Обесцвечивание данных означает замену крайних значений набора данных определенным значением процентиля с каждого конца, в то время как Обрезка или Усечение включает удаление этих предельных значений. Я всегда вижу, что оба метода обсуждаются как жизнеспособный вариант, чтобы уменьшить влияние...
В книге « Статистические модели и методы для данных за всю жизнь» написано: Цензура: когда наблюдение является неполным по какой-либо случайной причине. Обрезание: когда неполный характер наблюдения обусловлен систематическим процессом отбора, присущим дизайну исследования. Что подразумевается под...
Рассмотрим независимых выборок S, полученных из случайной величины X, которая, как предполагается, следует усеченному распределению (например, усеченному нормальному распределению ) известных (конечных) минимальных и максимальных значений a и b, но неизвестных параметров μ и σ 2 . Если Х следовали...
Здесь «усечение» подразумевает снижение точности случайных чисел, а не усечение последовательности случайных чисел. Например, если у меня есть действительно случайных чисел (взятых из любого распределения, например, нормальных, равномерных и т. Д.) С произвольной точностью, и я обрезаю все числа,...
В исследовательской статье об анализе чувствительности модели обыкновенного дифференциального уравнения динамической системы автор представил распределение параметра модели в виде нормального распределения (среднее = 1e-4, std = 3e-5), усеченного до диапазона [0.5e -4 1,5е-4]. Затем он использует...
Это мой первый пост. Я действительно благодарен за это сообщество. Я пытаюсь проанализировать данные продольного счета, которые укорочены до нуля (вероятность того, что переменная отклика = 0 равна 0), а среднее значение! = Дисперсия, поэтому для пуассона было выбрано отрицательное биномиальное...
У меня есть вопрос о том, как вписать проблему цензуры в JAGS. Я наблюдаю нормальную двумерную смесь, где значения Х имеют погрешность измерения. Я хотел бы смоделировать истинные базовые «средства» наблюдаемых цензурированных значений. ⌈ хт т у й+ ϵ ⌉ = xО Ь сек е г V е г ε ~ N( 0 , с д= .5...
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...
Как мне выбрать образец из следующего дистрибутива? x ∼ B ( α , β) , х > к x∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Если не слишком велико, то выборка отклонения может быть лучшим подходом, но я не уверен, как действовать, когда k велико. Возможно, есть какое-то асимптотическое...
Я хочу моделировать с нормальной плотностью (скажем, среднее = 1, SD = 1), но хочу только положительные значения. Одним из способов является симуляция с нормой и получение абсолютного значения. Я думаю об этом как о сложенном нормальном. Я вижу в R есть функции для генерации усеченной случайной...