Я пытаюсь сделать регрессию на гетероскедастических данных, где я пытаюсь предсказать отклонения ошибки, а также средние значения в терминах линейной модели. Что-то вроде этого:...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Процедура t-теста SPSS сообщает о 2 анализах при сравнении двух независимых средних: один анализ с одинаковыми предполагаемыми отклонениями и один с равными отклонениями не предполагаемый. Степени свободы (df), когда предполагаются равные отклонения, всегда являются целочисленными значениями (и...
Вопрос: Каковы основные различия и сходства между использованием стандартных ошибок Newey-West (1987) и Hansen-Hodrick (1980)? В каких ситуациях одна из них должна быть предпочтительнее другой? Примечания: Я знаю, как работает каждая из этих процедур настройки; однако я еще не нашел ни одного...
Я понимаю, что тест Бартлетта связан с определением, являются ли ваши выборки из групп с равными отклонениями. Если образцы взяты из популяций с одинаковыми отклонениями, то мы не можем отклонить нулевую гипотезу теста, и поэтому анализ основных компонентов неуместен. Я не уверен, где проблема в...
Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция...
Если в стандартных регрессиях OLS нарушаются два предположения (нормальное распределение ошибок, гомоскедастичность), является ли начальная загрузка стандартных ошибок и доверительных интервалов подходящей альтернативой для получения значимых результатов в отношении значимости коэффициентов...
Я хотел бы сравнить средства по трем группам равных размеров (одинаковый размер выборки мал, 21). Средства каждой группы будут нормально распределены, но их дисперсия не равна (проверено с помощью Levene - х). Является ли преобразование лучшим маршрутом в этой ситуации? Должен ли я рассмотреть...
Полагаю, у меня неплохая линейная регрессия (это для университетского проекта, поэтому мне не нужно быть очень точным). Дело в том, что если я построю график зависимости остатков от прогнозируемых значений, то (по словам моего учителя) есть намек на гетероскедастичность. Но если я нанесу QQ-график...
Из эконометрики Фумио Хаяси (Гл. 1): Безусловная гомоскедастичность: Второй момент ошибки членов E (εᵢ²) постоянен по наблюдениям Функциональная форма E (εᵢ² | xi) постоянна по наблюдениям Условная гомоскедастичность: Снято ограничение, что второй момент слагаемых ошибки E (εᵢ²) постоянен по...
Я хотел лучше понять точный критерий Фишера, поэтому я разработал следующий пример игрушки, где f и m соответствуют мужской и женской части, а n и y соответствуют «потреблению соды», например: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, это резкое упрощение, но я не хотел, чтобы контекст мешал....
Я ищу байесовский аналог t-критерия с двумя выборками с неравными отклонениями (критерий Уэлча). Я также ищу многовариантный тест, такой как статистика Т Хотеллинга. Отзывы приветствуются. Для многомерного случая предположим, что у нас есть и , где (соответственно ) - это сокращение для среднего...
Я выполняю множественную линейную регрессию ниже в R, чтобы предсказать доходность управляемого фонда. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Здесь только GRI и MBA являются бинарными / дихотомическими предикторами; остальные предикторы являются непрерывными. Я использую этот...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
Я провел тест Левена и Бартлетта по группам данных из одного из моих экспериментов, чтобы подтвердить, что я не нарушаю допущение ANOVA об однородности дисперсий. Я хотел бы уточнить у вас, ребята, что я не делаю неправильных предположений, если вы не возражаете: D Значение p, возвращаемое обоими...
В настоящее время я пытаюсь устранить нарушения в предположениях ANOVA. Я использовал Шапиро-Уилка для проверки нормальности и баловался как с тестом Левена, так и с тестом Бартлетта на дисперсионное равенство. С тех пор журнал преобразовал мои данные, чтобы попытаться исправить неравные...
У меня есть эксперимент, в котором я провожу измерения нормально распределенной переменной YYY , Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Однако предыдущие эксперименты предоставили некоторые доказательства того, что стандартное отклонение σσ\sigma является аффинной функцией независимой переменной XXX...
Я преподаю базовый курс статистики, и сегодня я рассмотрю критерий независимости по критерию хи-квадрат для двух категорий и критерий однородности. Эти два сценария концептуально различны, но могут использовать одну и ту же статистику теста и распределение. В тесте на однородность предполагается,...
Я запускаю объединенную регрессию OLS с использованием пакета plm в R. Хотя мой вопрос больше относится к базовой статистике, поэтому я постараюсь сначала опубликовать ее здесь;) Так как мои результаты регрессии дают гетероскедастические остатки, я хотел бы попробовать использовать устойчивые...
Если проверяется предположение о гомоскедастичности, то доступны параметрический (критерий Бартлетта однородности отклонений bartlett.test) и непараметрический (критерий Фигнера-Киллина однородности отклонений fligner.test). Как сказать, какой использовать? Должно ли это зависеть, например, от...