Вопросы с тегом «hierarchical-bayesian»

Иерархические байесовские модели определяют априорные значения для параметров и гиперприоритеты для параметров априорных распределений.

81
Модифицированная теорема Байеса в XKCD: на самом деле довольно разумно?

Я знаю, что это комикс, известный тем, что он использует определенные аналитические тенденции , но на самом деле он выглядит довольно разумным после нескольких минут просмотра. Кто-нибудь может рассказать мне, что делает эта « модифицированная теорема Байеса »?...

31
В чем разница между «глубоким обучением» и многоуровневым / иерархическим моделированием?

Является ли «глубокое обучение» просто еще одним термином для многоуровневого / иерархического моделирования? Я гораздо больше знаком с последним, чем с первым, но, насколько я могу судить, основное отличие заключается не в их определении, а в том, как они используются и оцениваются в пределах...

29
Как работать с иерархическими / вложенными данными в машинном обучении

Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4,...

18
В чем проблема с эмпирическими приорами?

В литературе я иногда натыкаюсь на замечание, что выбор априорных значений, которые зависят от самих данных (например, Zellners g-prior), можно подвергнуть критике с теоретической точки зрения. Где именно проблема, если предшествующее не выбрано независимо от...

17
В 8 школьном примере Гельмана почему известна стандартная ошибка индивидуальной оценки?

Контекст: В примере с 8 школами Гельмана (Байесовский анализ данных, 3-е издание, гл. 5.5) в 8 школах проводится восемь параллельных экспериментов, проверяющих эффект коучинга. Каждый эксперимент дает оценку эффективности коучинга и связанной стандартной ошибки. Затем авторы строят иерархическую...

16
Какие предыдущие распределения можно / нужно использовать для дисперсии в иерархической байесовской модели, когда средняя дисперсия представляет интерес?

В своей широко цитируемой статье априорные распределения для параметров дисперсии в иерархических моделях (916 цитата на Google Scholar) Гельман предлагает, что хорошими неинформативными априорными распределениями для дисперсии в иерархической байесовской модели являются равномерное распределение и...

16
Байесовская оценка

Этот вопрос является техническим продолжением этого вопроса . У меня проблемы с пониманием и тиражированием модели, представленной в Raftery (1988): Вывод для биномиального параметра : иерархический байесовский подходNNN в WinBUGS / OpenBUGS / JAGS. Речь идет не только о коде, поэтому он должен...

14
Почему добавление эффекта запаздывания увеличивает среднее отклонение в байесовской иерархической модели?

Справочная информация: В настоящее время я занимаюсь сравнением различных байесовских иерархических моделей. Данные yijyijy_{ij} являются числовыми показателями благосостояния для участника iii и времени jjj . У меня около 1000 участников и от 5 до 10 наблюдений на каждого участника. Как и в случае...

12
Точный критерий Фишера и гипергеометрическое распределение

Я хотел лучше понять точный критерий Фишера, поэтому я разработал следующий пример игрушки, где f и m соответствуют мужской и женской части, а n и y соответствуют «потреблению соды», например: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, это резкое упрощение, но я не хотел, чтобы контекст мешал....

12
Какие параметры есть у Wishart-Wishart posterior?

При выводе матрицы точности ΛΛ\boldsymbol{\Lambda} нормального распределения, используемой для создания NNN D-мерных векторов, x1,..,xNx1,..,xN\mathbf{x_1},..,\mathbf{x_N} xi∼N(μ,Λ−1)xi∼N(μ,Λ−1)\begin{align} \mathbf{x_i} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu, \Lambda^{-1}}) \\ \end{align} мы обычно...

12
Почему избыточное среднее значение параметризации ускоряет Гиббс MCMC?

В книге Gelman & Hill (2007) (Анализ данных с использованием регрессионных и многоуровневых / иерархических моделей) авторы утверждают, что включение избыточных средних параметров может помочь ускорить MCMC. Данный пример - это не вложенная модель "симулятора полета" (уравнение 13.9): YяγJδК∼...

11
Почему Ограниченная максимальная вероятность дает лучшую (непредвзятую) оценку дисперсии?

Я читаю теоретическую статью Дуга Бейтса о пакете lme4 в R, чтобы лучше понять суть смешанных моделей, и натолкнулся на интригующий результат, который я хотел бы лучше понять, об использовании ограниченного максимального правдоподобия (REML) для оценки дисперсии , В разделе 3.3, посвященном...

11
Гиперприорная плотность для иерархической модели Гамма-Пуассона

В иерархической модели данных где на практике типичным является выбор значений ( , что среднее значение и дисперсия гамма-распределения примерно соответствуют среднему значению и дисперсии данных (например, Clayton and Kaldor, 1987 "Эмпирические байесовские оценки стандартизированных по возрасту...

11
Почему LKJcorr является хорошим приоритетом для корреляционной матрицы?

Я читаю главу 13 «Приключения в ковариации» в ( превосходной ) книге Ричарда Мак-Элирея « Статистическое переосмысление », где он представляет следующую иерархическую модель: ( Rэто корреляционная матрица) Автор объясняет, что LKJcorrэто слабоинформативный априор, который работает как...

11
Что именно означает заимствовать информацию?

Я часто говорю, что люди заимствуют или обмениваются информацией в байесовских иерархических моделях. Кажется, я не могу получить прямой ответ о том, что это на самом деле означает и является ли это уникальным для байесовских иерархических моделей. Я вроде понял: некоторые уровни в вашей иерархии...

10
Какая хорошая аналогия иллюстрирует сильные стороны иерархических байесовских моделей?

Я относительно новичок в байесовской статистике и недавно использовал JAGS для построения иерархических байесовских моделей на разных наборах данных. Хотя я очень доволен результатами (по сравнению со стандартными моделями glm), мне нужно объяснить не статистикам, в чем отличие от стандартных...

10
Модель истории дискретного времени (выживания) в R

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...

10
Полиномиальная модель Дирихле с гиперприорным распределением по параметрам концентрации

Я постараюсь описать имеющуюся проблему как можно более общей. Я моделирую наблюдения как категориальное распределение с вектором вероятности параметра тета. Затем я предполагаю, что вектор параметров тета следует предварительному распределению Дирихле с параметрами...

10
Иерархические модели для множественных сравнений - контекст с несколькими результатами

Я только что (пере) читал книгу Гелмана « Почему нам (обычно) не нужно беспокоиться о множественных сравнениях» . В частности, в разделе «Множественные результаты и другие проблемы» упоминается использование иерархической модели для ситуаций, когда существует несколько связанных показателей одного...