Я нормально распределенные процессы , из которых я получаю небольшие образцы ( п , как правило , 10-30) , что я хочу использовать для оценки дисперсии. Но часто образцы находятся настолько близко друг к другу, что мы не можем измерить отдельные точки вблизи центра. У меня есть смутное понимание...
Двустороннее нормальное распределение со средним и ковариационной матрицей Σ можно переписать в полярных координатах с радиусом r и углом θ . Мой вопрос: Что такое распределение выборки г , то есть расстояния от точки х до расчетного центра ˉ х с учетом ковариационной матрицы образца S...
Каковы оценки параметров формул для косой нормали? Если вы можете, деривация через MLE или Mom тоже была бы отличной. Спасибо Редактировать . У меня есть набор данных, для которых я могу сказать визуально по графикам немного перекошен влево. Я хочу оценить среднее значение и дисперсию, а затем...
Предположим, что где независимы.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Мой вопрос, что делает распределение Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} следовать? Отсюда я знаю, что отношение двух...
Пусть следует равномерному распределению, а - нормальному распределению. Что можно сказать о ? Есть ли для этого дистрибутив?Y XИксXXYYYИксYXY\frac X Y Я нашел соотношение двух нормалей со средним нулем...
Название говорит обо всем. Я понимаю, что наименьшие квадраты и максимальное правдоподобие дадут одинаковый результат для коэффициентов регрессии, если ошибки модели будут нормально распределены. Но что произойдет, если ошибки не распределяются нормально? Почему два метода больше не...
У меня есть эксперимент, в котором я провожу измерения нормально распределенной переменной YYY , Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Однако предыдущие эксперименты предоставили некоторые доказательства того, что стандартное отклонение σσ\sigma является аффинной функцией независимой переменной XXX...
Если я нарисую iid переменные из N (0,1), сойдется ли среднее или медиана быстрее? Насколько быстрее? Чтобы быть более точным, пусть - последовательность переменных iid, взятых из N (0,1). Определите и как медиану , Что сходится к 0 быстрее, или ?ˉ x n = 1Икс1, х2, ...x1,x2,…x_1, x_2, \ldots ˜ x...
Я создал график qq, используя следующий код. Я знаю, что qq plot используется для проверки нормального распределения данных. Мой вопрос заключается в том, что обозначения осей x и y указывают на графике qq и что означает это значение квадрата r? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs =...
У меня есть явно бимодальное распределение значений, которое я стараюсь соответствовать. Данные могут хорошо соответствовать либо 2 нормальным функциям (бимодальным), либо 3 нормальным функциям. Кроме того, существует вероятная физическая причина для сопоставления данных с 3. Чем больше параметров...
Предположим, что два класса и имеют атрибут и имеют распределение и . если мы имеем равный для следующей матрицы затрат:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5...
Я хочу знать, каков диапазон значений асимметрии и эксцесса, для которых данные считаются нормально распределенными. Я прочитал много аргументов, и в основном я получил смешанные ответы. Некоторые говорят, что асимметрия и для эксцесса является приемлемым диапазоном для нормального распределения....
XXXYYYaaamax ( X , Y ) X YP(max(X,Y)≤x)P(max(X,Y)≤x)P(\max(X,Y)\leq
Я пытаюсь найти корреляцию между дихотомической и непрерывной переменной. Исходя из моей основной работы по этому вопросу, я обнаружил, что должен использовать независимый t-критерий, и предварительным условием для этого является то, что распределение переменной должно быть нормальным. Я выполнил...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Предположим, я наблюдаю iid и хочу проверить vech для согласованной матрицы и вектора . Известны ли работы по этой проблеме?Икся∼ N( μ , Σ )Икся~N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)( Σ - 1 ) = a A aЧАС0: A ЧАС0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =а(Σ-1)знак равноa\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa...
У меня есть вопрос, касающийся обобщенных линейных моделей (GLM). Моя зависимая переменная (DV) непрерывна и не является нормальной. Таким образом, я лог преобразовал это (все еще не нормальный, но улучшил это). Я хочу связать DV с двумя категориальными переменными и одной непрерывной...
Моя проблема заключается в следующем: я бросаю 40 шариков одновременно с определенной точки, на несколько метров над полом. Шарики катятся и отдыхают. Используя компьютерное зрение, я вычисляю центр масс в плоскости XY. Меня интересует только расстояние от центра масс до каждого шара, которое...
Мне интересно, было ли стандартное отклонение всегда построено в предположении нормального распределения. Другими словами, если выборка не распределяется нормально, следует ли считать использование стандартного отклонения...
В наборе задач я доказал эту «лемму», результат которой для меня не интуитивен. ZZZ - стандартное нормальное распределение в цензурированной модели. Формально Z*∼ No r m ( 0 , σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) и Z= Т а х ( Z*, С )Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) . Тогда Е[ Z| Z> с ]= ∫∞сZяϕ (...