Вопросы с тегом «variance»

12
Что делать, если выборочная ковариационная матрица не обратима?

Я работаю над некоторыми методами кластеризации, где для данного кластера векторов d-размерности я предполагаю многомерное нормальное распределение и вычисляю выборочный средний вектор d-размерности и выборочную ковариационную матрицу. Затем, пытаясь решить, принадлежит ли новый, невидимый,...

12
Математическая интуиция смещения-дисперсии

Недавно я задал вопрос, пытаясь найти математическую интерпретацию / интуицию за элементарным уравнением, касающимся среднего значения выборки и дисперсии: , геометрическое или иное.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Но теперь мне интересно узнать внешне похожее...

12
В чем разница между

Я читал о метриках регрессии в питоне scikit учиться ручным и даже если каждый из них имеет свою собственную формулу, я не могу сказать , интуитивно , что разница между и дисперсией баллами и поэтому , когда использовать один или другой , чтобы оценить мои...

12
Дисперсионно-ковариационная матрица ошибок в линейной регрессии

Как на практике вычисляется матрица ошибок var / cov с помощью пакетов статистического анализа? Эта идея понятна мне в теории. Но не на практике. Я имею в виду, что если у меня есть вектор случайных величин , я понимаю, что матрице дисперсии / ковариации Σ будет дан внешний продукт отклонения от...

12
Как я могу объединить загруженные p-значения через множественные вмененные наборы данных?

Я обеспокоен проблемой, состоящей в том, что я хотел бы запустить p-значение для оценки из данных с множественным вменением (MI), но мне неясно, как объединить p-значения в наборах MI.θθ\theta Для наборов данных MI стандартный подход для получения полной дисперсии оценок использует правила Рубина....

12
Интуитивно понятная причина, по которой информация Бинома о Фишере обратно пропорциональна

Меня смущает / поражает, что бином имеет дисперсию, пропорциональную . Эквивалентно, информация Фишера пропорциональна . Что является причиной этого? Почему информация о Фишере минимизируется при ? То есть, почему вывод наиболее сложен при...

12
Вывести отклонение от бокса

Мне было интересно, как вывести дисперсию переменной, используя коробочный график. Возможно ли, по крайней мере, сделать вывод, если две переменные имеют одинаковую дисперсию, наблюдая их...

12
Как выполнить вменение значений в очень большом количестве точек данных?

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...

12
Соответствует ли каждая полуположительная определенная матрица ковариационной матрице?

Хорошо известно, что ковариационная матрица должна быть полуположительно определенной, однако верно ли обратное? То есть каждая полуположительная определенная матрица соответствует ковариационной...

12
Определитель информации Фишера

(Я разместил аналогичный вопрос на math.se. ) В информационной геометрии детерминант информационной матрицы Фишера представляет собой естественную форму объема на статистическом многообразии, поэтому он имеет хорошую геометрическую интерпретацию. Например, тот факт, что он фигурирует в определении...

12
Дисперсия Коэна статистики

Коэна является одним из наиболее распространенных способов измерения размера эффекта ( см. Википедия ). Он просто измеряет расстояние между двумя средними значениями в единицах стандартного отклонения. Как мы можем получить математическую формулу оценки дисперсии Коэна ? дdddddd Декабрь 2015 г....

11
Преобразует ли r в Fisher z метаанализ?

Обычно преобразуется в Fisher чтобы проверить разницу между двумя значениями . Но когда нужно провести метаанализ, почему мы должны делать такой шаг? Корректирует ли это ошибку измерения или ошибку, не связанную с выборкой, и почему мы должны предполагать, что является несовершенной оценкой...

11
Оценить дисперсию населения, если среднее значение известно

Я знаю, что мы используем чтобы оценить дисперсия популяции. Я помню видео из Академии Хана, где указанная интуиция заключалась в том, что наше предполагаемое среднее значение, вероятно, немного отличается от фактического, поэтому расстоянияxi- ˉ x на самом деле будут больше, поэтому мы делим на...

11
Ссылка на ?

В своем ответе на мой предыдущий вопрос, @Erik P. дает выражение где - избыточный эксцесс распределения. Ссылка на статью в Википедии о распределении выборочной дисперсии приведена, но на странице Википедии написано «Требуется цитирование».Var[s2] = σ4( 2n - 1+ κN),Вaр[s2]знак равноσ4(2N-1+κN),...

11
Соотношение между синусом и косинусом

Предположим, что равномерно распределен на . Пусть и . Покажите, что корреляция между и равна нулю.[ 0 , 2 π ] Y = sin X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Кажется, мне нужно знать стандартное отклонение синуса и косинуса и их ковариацию. Как...

11
Ковариационная матрица для гауссовского процесса и распределения Уишарта

Я читаю эту статью о обобщенных процессах Wishart (GWP). В статье вычисляются ковариации между различными случайными величинами (по гауссовскому процессу ) с использованием экспоненциальной ковариационной функции в квадрате, т. Е. . Затем говорится, что эта ковариационная матрица следует за GWP.К(...

11
Каковы расстояния между переменными, составляющими ковариационную матрицу?

У меня есть ковариационная матрица и я хочу разделить переменные на k кластеров, используя иерархическую кластеризацию (например, для сортировки ковариационной матрицы).n × nn×nn \times nКkk Существует ли типичная функция расстояния между переменными (то есть между столбцами / строками квадратной...

11
Метрики для ковариационных матриц: недостатки и сильные стороны

Каковы «лучшие» метрики для ковариационных матриц и почему? Мне ясно, что Frobenius и c не подходят, и у параметризации угла тоже есть свои проблемы. Интуитивно можно хотеть компромисса между этими двумя, но я также хотел бы знать, есть ли другие аспекты, о которых следует помнить, и, возможно,...

11
Дисперсия годовой доходности на основе дисперсии месячной доходности

Я пытаюсь понять всю разницу / стандартную ошибку временного ряда финансовых доходов, и я думаю, что застрял. У меня есть серия ежемесячных данных о возврате запасов (назовем их ), которая имеет ожидаемое значение 1,00795 и дисперсию 0,000228 (стандартное отклонение составляет 0,01512). Я пытаюсь...