Изображение ниже из этой статьи в психологической науке . Коллега указал на две необычные вещи об этом: Согласно подписи, столбцы ошибок показывают «± 2,04 стандартных ошибок, 95% доверительный интервал». Я только видел, как ± 1,96 SE использовался для 95% -ного КИ, и я не могу найти ничего о том,...
У меня есть эксперимент, который выполняется на сотнях компьютеров, распределенных по всему миру, который измеряет случаи определенных событий. Каждое событие зависит друг от друга, поэтому я могу расположить их в порядке возрастания, а затем рассчитать разницу во времени. События должны быть...
У меня от 3 до 5 показателей качества на человека в двух разных состояниях (A и B). Я черчения в среднем для каждого человека в каждом состоянии , и я использую стандартную ошибку ( то есть , , с = число измерений) как погрешностями.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Теперь я хочу построить график разницы...
Я работаю над алгоритмом, который должен рассчитать размер набора, сгенерированного пересечениями не менее 2 наборов. Более конкретно: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Пересекающиеся наборы генерируются запросами SQL, и, чтобы поддерживать скорость, я...
Хорошо, честное предупреждение - это философский вопрос, в котором нет цифр. Я много размышлял о том, как ошибки проникают в наборы данных с течением времени и как это следует обрабатывать аналитикам - или это вообще должно иметь значение? Для справки, я делаю анализ долгосрочного исследования,...
Я запускаю объединенную регрессию OLS с использованием пакета plm в R. Хотя мой вопрос больше относится к базовой статистике, поэтому я постараюсь сначала опубликовать ее здесь;) Так как мои результаты регрессии дают гетероскедастические остатки, я хотел бы попробовать использовать устойчивые...
Если таковые имеются, между подгонкой линии к нескольким отдельным «экспериментам», затем усреднением подгонки или усреднением данных из отдельных экспериментов, затем подгонкой усредненных данных. Позвольте мне уточнить: Я выполняю компьютерное моделирование, которое генерирует кривую, показанную...
Стандартная ошибка пропорции будет наибольшей, которая может быть для данного N, когда рассматриваемая пропорция составляет 0,5, и становится меньше, чем дальше пропорция от 0,5. Я могу понять, почему это так, когда я смотрю на уравнение для стандартной ошибки пропорции, но я не могу объяснить это...
Предположим, что у нас есть модель .Yя= β0+ β1Икся 1+ β2Икся 2+ ⋯ + βКИкся к+ ϵяYязнак равноβ0+β1Икся1+β2Икся2+⋯+βКИксяК+εяY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Регрессия имеет ряд допущений, например, что ошибки должны обычно распределяться со средним...
Я использую учебник, который я нашел, и вычерчиваю средние значения вместе со стандартными ошибками, чтобы показать мои данные. Но у меня проблема с обсуждением результатов. Мой график такой, как показано ниже: некоторые стандартные ошибки (показанные в виде панели ошибок) сильно различаются, а...
Я читаю текст «Математическая статистика и анализ данных» Джона Райса. Речь идет о приближении ожидаемое значение и дисперсию случайной величины . Мы можем рассчитать ожидаемое значение и дисперсию случайной величины и мы знаем соотношение . Таким образом, можно приблизить ожидаемое значение и...
Мне нужно сделать вывод о положительном параметре . Чтобы подчеркнуть положительность, я репараметризовал . Используя процедуру MLE, я вычислил точечную оценку и нашел для . Свойство инвариантности MLE напрямую дает мне точечную оценку для p , но я не уверен, как вычислить se для p . Заранее...
Я использую Root Mean Squared Error(RMSE) для измерения точности значений, прогнозируемых с помощью модели. Я понимаю, что возвращаемое значение использует единицы измерения (а не процент). Тем не менее, я хотел бы процитировать мои значения в процентах. Подход, который я выбрал, заключается в...
Ситуация У меня есть набор данных с одной зависимой и одной независимой переменной . Я хочу согласовать непрерывную кусочно-линейную регрессию с известными / фиксированными точками останова, возникающими в . Точки останова известны без неопределенности, поэтому я не хочу их оценивать. Затем я...
В книге «Элементы статистического обучения» (доступно в формате PDF онлайн) обсуждается предвзятость (7.21, стр. 229). В нем говорится, что смещение оптимизма - это разница между ошибкой обучения и ошибкой в выборке (ошибка наблюдается, если мы выбираем новые значения результатов в каждой из...
Типичный подход к решению проблемы классификации состоит в том, чтобы идентифицировать класс моделей-кандидатов, а затем выполнить выбор модели с использованием некоторой процедуры, такой как перекрестная проверка. Обычно выбирается модель с наивысшей точностью или некоторая связанная функция,...
Я ищу алгоритм линейной регрессии, который наиболее подходит для данных, чья независимая переменная (x) имеет постоянную ошибку измерения, а зависимая переменная (y) имеет ошибку, зависящую от сигнала. Изображение выше иллюстрирует мой...
Как вы рассчитываете соответствующий априор, если у вас есть ошибка измерения прибора? Этот абзац взят из книги Кресси «Статистика пространственно-временных данных»: Часто бывает так, что имеется некоторая предварительная информация, касающаяся дисперсии ошибки измерения, что позволяет указать...
Одно из предположений о линейной регрессии состоит в том, что должна быть постоянная дисперсия в терминах ошибок и что доверительные интервалы и проверки гипотез, связанные с моделью, основаны на этом предположении. Что именно происходит, когда члены ошибки не имеют постоянной...