Вопросы с тегом «normal-distribution»

10
Почему Anova () и drop1 () предоставили разные ответы для GLMM?

У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние...

10
Гауссово распределение с моментами высшего порядка

Для гауссовского распределения с неизвестным средним и дисперсией достаточная статистика в стандартной экспоненциальной форме семейства . У меня есть распределение , которое имеет Т ( х ) = ( х , х 2 , . . . , Х 2 Н )T( х ) = ( х , х2)T(Икс)знак равно(Икс,Икс2)T(x)=(x,x^2)T( х ) = ( х , х2, . , , ,...

10
Имеет ли место многомерная центральная предельная теорема (ЦПТ), когда переменные демонстрируют совершенную одновременную зависимость?

Название подводит итог моего вопроса, но для ясности рассмотрим следующий простой пример. Пусть Икся∽я я дN( 0 , 1 )Икся∽яяdN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , я = 1 , . , , , нязнак равно1,,,,,Ni = 1, ..., n . Определите: SN= 1NΣя = 1NИксяSNзнак равно1NΣязнак...

10
Ожидаемое значение гауссовской случайной величины, преобразованной с помощью логистической функции

И логистическая функция, и стандартное отклонение обычно обозначаются . Я буду использовать и для стандартного отклонения.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss У меня есть логистический нейрон со случайным входом которого среднего и стандартное отклонение я...

10
Модель истории дискретного времени (выживания) в R

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...

10
Я регистрирую преобразованную зависимую переменную, могу ли я использовать нормальное распределение GLM с функцией ссылки LOG?

У меня есть вопрос, касающийся обобщенных линейных моделей (GLM). Моя зависимая переменная (DV) непрерывна и не является нормальной. Таким образом, я лог преобразовал это (все еще не нормальный, но улучшил это). Я хочу связать DV с двумя категориальными переменными и одной непрерывной...

10
Как рассчитать стандартное двухмерное отклонение со средним 0, ограниченным пределами

Моя проблема заключается в следующем: я бросаю 40 шариков одновременно с определенной точки, на несколько метров над полом. Шарики катятся и отдыхают. Используя компьютерное зрение, я вычисляю центр масс в плоскости XY. Меня интересует только расстояние от центра масс до каждого шара, которое...

10
Почему

В наборе задач я доказал эту «лемму», результат которой для меня не интуитивен. ZZZ - стандартное нормальное распределение в цензурированной модели. Формально Z*∼ No r m ( 0 , σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) и Z= Т а х ( Z*, С )Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) . Тогда Е[ Z| Z> с ]= ∫∞сZяϕ (...

10
Существует ли теорема, в которой говорится, что сходится по распределению к нормали, когда стремится к бесконечности?

Пусть будет любым распределением с определенным средним значением и стандартным отклонением . Центральная предельная теорема говорит, что сходится по распределению к стандартному нормальному распределению. Если мы заменим типовым стандартным отклонением , существует ли теорема о том, что сходится...

10
Какова максимальная оценка вероятности ковариации двумерных нормальных данных, когда известны среднее значение и дисперсия?

Предположим, у нас есть случайная выборка из двумерного нормального распределения, которая имеет нули в качестве средних значений и единицы в качестве дисперсий, поэтому единственным неизвестным параметром является ковариация. Что такое MLE ковариации? Я знаю, что это должно быть что-то вроде но...

10
Преобразовать распределение Пуассона в нормальное распределение

Прежде всего, я имею опыт работы в области компьютерных наук, но сейчас я пытаюсь научить себя основам статистики. У меня есть некоторые данные, которые я думаю, имеет распределение Пуассона У меня есть два вопроса: Это распределение Пуассона? Во-вторых, возможно ли преобразовать это в нормальное...

10
Пример двух * коррелированных * нормальных переменных, сумма которых не является нормальной

Я знаю несколько хороших примеров пар коррелированных случайных величин, которые незначительно нормальны, но не в совокупности нормальны. Смотрите этот ответ на Дилип Sarwate , и этот по кардиналу . Мне также известен пример двух нормальных случайных величин, сумма которых не является нормальной....

10
Как читается нотация ?

Как читается нотация ? Это следует нормальному распределению? Или является нормальным распределением? Или, возможно, примерно нормально ..X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX Что если есть несколько переменных, которые следуют (или каковы бы ни были слова) одному и тому же...

10
Т-распределение с более тяжелым хвостом, чем нормальное распределение

В моих конспектах говорится: Т-распределение выглядит нормально, хотя и с немного более тяжелыми хвостами. Я понимаю, почему это выглядело бы нормально (из-за центральной предельной теоремы). Но мне трудно понять, как математически доказать, что у него более тяжелые хвосты, чем у нормального...

10
Как связаны функция ошибок и функция стандартного нормального распределения?

Если стандартным нормальным PDF являетсяе( х ) = 12 π--√е- х2/ 2е(Икс)знак равно12πе-Икс2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} и CDF - это F( х ) = 12 π--√∫Икс- ∞е- х2/ 2д х,F(Икс)знак равно12π∫-∞Иксе-Икс2/2dИкс,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, как это...

10
Сумма коэффициентов полиномиального распределения

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Я бросаю честный кубик. Всякий раз, когда я получаю 1, 2 или 3, я записываю «1»; всякий раз, когда я получаю 4, я записываю '2'; всякий раз, когда я получаю 5 или 6, я записываю «3». Пусть будет общим количеством бросков, которое мне нужно, чтобы произведение всех чисел,...

10
Следует ли рассматривать дельта-функцию Дирака как подкласс гауссовского распределения?

В Викиданных можно связать распределения вероятностей (как и все остальное) в онтологии, например, что t-распределение является подклассом нецентрального t-распределения, см., Например, https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/?property=P279&item=Q209675&iterations=3&limit=3...