Автокорреляция (последовательная корреляция) - это корреляция ряда данных с самим собой с некоторой задержкой. Это важная тема в анализе временных рядов.
Я произвел обобщенные аддитивные модели для обезлесения. Чтобы учесть пространственную автокорреляцию, я включил широту и долготу в качестве сглаженного члена взаимодействия (т.е. s (x, y)). Я основал это на чтении многих работ, где авторы говорят, что «для учета пространственной автокорреляции...
Я привык видеть, что тест Юнга-Бокса довольно часто используется для проверки автокорреляции в исходных данных или в остатках модели. Я почти забыл, что существует другой тест на автокорреляцию, а именно тест Бреуша-Годфри. Вопрос: каковы основные различия и сходства тестов Юнга-Бокса и...
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
У меня есть матрица с двумя столбцами, которые имеют много цен (750). На изображении ниже я построил остатки следующей линейной регрессии: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Глядя на изображение, кажется, очень сильная автокорреляция остатков. Однако как я могу проверить, сильна ли автокорреляция этих...
Почему автокорреляция так важна? Я понял принцип этого (я думаю ..), но поскольку есть также примеры, где не происходит автокорреляции, я задаюсь вопросом: не все ли в природе как-то автокоррелировано? Последний аспект больше нацелен на общее понимание самой автокорреляции, потому что, как я уже...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 8 месяцев назад . Как мне согласовать линейную модель с автокоррелированными ошибками в R? В stata я бы использовал...
Я хочу создать код для построения ACF и PACF из данных временных рядов. Так же, как этот сгенерированный сюжет из Minitab (ниже). Я пытался найти формулу, но до сих пор не понимаю ее. Не могли бы вы рассказать мне формулу и как ее использовать, пожалуйста? Какова горизонтальная красная линия на...
контекст В этом вопросе используется R, но речь идет об общих статистических вопросах. Я анализирую влияние факторов смертности (% смертности от болезней и паразитов) на скорость роста популяции моли с течением времени, когда популяция личинок отбиралась из 12 мест один раз в год в течение 8 лет....
Может кто-нибудь объяснить функцию автокорреляции в данных временных рядов? Применяя acf к данным, каким будет
Здравствуйте, статистические гуру и мастера программирования R, Я заинтересован в моделировании захвата животных в зависимости от условий окружающей среды и дня года. Как часть другого исследования, у меня есть подсчеты по ~ 160 дней за три года. В каждый из этих дней у меня есть температура,...
Существует ли какая-либо стандартная процедура (такая, чтобы ее можно было назвать в качестве справочной) для выбора подмножества точек данных из большего пула с самой сильной корреляцией (только по двум измерениям)? Например, скажем, у вас есть 100 точек данных. Вам нужно подмножество из 40 точек...
Я пытаюсь понять некоторые работы Марка ван дер Лаана. Он - теоретический статистик в Беркли, работающий над проблемами, которые существенно пересекаются с машинным обучением. Одна проблема для меня (помимо глубокой математики) состоит в том, что он часто заканчивает тем, что описывает знакомые...
Вопрос: Каковы основные различия и сходства между использованием стандартных ошибок Newey-West (1987) и Hansen-Hodrick (1980)? В каких ситуациях одна из них должна быть предпочтительнее другой? Примечания: Я знаю, как работает каждая из этих процедур настройки; однако я еще не нашел ни одного...
Данные, которые мы хотим использовать в качестве зависимой переменной, выглядят следующим образом (это данные подсчета). Мы опасаемся, что, поскольку он имеет циклический компонент и структуру тренда, регрессия оказывается как-то предвзятой. Мы будем использовать отрицательную биномиальную...
Справочная информация: В настоящее время я занимаюсь сравнением различных байесовских иерархических моделей. Данные yijyijy_{ij} являются числовыми показателями благосостояния для участника iii и времени jjj . У меня около 1000 участников и от 5 до 10 наблюдений на каждого участника. Как и в случае...
Я пытаюсь выяснить, как R вычисляет автокорреляцию lag-k (очевидно, это та же формула, что используется Minitab и SAS), так что я могу сравнить ее с использованием функции CORREL в Excel, примененной к серии, и ее версии с k-lagged. R и Excel (используя CORREL) дают немного разные значения...
Я наблюдаю регрессионную модель, которая регрессирует доходность фондовых индексов в годовом исчислении по годичным (12 месяцев) доходностям одного и того же фондового индекса, кредитному спреду (разница между среднемесячным значением безрисковых облигаций и корпоративных облигаций). доходности),...
Я рассчитал автокорреляцию по данным временного ряда о характере движения рыбы по ее положениям: X ( x.ts) и Y ( y.ts). Используя R, я запустил следующие функции и создал следующие графики: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Мой вопрос, как мне интерпретировать эти сюжеты? Какая информация необходима,...
Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция...
Я хочу предсказать высоту деревьев в определенной области, используя некоторые переменные, полученные с помощью дистанционного зондирования. Как приблизительная биомасса и т. Д. Я хочу сначала использовать линейную регрессию (я знаю, что это не лучшая идея, но это обязательный шаг для моего...