Стохастический процесс описывает эволюцию случайных переменных / систем во времени и / или пространстве и / или любом другом наборе индексов. Он применяется в таких областях, как эконометрика, погода, обработка сигналов и т. Д. Примеры - гауссовский процесс, марковский процесс и т. Д.
Я часто сталкивался с термином «решение в закрытой форме». Что означает решение в закрытой форме? Как определить, существует ли решение в близкой форме для данной проблемы? Ища в Интернете, я нашел некоторую информацию, но ничего в контексте разработки статистической или вероятностной модели /...
Случайная прогулка , которая определяется как , где является белым шумом. Обозначает, что текущая позиция является суммой предыдущей позиции + непредсказуемый термин.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Вы можете доказать, что средняя функция , так какμt=0μt=0\mu_t = 0...
Стохастический процесс - это процесс, который развивается с течением времени, поэтому действительно ли он является более причудливым способом сказать «временные...
Другими словами, исходя из следующего, что такое p? Чтобы сделать это математической проблемой, а не антропологией или общественными науками, и упростить задачу, предположим, что пары выбираются с равной вероятностью среди населения, за исключением того, что братья и сестры никогда не спариваются,...
Вдохновленный выступлением Питера Доннелли на TED , в котором он обсуждает, сколько времени потребуется, чтобы определенный шаблон появился в серии бросков монет, я создал следующий сценарий на языке R. Учитывая два шаблона: «hth» и «htt», он вычисляет, сколько времени в среднем (то есть сколько...
Давайте возьмем футбол (футбол), например. Есть 3 возможных исхода: домашняя победа, ничья, выездная победа. Я взял случайную игру от bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Таким образом, если вы инвестируете 100 $ на данный результат, вы либо теряете 100 $, либо выигрываете: 220...
Недавно я наткнулся на несколько статей и онлайн-ресурсов, в которых упоминается причинность Грейнджер . Краткий просмотр соответствующей статьи в Википедии оставил у меня впечатление, что этот термин относится к причинности в контексте временных рядов (или, в более общем случае, случайных...
Я читал Марауна и др. «Нестационарные гауссовские процессы в вейвлет-области: синтез, оценка и значимое тестирование» (2007), в котором определяется класс нестационарных ГП, которые можно задавать умножителями в вейвлет-области. Реализация одного такого GP: Где η ( т ) является белым шумом, W г...
Рассмотрим случайное целочисленное блуждание, начинающееся с 0, со следующими условиями: Первый шаг - плюс или минус 1 с равной вероятностью. Каждый следующий шаг: 60% вероятности будут в том же направлении, что и предыдущий шаг, 40% вероятности будут в противоположном направлении Какого рода...
Я хочу решить, должен ли я пройти курс под названием «ВВЕДЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ», который будет проходить в следующем семестре в моем университете. Я спросил лектора, как изучение такого курса поможет мне как статистику, он сказал, что, поскольку он исходит из вероятности, он очень мало...
Каковы некоторые методы для отбора двух коррелированных случайных величин: если их распределение вероятностей параметризовано (например, логарифмически нормальное) если они имеют непараметрические распределения. Данные представляют собой два временных ряда, для которых мы можем вычислить ненулевые...
Одномерный экспоненциальный процесс Хоукса - это саморегулирующийся точечный процесс со скоростью поступления событий: λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu +...
В чем разница между марковскими цепями и марковскими процессами? Я читаю противоречивую информацию: иногда определение основано на том, является ли пространство состояний дискретным или непрерывным, а иногда - на том, является ли время дискретным или непрерывным. Слайд 20 этого документа :...
У меня есть две случайные величины, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 гдеU(0,1)U(0,1)U(0,1) - равномерное распределение 0-1. Затем они дают процесс, скажем:...
Может кто-нибудь объяснить мне интуитивно, что такое периодичность цепи Маркова? Это определяется следующим образом: Для всех штатов iii в SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Спасибо за ваши усилия!...
У меня умеренный фон в прогнозировании временных рядов. Я просмотрел несколько книг по прогнозированию и не вижу следующих вопросов, адресованных ни в одной из них. У меня есть два вопроса: Как бы я определил объективно (с помощью статистического теста), имеет ли данный временной ряд:...
Распределение Колмогорова – Смирнова известно из теста Колмогорова – Смирнова . Тем не менее, это также распределение супремума броуновского моста. Поскольку это далеко не очевидно (для меня), я хотел бы попросить вас интуитивно объяснить это совпадение. Ссылки также...
На практике, как оценить, является ли процесс AR (P) стационарным или нет? Как определить порядок для моделей AR и
Рассмотрим одномерное случайное блуждание по целым числам ZZ\mathbb{Z} с начальным состоянием x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} : Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} где приращения ξiξi\xi_i равны IID, так что...
Контекст : Я хочу , чтобы нарисовать линию в диаграмме рассеяния , что не появляется параметрическими, поэтому я использую geom_smooth()в ggplotв R. Он автоматически возвращает geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use...