Вопросы с тегом «econometrics»

19
Может ли регуляризация быть полезной, если мы заинтересованы только в моделировании, а не в прогнозировании?

Может ли регуляризация быть полезной, если мы заинтересованы только в оценке (и интерпретации) параметров модели, а не в прогнозировании или прогнозировании? Я вижу, как регуляризация / перекрестная проверка чрезвычайно полезна, если ваша цель состоит в том, чтобы делать хорошие прогнозы на основе...

17
Вводные тексты по структурной эконометрике

В последние годы структурный подход к эконометрике по сравнению с эконометрикой уменьшенной формы стал более популярным. Это предполагает тесное сочетание теоретических экономических моделей и статистики для оценки параметров, представляющих интерес. Введение более теоретической структуры в способ,...

17
Почему мой R-квадрат такой низкий, когда моя t-статистика такая большая?

Я выполнил регрессию с 4 переменными, и все они очень статистически значимы, со значениями T и (я говорю потому что кажется неуместным включать десятичные дроби), которые очень высоки и явно значимы. Но тогда только 2284. Я неверно истолковываю здесь значения t, чтобы обозначать то, чем они не...

16
Литература по IV квантильной регрессии

В последние месяцы я интенсивно читал о квантильной регрессии, готовясь к моей магистерской диссертации этим летом. В частности, я прочитал большую часть книги Роджера Кенкера 2005 года на эту тему. Теперь я хочу расширить это существующее знание методами квантильной регрессии, которые учитывают...

15
Полезность теоремы Фриша-Во

Я должен преподавать теорему Фриша Во в эконометрике, которую я не изучал. Я понял математику, стоящую за этим, и я надеюсь, что идея «коэффициент, который вы получаете для определенного коэффициента из множественной линейной модели, равен коэффициенту простой регрессионной модели, если вы«...

15
Как сохранить переменные, не зависящие от времени, в модели с фиксированными эффектами

У меня есть данные о сотрудниках крупной итальянской фирмы за десять лет, и я хотел бы увидеть, как гендерный разрыв в заработках мужчин и женщин менялся с течением времени. Для этого я запускаю объединенные OLS: где - это логарифм за год, X_ {это} включает ковариаты, которые различаются по...

15
Когда следует рассмотреть возможность использования GMM?

Одна из вещей, которая делает эконометрику уникальной, - это использование метода Обобщенного метода моментов. Какие типы проблем делают GMM более подходящим, чем другие методы оценки? Что дает вам использование GMM с точки зрения эффективности, снижения смещения или более точной оценки параметров?...

15
Может ли эмпирический гессиан М-оценки быть неопределенным?

Джеффри Вулдридж в своем эконометрическом анализе данных поперечного сечения и панелей (стр. 357) говорит, что эмпирический гессиан «не гарантированно будет положительно определенным или даже положительно полуопределенным для конкретного образца, с которым мы работаем». Это кажется мне...

15
Как моделировать цены?

Я задал этот вопрос на сайте обмена стеками matemathics, и его рекомендовали задать здесь. Я работаю над хобби-проектом и мне нужна помощь в решении следующей проблемы. Немного контекста Допустим, есть коллекция предметов с описанием возможностей и ценой. Представьте себе список автомобилей и цены....

14
Нерегулярно расположенные временные ряды в исследованиях финансов / экономики

В исследованиях финансовой эконометрики очень часто исследуют отношения между финансовыми временными рядами, которые принимают форму ежедневных данных . Переменная будет часто иметь значение , например, беря разницу в логах; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pт...

14
Пространственная автокорреляция против пространственной стационарности

Давайте предположим, что у нас есть точки в двумерном пространстве, и мы хотим измерить влияние атрибутов на атрибут y . Типичная модель линейной регрессии, конечно, y = X β + ϵИксИксXYYyY= Хβ+ ϵYзнак равноИксβ+εy= X\beta + \epsilon Есть две проблемы здесь: во - первых, что & термины могут быть...

14
В чем разница между эконометрикой временных рядов и эконометрикой панельных данных?

Этот вопрос может быть очень наивным, но то, как меня учат эконометрике, меня очень смущает, если есть разница между временными рядами и методом панельных данных. Что касается временных рядов, я рассмотрел такие темы, как стационарная ковариация, AR, MA и т. Д. Что касается данных панели, я видел...

14
Что просто подразумевается под сокращенной формой?

В эконометрике, что подразумевается под сокращенной формой? Кроме того, что люди ищут, когда говорят: «Я хотел бы видеть сокращенные оценки формы». Это было распространено на работе, а отдельные объяснения и поиски в Google носят слишком технический характер. Надеюсь, что кто-то может привести...

14
Учебник по байесовской эконометрике

Я ищу теоретически строгий учебник по байесовской эконометрике, предполагающий глубокое понимание экономистической эконометрики. Я хотел бы предложить одну работу за ответ, чтобы рекомендации могли быть оценены по...

13
Причинность в микроэкономике против причинности Грейнджера в эконометрике временных рядов

Я понимаю причинно-следственную связь, используемую в микроэкономике (в частности, в IV или при расчете разрыва регрессии), а также причинность Грейнджера, используемую в эконометрике временных рядов. Как мне связать одно с другим? Например, я видел, как оба подхода использовались для данных панели...

13
Почему исследователи в области экономики используют линейную регрессию для бинарных переменных отклика?

В последнее время мне пришлось читать несколько статей по экономике (область, с которой я не слишком знаком). Одна вещь, которую я заметил, это то, что даже когда переменная отклика является двоичной, модели линейной регрессии, использующие OLS, повсеместны. Поэтому мой вопрос: Почему линейная...

13
Является ли справедливая идентификация 2SLS несмещенной?

В книге « В основном безвредная эконометрика: спутник эмпирика» (Angrist and Pischke, 2009: стр. 209) я прочитал следующее: (...) На самом деле, только что идентифицированный 2SLS (скажем, простой оценщик Вальда) примерно беспристрастен . Это трудно показать формально, потому что только что...