Вопросы с тегом «function»

299
Разница между логитовой и пробитной моделями

В чем разница между моделью Logit и Probit ? Мне больше интересно знать, когда использовать логистическую регрессию, а когда использовать Probit. Если есть какая-либо литература, которая определяет это, используя R , это также было бы...

65
В чем разница между «функцией связи» и «канонической функцией связи» для GLM

В чем разница между терминами «функция связи» и «функция канонического соединения»? Кроме того, есть ли (теоретические) преимущества использования одного над другим? Например, двоичная переменная ответа может быть смоделирована с использованием многих функций связи, таких как logit , probit и т. Д....

55
Выбор между LM и GLM для лог-преобразованной переменной ответа

Я пытаюсь понять философию использования Обобщенной линейной модели (GLM) по сравнению с линейной моделью (LM). Я создал пример набора данных ниже, где: журнал( у) = x + εlog⁡(y)=x+ε\log(y) = x + \varepsilon В этом примере ошибка εε\varepsilon зависит от величины Yyy , поэтому я предположил бы, что...

52
Какая наиболее удивительная характеристика гауссова (нормального) распределения?

Стандартизированное распределение Гаусса в можно определить, явно указав его плотность: RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} или его характерная функция. Как указано в этом вопросе, это также единственное распределение, для которого выборочное среднее и дисперсия...

46
Интерпретация логарифмически преобразованного предиктора и / или ответа

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...

37
Какова цель характерных функций?

Я надеюсь, что кто-то может объяснить, с точки зрения непрофессионала, что такое характерная функция и как она используется на практике. Я читал, что это преобразование Фурье в PDF, так что, думаю, я знаю, что это такое, но я до сих пор не понимаю его цели. Если бы кто-то мог предоставить...

35
Назначение функции связи в обобщенной линейной модели

Какова цель функции связи как компонента обобщенной линейной модели? Зачем нам это нужно? Википедия утверждает: Может быть удобно сопоставить область функции связи с диапазоном среднего значения функции распределения В чем преимущество...

29
R: Случайный лес, выбрасывающий NaN / Inf в ошибке «вызова сторонней функции», несмотря на отсутствие NaN в наборе данных [закрыто]

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Я использую каретку, чтобы запустить перекрестный проверенный случайный лес по набору данных. Переменная...

26
Помогите мне понять квантильную (обратную CDF) функцию

Я читаю о функции квантиля, но она мне не понятна. Не могли бы вы дать более интуитивное объяснение, чем приведенное ниже? Поскольку cdf является монотонно возрастающей функцией, она имеет обратную; обозначим это через . Если - это cdf файла , то - это значение такое что ; это называется квантиль ....

23
Нелинейная или обобщенная линейная модель: как вы относитесь к логистической, пуассоновской и т. Д. Регрессии?

У меня есть вопрос о семантике, о котором я хотел бы узнать мнение коллег-статистиков. Мы знаем, что такие модели, как логистика, Пуассон и т. Д. Подпадают под действие обобщенных линейных моделей. Модель включает в себя нелинейные функции параметров, которые, в свою очередь, могут быть...

20
Каковы правильные значения для точности и отзыва в крайних случаях?

Точность определяется как: p = true positives / (true positives + false positives) Является ли это исправить , что, как true positivesи false positivesподход 0, точность приближается к 1? Тот же вопрос для отзыва: r = true positives / (true positives + false negatives) В настоящее время я выполняю...

18
Предполагают ли статистики, что нельзя завалить растение или я просто использую неправильные условия поиска для криволинейной регрессии?

Почти все, что я читал о линейной регрессии и GLM, сводится к следующему: где - не возрастающая или неубывающая функция а - параметр, который вы оценить и проверить гипотезы о. Существуют десятки функций связи и преобразований и чтобы сделать линейной функцией от .f ( x , β ) x β y x y f ( x , β...

17
Всегда ли среднее значение одномерной случайной величины равно интегралу ее квантильной функции?

Я только что заметил, что интеграция квантовой функции одномерной случайной величины (обратной cdf) от p = 0 до p = 1 дает среднее значение переменной. Я не слышал об этих отношениях до сих пор, поэтому мне интересно: это всегда так? Если так, широко ли известны эти отношения? Вот пример в Python:...

17
Связь между генерирующей момент функцией и характеристической функцией

Я пытаюсь понять связь между генерирующей момент функцией и характеристической функцией. Генерирующая момент функция определяется как: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!}...

17
Как решить, какую семью GLM использовать?

У меня есть данные о плотности рыбы, которые я пытаюсь сравнить между несколькими различными методами сбора, у данных есть много нулей, и гистограмма выглядит неопределенной, соответствующей распределению Пуассона, за исключением того, что, как плотности, это не целочисленные данные. Я относительно...

15
Как логистическая регрессия может создавать кривые, которые не являются традиционными функциями?

Я думаю, что у меня есть некоторая фундаментальная путаница в отношении того, как работают функции в логистической регрессии (или, может быть, просто функции в целом). Как получается, что функция h (x) создает кривую, видимую слева на изображении? Я вижу, что это график двух переменных, но тогда...

15
CDF поднят на власть?

Если - это CDF, похоже, что ( ) также является CDF.FZFZF_ZFZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα>0α>0\alpha \gt 0 В: Это стандартный результат? Q: Есть ли хороший способ найти функцию с st , гдеgggX≡g(Z)X≡g(Z)X \equiv g(Z)FX(x)=FZ(z)αFX(x)=FZ(z)αF_X(x) = F_Z(z)^\alphax≡g(z)x≡g(z) x \equiv g(z) По сути, у...

15
Всегда ли функция logit лучше всего подходит для регрессионного моделирования двоичных данных?

Я думал об этой проблеме. Обычная логистическая функция для моделирования двоичных данных: Но является ли функция логита, которая представляет собой S-образную кривую, всегда наилучшей для моделирования данных? Возможно, у вас есть основания полагать, что ваши данные не соответствуют нормальной...

14
Понимание регрессии гауссовского процесса через бесконечномерное представление базисной функции

Часто говорят, что регрессия Гауссова процесса соответствует (GPR) байесовской линейной регрессии с (возможно) бесконечным количеством базисных функций. В настоящее время я пытаюсь понять это в деталях, чтобы понять, какие модели я могу выразить, используя GPR. Как вы думаете, это хороший подход,...

14
GLM: проверка выбора распределения и функции связи

У меня есть обобщенная линейная модель, которая использует гауссово распределение и функцию логарифмической связи. После подгонки модели я проверяю невязки: график QQ, невязки против прогнозируемых значений, гистограмма невязок (признавая, что необходима должная осторожность). Все выглядит хорошо....