оценивают модель «логарифмической разницы», например log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog⁡(yt)−log⁡(yt−1)=log⁡(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Я согласен, что уместно соотносить с процентным изменением тогда как - это .y t...

time-series forecasting data-transformation econometrics logarithm
12
Можно ли моделировать стационарную серию тренда с помощью ARIMA?

У меня вопрос / путаница в отношении стационарных рядов, необходимых для моделирования с помощью ARIMA (X). Я думаю об этом больше с точки зрения логического вывода (эффекта вмешательства), но хотел бы знать, если прогнозирование против логического вывода имеет какое-либо значение в ответе. Вопрос:...

time-series econometrics arima inference
12
Прогнозирование заказанного логита в R

Я пытаюсь сделать упорядоченную регрессию логита. Я управляю моделью вот так (просто глупая маленькая модель, оценивающая количество фирм на рынке по показателям дохода и населения). Мой вопрос о прогнозах. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) Когда я запускаю...

r econometrics logit ordered-logit
12
Пытаются ли статистики частного сектора определить причинно-следственную связь?

Академические эконометрики часто заинтересованы в определении причинности. Похоже, что все работы в частном секторе, связанные со статистикой / наукой о данных, о которых я слышал, - это поиск только прогнозных моделей. Есть ли какие-либо рабочие места в частном секторе (или правительственные...

econometrics causality careers
12
Точный критерий Фишера и гипергеометрическое распределение

Я хотел лучше понять точный критерий Фишера, поэтому я разработал следующий пример игрушки, где f и m соответствуют мужской и женской части, а n и y соответствуют «потреблению соды», например: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, это резкое упрощение, но я не хотел, чтобы контекст мешал....

fishers-exact hypergeometric clustering supervised-learning modeling econometrics r regression residuals heteroscedasticity independence distributions self-study matlab libsvm self-study conditional-probability conditional-expectation hypothesis-testing self-study multiple-comparisons mode statistical-significance chi-squared multiple-comparisons maximum-likelihood poisson-process optimization uncertainty genetic-algorithms bayesian model-selection overfitting maximum-likelihood optimization approximation r prediction model-evaluation r machine-learning survival neural-networks cox-model machine-learning bayesian bayesian-network hierarchical-bayesian pooling
11
Проверка, существенно ли отличаются два коэффициента регрессии (в идеале R)

Если это дублирующий вопрос, пожалуйста, укажите правильный путь, но похожие вопросы, которые я нашел здесь, не были достаточно похожими. Предположим, я оцениваю модельY= α + βИкс+ тыY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u и найдите, что . Однако оказывается, что , и я подозреваю, что , и, в частности, что...

r regression hypothesis-testing econometrics
11
Эконометрика байесовского подхода к методологии исследования событий

Исследования событий широко распространены в экономике и финансах для определения влияния события на цену акций, но они почти всегда основаны на частых рассуждениях. Регрессия OLS - в течение отчетного периода, отличного от окна событий, - обычно используется для определения параметров, необходимых...

bayesian econometrics finance
11
Как инструментальные переменные решают проблему смещения выбора?

Мне интересно, как инструментальная переменная решает проблему смещения выбора в регрессии. Вот пример, который я пережевываю: В « Эконометрии в основном безвредных» авторы обсуждают регрессию IV, касающуюся военной службы и доходов в более позднем возрасте. Вопрос в том, увеличивает ли служба в...

regression econometrics bias causality instrumental-variables
11
Разница в различиях с данными отдельных уровней

Как правильно указать разницу в модели различий с данными панели отдельных уровней? Вот установка: Предположим, что у меня есть данные панели индивидуального уровня, встроенные в города за несколько лет, и обработка варьируется в зависимости от года. Формально, пусть будет результатом для индивида...

econometrics panel-data fixed-effects-model difference-in-difference
11
Коэффициент Джини и границы погрешности

У меня есть временной ряд данных с N = 14 счетчиками в каждый момент времени, и я хочу вычислить коэффициент Джини и стандартную ошибку для этой оценки в каждый момент времени. Поскольку у меня есть только N = 14 отсчетов в каждый момент времени, я продолжил вычисление дисперсии складного ножа, то...

r variance econometrics resampling gini
11
Как интерпретировать коэффициент второй ступени в регрессии инструментальных переменных с помощью бинарного инструмента и бинарной эндогенной переменной?

(довольно длинный пост, извините. Он включает в себя много дополнительной информации, поэтому не стесняйтесь переходить к вопросу внизу.) Введение: я работаю над проектом, в котором мы пытаемся определить влияние двоичной эндогенной переменной, , на непрерывный результат, . Мы придумали инструмент...

econometrics interpretation binary-data instrumental-variables
10
Документированные / воспроизводимые примеры успешного применения эконометрических методов в реальных условиях?

Этот вопрос может показаться очень широким, но вот что я ищу. Я знаю, что есть много прекрасных книг об эконометрических методах и много отличных пояснительных статей об эконометрических методах. Существуют даже превосходные воспроизводимые примеры эконометрики, как описано в этом перекрестном...

r machine-learning forecasting data-mining econometrics
10
R линейная регрессия категориальной переменной «скрытое» значение

Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...

r regression categorical-data regression-coefficients categorical-encoding machine-learning random-forest anova spss r self-study bootstrap monte-carlo r multiple-regression partitioning neural-networks normalization machine-learning svm kernel-trick self-study survival cox-model repeated-measures survey likert correlation variance sampling meta-analysis anova independence sample assumptions bayesian covariance r regression time-series mathematical-statistics graphical-model machine-learning linear-model kernel-trick linear-algebra self-study moments function correlation spss probability confidence-interval sampling mean population r generalized-linear-model prediction offset data-visualization clustering sas cart binning sas logistic causality regression self-study standard-error r distributions r regression time-series multiple-regression python chi-squared independence sample clustering data-mining rapidminer probability stochastic-processes clustering binary-data dimensionality-reduction svd correspondence-analysis data-visualization excel c# hypothesis-testing econometrics survey rating composite regression least-squares mcmc markov-process kullback-leibler convergence predictive-models r regression anova confidence-interval survival cox-model hazard normal-distribution autoregressive mixed-model r mixed-model sas hypothesis-testing mediation interaction
10
Почему ошибка измерения в зависимой переменной не влияет на результаты?

Когда есть ошибка измерения в независимой переменной, я понял, что результаты будут смещены против 0. Когда зависимая переменная измерена с ошибкой, они говорят, что это просто влияет на стандартные ошибки, но это не имеет большого смысла для меня, потому что мы оценка влияния не на исходную...

regression econometrics instrumental-variables
10
Является ли предположение о линейности в линейной регрессии просто определением

Я пересматриваю линейную регрессию. Учебник Грина гласит: Теперь, конечно, будут другие предположения о модели линейной регрессии, такие как . Это предположение в сочетании с предположением о линейности (которое в действительности определяет ) создает структуру модели.ϵЕ( ϵ | X) =...

econometrics linear-model assumptions causality definition
10
Почему Anova () и drop1 () предоставили разные ответы для GLMM?

У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние...

r anova glmm r mixed-model bootstrap sample-size cross-validation roc auc sampling stratification random-allocation logistic stata interpretation proportion r regression multiple-regression linear-model lm r cross-validation cart rpart logistic generalized-linear-model econometrics experiment-design causality instrumental-variables random-allocation predictive-models data-mining estimation contingency-tables epidemiology standard-deviation mean ancova psychology statistical-significance cross-validation synthetic-data poisson-distribution negative-binomial bioinformatics sequence-analysis distributions binomial classification k-means distance unsupervised-learning euclidean correlation chi-squared spearman-rho forecasting excel exponential-smoothing binomial sample-size r change-point wilcoxon-signed-rank ranks clustering matlab covariance covariance-matrix normal-distribution simulation random-generation bivariate standardization confounding z-statistic forecasting arima minitab poisson-distribution negative-binomial poisson-regression overdispersion probability self-study markov-process estimation maximum-likelihood classification pca group-differences chi-squared survival missing-data contingency-tables anova proportion