Вопросы с тегом «var»

53
Каковы недостатки моделей пространства состояний и фильтра Калмана для моделирования временных рядов?

Учитывая все хорошие свойства моделей пространства состояний и KF, я задаюсь вопросом - каковы недостатки моделирования пространства состояний и использования фильтра Калмана (или EKF, UKF или фильтра частиц) для оценки? Допустим, скажем, обычные методологии, такие как ARIMA, VAR или специальные /...

30
Зачем использовать векторную модель коррекции ошибок?

Меня смущает модель коррекции ошибок вектора ( VECM ). Техническая справка: VECM предлагает возможность применять векторную авторегрессионную модель ( VAR ) к интегрированным многомерным временным рядам. В учебниках они называют некоторые проблемы в применении VAR к интегрированным временным рядам,...

19
Методология прогнозирования VAR

Я строю модель VAR для прогнозирования цены актива и хотел бы знать, является ли мой метод статистически обоснованным, актуальны ли тесты, которые я включил, и нужно ли больше для обеспечения надежного прогноза на основе моих входных переменных. Ниже приведен мой текущий процесс проверки...

16
Наименее глупый способ прогнозирования коротких многомерных временных рядов

Мне нужно спрогнозировать следующие 4 переменные для 29-й единицы времени. У меня есть исторические данные примерно за 2 года, где 1 и 14 и 27 - все один и тот же период (или время года). В конце я делаю разложение в стиле Оахака-Блиндера на WWW , wdwdwd , wcwcwc и ppp . time W wd wc p 1 4.920725...

15
Многомерные биологические временные ряды: VAR и сезонность

У меня есть многомерный набор данных временных рядов, включающий взаимодействующие биологические и экологические переменные (плюс, возможно, некоторые экзогенные переменные). Помимо сезонности, в данных нет четкой долгосрочной тенденции. Моя цель - увидеть, какие переменные связаны друг с другом....

13
Пакет GBM против Карет с использованием GBM

Я занимался настройкой модели caret, но затем перезапустил модель, используя gbmпакет. Насколько я понимаю, caretпакет использует gbmи вывод должен быть одинаковым. Тем не менее, только быстрый запуск теста data(iris)показывает несоответствие в модели около 5% с использованием RMSE и R ^ 2 в...

11
Как смоделировать ежемесячные эффекты в ежедневных данных временных рядов?

У меня есть два временных ряда ежедневных данных. Одна есть, sign-upsа другая terminationsиз подписок. Я хотел бы предсказать последнее, используя информацию, содержащуюся в обеих переменных. Глядя на график этих рядов, становится очевидным, что окончания связаны с кратными числами регистраций за...

10
Модель истории дискретного времени (выживания) в R

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...

9
Как оценить функцию векторной авторегрессии и импульсного отклика с данными панели

Я работаю над векторной авторегрессией (VAR) и оценкой функции импульсного отклика (IRF) на основе панельных данных с 33 индивидуумами в течение 77 кварталов. Как следует анализировать ситуацию такого типа? Какой алгоритм существует для этой цели? Я бы предпочел провести этот анализ в R, поэтому,...

9
Почему мои модели VAR работают лучше с нестационарными данными, чем со стационарными данными?

Я использую библиотеку python statsmodels VAR для моделирования данных финансовых временных рядов, и некоторые результаты меня озадачили. Я знаю, что модели VAR предполагают, что данные временного ряда являются стационарными. Я непреднамеренно подбираю нестационарную серию журнальных цен для двух...