Я ищу ссылку, где доказано, что гармоническое среднее x¯h=n∑ni=11xix¯h=n∑i=1n1xi\bar{x}^h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} минимизирует (в zzz ) сумму квадратов относительных ошибок ∑i=1n((xi−z)2xi).∑i=1n((xi−z)2xi).\sum_{i=1}^n \left( \frac{(x_i -...
Я относительно новичок в статистике и был бы признателен за помощь в понимании этого вопроса. В моей области есть широко используемая модель вида: пT= Pо( VT)αпTзнак равнопо(ВT)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Когда люди подгоняют модель к данным, они обычно линеаризуют ее и соответствуют следующим журнал(...
Фон Я проектирую симуляцию Монте-Карло, которая объединяет результаты ряда моделей, и я хочу быть уверенным, что симуляция позволит мне сделать разумные заявления о вероятности смоделированного результата и точности этой вероятностной оценки. В ходе симуляции будет найдена вероятность того, что суд...
Вчерашний вопрос « Определить точность модели, которая оценивает вероятность события» , заинтересовал меня оценкой вероятности. Оценка Бриера - это мера среднего квадрата ошибки. Показывает ли аналогичная средняя абсолютная погрешность показатели эффективности есть имя тоже?11NΣя = 1N( Р г е дя с т...
Существует ли более научный способ определения количества значащих цифр, сообщаемых для среднего значения или доверительного интервала в ситуации, которая является довольно стандартной - например, первый год обучения в колледже. Я видел количество значащих цифр в таблице : почему мы не используем...
Как на практике вычисляется матрица ошибок var / cov с помощью пакетов статистического анализа? Эта идея понятна мне в теории. Но не на практике. Я имею в виду, что если у меня есть вектор случайных величин , я понимаю, что матрице дисперсии / ковариации Σ будет дан внешний продукт отклонения от...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Я читаю статью « Распространение ошибок методом Монте-Карло в геохимических расчетах», Anderson (1976), и есть кое-что, что я не совсем понимаю. Рассмотрим некоторые измеренные данные и программу, которая обрабатывает их и возвращает заданное значение. В статье эта программа используется, чтобы...
У меня есть два различных аналитических метода, которые могут измерить концентрацию конкретной молекулы в матрице (например, измерить количество соли в воде). Эти два метода различны, и у каждого есть своя собственная ошибка. Какие существуют способы показать эти два метода эквивалентны (или нет)....
Я использовал широкий спектр тестов для своих диссертационных данных, от параметрических ANOVA и t-тестов до непараметрических тестов Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни, а также преобразованных в ранг 2-сторонних ANOVA и GzLM с двоичным кодом, пуассоновские и пропорциональные данные. Теперь мне нужно...
Я хотел бы оценить неопределенность или надежность подобранной кривой. Я намеренно не называю точную математическую величину, которую ищу, потому что не знаю, что это. Здесь (энергия) является зависимой переменной (отклик), а V (объем) является независимой переменной. Я хотел бы найти кривую...
Я посещаю занятия по анализу данных, и некоторые из моих укоренившихся идей потрясены. А именно, идея о том, что ошибка (эпсилон), как и любой другой вид дисперсии, применима только (как я думал) к группе (выборке или целому населению). Теперь нас учат, что одним из допущений регрессии является то,...
При выборе параметра регуляризации лямбда в Ridge или Lasso рекомендуется использовать разные значения лямбды, измерить ошибку в наборе валидации и, наконец, выбрать то значение лямбды, которое возвращает наименьшую ошибку. Мне не понятно, если функция f (лямбда) = error является выпуклой. Может ли...
Простите, если я что-то упустил довольно очевидное. Я физик с распределением (по гистограмме), сосредоточенным вокруг среднего значения, которое приближается к нормальному распределению. Важным значением для меня является стандартное отклонение этой гауссовской случайной величины. Как бы я...
Название говорит обо всем. Я понимаю, что наименьшие квадраты и максимальное правдоподобие дадут одинаковый результат для коэффициентов регрессии, если ошибки модели будут нормально распределены. Но что произойдет, если ошибки не распределяются нормально? Почему два метода больше не...
Я пытаюсь использовать neuralnetпакет R (документация здесь ) для прогноза. Вот что я пытаюсь сделать: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~',...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Я не могу найти общий метод для получения стандартных ошибок в любом месте. Я смотрел на Google, этот веб-сайт и даже в учебниках, но все, что я могу найти, - это формула для стандартных ошибок среднего, дисперсии, пропорции, степени риска и т. Д., А не то, как были получены эти формулы. Если бы...
Перед отправкой моего метаанализа я хочу создать воронкообразный график для проверки на неоднородность и смещение публикаций. У меня есть объединенный размер эффекта и размеры эффекта от каждого исследования, которые принимают значения от -1 до +1. У меня есть размеры выборки n1, n2 для пациентов и...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...