Я согласен с идеей сжатия Джеймса-Стейна (то есть, что нелинейная функция одного наблюдения вектора возможно независимых нормалей может быть лучшей оценкой средних значений случайных величин, где «лучше» измеряется квадратической ошибкой). ). Однако я никогда не видел его в прикладной работе. Я...
Вопрос: Каковы основные различия и сходства между использованием стандартных ошибок Newey-West (1987) и Hansen-Hodrick (1980)? В каких ситуациях одна из них должна быть предпочтительнее другой? Примечания: Я знаю, как работает каждая из этих процедур настройки; однако я еще не нашел ни одного...
В книге «Биостатистика для чайников» на странице 40 я читаю: Стандартная ошибка (сокращенно SE) - это один из способов указать, насколько точна ваша оценка или измерение чего-либо. и Доверительные интервалы предоставляют еще один способ указать точность оценки или измерения чего-либо. Но там ничего...
Мой вопрос очень прост: почему мы выбираем нормальное в качестве распределения, которому следует термин ошибки в предположении о линейной регрессии? Почему мы не выбираем других, как униформу, т или...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я видел разные метрики ошибок, используемые в соревнованиях Kaggle: RMS, среднее значение, AUC и другие. Каково общее правило выбора метрики ошибки, т. Е. Как узнать, какую метрику ошибки использовать для данной проблемы? Есть ли...
Я использую биномиальную логистическую регрессию , чтобы определить , если воздействие has_xили has_yвоздействий на вероятность того , что пользователь нажмет на что - то. Моя модель следующая: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Это вывод из моей модели:...
MAD = среднее абсолютное отклонение MSE = средняя квадратическая ошибка Я видел предложения из разных мест о том, что MSE используется, несмотря на некоторые нежелательные качества (например, http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , где говорится на стр. 8). Обычно считается, что MAD является...
Я понимаю, что это, вероятно, очень простой вопрос, но после поиска я не могу найти ответ, который ищу. У меня есть проблема, когда мне нужно стандартизировать переменные, запустить (регрессия гребня), чтобы вычислить оценки гребня бета-версий. Затем мне нужно преобразовать их обратно в исходную...
У меня есть набор данных об инцидентах по сезонам редких заболеваний. Например, скажем, было 180 случаев весной, 90 летом, 45 осенью и 210 зимой. Я борюсь с тем, уместно ли прикреплять стандартные ошибки к этим числам. Цели исследования являются выводными в том смысле, что мы ищем сезонную картину...
Рассмотрим классическую задачу анализа данных, где у вас есть результат и как он связан с рядом предикторов . Основным типом приложения здесь является то, что Х я 1 , . , , , Х я рYiYiY_{i}Xi1,...,XipXi1,...,XipX_{i1}, ..., X_{ip} YiYiY_{i} - это некоторый результат на уровне группы, например,...
Я читал о вычислении объективной оценки стандартного отклонения и источника, который я прочитал (...) за исключением некоторых важных ситуаций, задача имеет мало отношения к приложениям статистики, поскольку ее необходимость избегается стандартными процедурами, такими как использование тестов...
Стандартной ошибкой является оценочное стандартное отклонение оценки для параметра . & thetas ; & thetasσ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Почему расчетное стандартное отклонение от остатков называется «остаточной стандартной ошибкой» (например, при выводе функции R...
Я ищу подходящую теоретическую базу или специальность, чтобы помочь мне разобраться, как справляться с ошибками, которые имеет система GPS - особенно при работе с маршрутами. По сути, я ищу требования к данным и любые алгоритмы, чтобы использовать, чтобы иметь возможность установить длину следа....
В настоящее время я заканчиваю работу и со вчерашнего дня наткнулся на этот вопрос, который заставил меня задать тот же вопрос самому себе. Лучше ли предоставить моему графику фактическую стандартную ошибку из данных или оценку, рассчитанную по моей ANOVA? Поскольку вчерашний вопрос был довольно...
Я знаю формулу среднеквадратичной ошибки и как ее вычислить. Когда мы говорим о регрессии, мы можем вычислить среднеквадратическую ошибку. Однако можно ли говорить о MSE для задачи классификации и как ее...
Правильна ли следующая формула, если я хочу измерить стандартную ошибку медианы в случае небольшой выборки с ненормальным распределением (я использую python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)...
Я относительно новичок в статистике и был бы признателен за помощь в понимании этого вопроса. В моей области есть широко используемая модель вида: пT= Pо( VT)αпTзнак равнопо(ВT)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Когда люди подгоняют модель к данным, они обычно линеаризуют ее и соответствуют следующим журнал(...
Стандартная ошибка свободного члена ( β 0 ) в у = β 1 х + β 0 + ε задается S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция...