Если проверяется предположение о гомоскедастичности, то доступны параметрический (критерий Бартлетта однородности отклонений bartlett.test) и непараметрический (критерий Фигнера-Киллина однородности отклонений fligner.test). Как сказать, какой использовать? Должно ли это зависеть, например, от...
Фон У меня есть данные полевого исследования, в котором есть четыре уровня обработки и шесть повторностей в каждом из двух блоков. (4x6x2 = 48 наблюдений) Блоки находятся примерно в 1 миле друг от друга, а внутри блоков есть сетка из 42, 2 х 4 м участков и дорожка шириной 1 м; мое исследование...
У меня есть матрица , где - количество генов, а - количество пациентов. Любой, кто работал с такими данными, знает, что всегда больше, чем . Используя выбор функции, я получил к более разумному числу, однако все еще больше, чем .p n p n p p nn×pn×pn\times ppppnnnpppnnnppppppnnn Я хотел бы вычислить...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Предположим, я наблюдаю iid и хочу проверить vech для согласованной матрицы и вектора . Известны ли работы по этой проблеме?Икся∼ N( μ , Σ )Икся~N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)( Σ - 1 ) = a A aЧАС0: A ЧАС0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =а(Σ-1)знак равноa\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa...
У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние...
Читая «Элементы статистического обучения» , я несколько раз встречал термин «точечная дисперсия». Хотя у меня есть смутное представление о том, что это, вероятно, означает, я был бы рад узнать, Как это определяется? Как это происходит?...
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...
При изучении выбора ковариации я однажды прочитал следующий пример. Что касается следующей модели: Его ковариационная матрица и обратная ковариационная матрица имеют следующий вид: Я не понимаю, почему независимость и определяется здесь обратной ковариацией?уИксxxYyy Какая математическая логика...
Предположим t-критерий с одной выборкой, где нулевая гипотеза . Статистика тогда с использованием стандартного отклонения выборки . При оценке сравниваются наблюдения со средним значением выборки : т = ¯ х - μ 0μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0...
Верно ли, что асимптотическая ковариационная матрица равна ковариационной матрице оценок параметров? Если нет, то что это? И в чем разница между ковариационной матрицей и асимптотической ковариационной матрицей в этом случае? Заранее...
У меня есть основной вопрос. Скажем , у меня есть две случайные величины, ИксИксX и . Я могу стандартизировать их путем вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение, то естьX s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )YYYИксс т п да р дя зе д= ( X- E( Х) )(...
Является ли основанное на точности взвешивание центральным для мета-анализа? Боренштейн и соавт. (2009) пишут, что для мета-анализа все, что необходимо, это то, что: Исследования сообщают о точечной оценке, которая может быть выражена одним числом. Дисперсия может быть вычислена для этой точечной...
Я хочу оценить среднее значение функции f, т. где и - независимые случайные величины. У меня есть образцы f, но не iid: есть образцы для и для каждого есть выборки из :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X X i , 1 , X i , 2 , … , X i , n...
У меня есть 1-D случайная величина, которая чрезвычайно искажена. Чтобы нормализовать это распределение, я хочу использовать медиану, а не среднее. у меня такой вопрос: могу ли я вычислить дисперсию распределения, используя медиану в формуле вместо среднего? т.е. я могу заменить...
Я читаю пример, приведенный в книге « Машинное обучение для хакеров» . Сначала я подробно остановлюсь на примере, а затем расскажу о своем вопросе. Пример : Принимает набор данных за 10 лет по 25 ценам на акции. Работает PCA на 25 акций. Сравнивает основной компонент с индексом Доу-Джонса....
Как и из заголовка, я хотел бы знать, существует ли статистический тест, который может помочь мне выявить существенное расхождение между двумя подобными временными рядами. В частности, глядя на рисунок ниже, я хотел бы обнаружить, что ряды начинают расходиться в момент времени t1, т.е. когда...
Может ли кто-нибудь предоставить простое (непрофессиональное) объяснение связи между распределениями Парето и теоремой о центральном пределе (например, применимо ли это? Почему / почему нет?)? Я пытаюсь понять следующее утверждение: «Центральная предельная теорема не работает с каждым...
При проверке гипотез, общий вопрос - что такое популяционная дисперсия? Мой вопрос: как мы можем узнать разницу населения? Если бы мы знали все распределение, мы могли бы также знать среднее значение для всего населения. Тогда какой смысл в проверке...
Я хотел бы понять, как я могу получить процент дисперсии набора данных не в координатном пространстве, предоставленном PCA, а по отношению к немного другому набору (повернутых) векторов. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy)...