Документированные / воспроизводимые примеры успешного применения эконометрических методов в реальных условиях?

10

Этот вопрос может показаться очень широким, но вот что я ищу. Я знаю, что есть много прекрасных книг об эконометрических методах и много отличных пояснительных статей об эконометрических методах. Существуют даже превосходные воспроизводимые примеры эконометрики, как описано в этом перекрестном вопросе . На самом деле примеры в этом вопросе очень близки к тому, что я ищу; единственное, чего не хватает в этих примерах, - это то, что они являются только исследовательскими отчетами, без какого-либо упоминания о том, как результаты исследования показали себя в реальных приложениях .

То, что я ищу, - это документированные / воспроизводимые примеры реальных приложений эконометрической теории, которые в идеале имеют следующие характеристики:

  1. Они должны быть воспроизводимыми , то есть содержать подробное описание (и указатели) данных, эконометрических методов и кода. В идеале код должен быть на языке R.
  2. Должна быть подробная документация, показывающая, что метод преуспел в реальном мире , в соответствии с хорошо выраженным количественным показателем успеха (например, «метод помог увеличить доходы, потому что он позволил улучшить прогнозирование спроса, и вот цифры»)

Я использую термин « эконометрика» здесь довольно широко - я имею в виду любой вид анализа данных , статистический анализ данных , прогнозирование , прогнозирование или технику машинного обучения . Одна непосредственная проблема при нахождении таких примеров: многие успешные применения эконометрики выполняются в коммерческих целях и, следовательно, являются собственностью, поэтому, если метод работал хорошо, он, вероятно, не будет опубликован (это особенно верно в случае частной торговли стратегии), но, тем не менее, я надеюсь, что есть опубликованные примеры, которые имеют по крайней мере свойство (2) выше, если не оба (1) и (2).

R_Coholic
источник
@pchalasani, LTCM считается? ;)
кардинал
А как насчет моделирования с дискретным выбором? Я думаю, что большинство людей считают DCM отраслью эконометрики, и вся отрасль прогнозирования спроса на поездки полагается на DCM для создания исходных данных для своих моделей прогнозирования ... хотя, возможно, это не то, что вы имели в виду.
Погоня
@pchalasani, да, насколько широко будут вы интерпретировать слово «эконометрические»? Например, подсчитывает ли система Netflix "Cinematch" (или какой-либо другой успешный механизм "рекомендателя")?
кардинал
Арнольд Зеллнер не плохое имя для поиска. Докторская диссертация Ларри Бретторста по спектральной оценке также хороша
вероятностная
@chase и @cardinal: yes Прогнозирование спроса на поездки и Netflix Cinematch (и другие механизмы рекомендаций) были бы отличными примерами, если бы была какая-либо документация о том, как они работают, или хотя бы описание основных методов. Другие примеры могут быть из некоммерческих областей, таких как образование или правительство.
R_Coholic

Ответы:

4

Как упоминалось в комментариях, прогнозы спроса на поездки часто используют входные данные из моделей дискретного выбора (многочленный логит, вложенный логит, смешанный логит и т. Д.), Чтобы помочь в разработке поведенческого выбора режима или назначения маршрута в своих прогнозах спроса на поездки. У DCM, конечно, много применений, помимо прогнозирования спроса на поездки, но он используется в транспортной отрасли более 30 лет, поэтому должно быть много хороших примеров.

Что касается воспроизводимых примеров:

  • Biogeme - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое оптимизировано для оценки моделей логита. Сайт предоставляет данные, код и документ с описанием их методов.
  • travelR - это проект для прогнозирования спроса на поездки с R. Была презентация на useR! 2010 о проекте, аннотация здесь и слайды здесь . Через несколько недель будет также организован вебинар по прогнозированию спроса на поездки и поездок, который я найду по ссылке и обновлю здесь для всех заинтересованных.
  • Конференция Совета по транспортному обзору подготовила список всех документов, доступных онлайн в этом году. У меня нет конкретного документа, на который можно было бы сослаться, но есть несколько статей комитета, касающихся применения моделей выбора в транспортном контексте.
гнаться
источник
спасибо за подробности @Chase, DCM - это область, с которой я не знаком, но выглядит интересно.
R_Coholic
@pchalasani - для более общего обзора моделирования с дискретным выбором книга Кеннета Трэйна - очень хорошее место для начала как теоретического, так и практического применения. Это довольно плотное чтение, но оно того стоит, если вам интересно.
Погоня