Пусть представляет собой случайную выборку взяты из население , где .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Я ищу UMVUE of .θθ\theta Совместная плотность составляет(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)...
Предположим, что XXX и YYY двумерные нормальные со средним μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) и ковариацией Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Какова вероятность...
Смотрите эту страницу Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Чтобы получить интервал Agresti-Coull, нужно вычислить процентиль нормального распределения, называемого zZz . Как рассчитать процентиль? Есть ли готовая функция, которая...
( Это относится к моему вопросу программирования о переполнении стека : гауссовский алгоритм кривой Белла (Python и / или C #) .) На Answers.com я нашел этот простой пример: Найти среднее арифметическое (среднее) => Сумма всех значений в наборе, деленная на количество элементов в наборе Найти...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Я предполагаю, что R имеет это встроенное. Как я могу ссылаться на...
Мой набор данных состоит из общей смертности или выживания организма в трех типах участков: на берегу, в среднем и на расстоянии от берега. Цифры в таблице ниже представляют количество сайтов. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Я хотел бы знать, является ли...
Я хочу моделировать с нормальной плотностью (скажем, среднее = 1, SD = 1), но хочу только положительные значения. Одним из способов является симуляция с нормой и получение абсолютного значения. Я думаю об этом как о сложенном нормальном. Я вижу в R есть функции для генерации усеченной случайной...
У меня есть несколько результатов теста задержки ответа сервера. Согласно нашему теоретическому анализу, распределение задержки (функция распределения вероятности задержки ответа) должно иметь поведение с тяжелым хвостом. Но как я могу доказать, что результат теста соответствует распределению...
Предполагая, что у меня есть набор данных с измерениями (например, d = 20 ), чтобы каждое измерение было iid X i ∼ U [ 0 ; 1 ] (альтернативно, каждое измерение X i ∼ N [ 0 ; 1 ] ) и не зависит друг от друга.dddd= 20d=20d=20Икся∼ U[ 0 ; 1 ]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Икся∼ N[ 0 ; 1 ]Xi∼N[0;1]X_i \sim...
Предположим, у меня есть одна выборка частот из 4 возможных событий: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 и у меня есть ожидаемые вероятности того, что мои события произойдут: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 С суммой наблюдаемых частот моих четырех событий (18) я могу рассчитать ожидаемые частоты...
Короткий вопрос: почему это правда ?? Длинный вопрос: Очень просто, я пытаюсь выяснить, что оправдывает это первое уравнение. Автор книги, которую я читаю (контекст здесь, если вы хотите, но не обязательно), утверждает следующее: Из-за предположения о почти гауссовости мы можем написать: п0( ξ) =...
Кто-нибудь может предложить, как я могу вычислить производящую момент функцию внутреннего произведения двух гауссовских случайных векторов, каждый из которых распределен как N( 0 , σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2) , независимо друг от друга? Есть ли какой-то стандартный результат для этого? Любой...
ОБНОВЛЕНИЕ 25 января 2014: ошибка теперь исправлена. Пожалуйста, игнорируйте рассчитанные значения ожидаемого значения в загруженном изображении - они неверны - я не удаляю изображение, потому что оно сгенерировало ответ на этот вопрос. ОБНОВЛЕНИЕ 10 января 2014: ошибка была найдена -...
Я читал о MLE как о методе создания подобранного распределения. Я натолкнулся на утверждение о том, что оценки максимального правдоподобия «имеют приблизительное нормальное распределение». Означает ли это, что если я буду применять MLE несколько раз к своим данным и семейству дистрибутивов, к...
У меня есть две нормально распределенные переменные и X 2 со средним нулем и ковариационной матрицей Σ . Я заинтересован в попытке вычислить значение E [ X 2 1 X 2 2 ] в терминах записей Σ .Икс1Икс1X_1Икс2Икс2X_2ΣΣ\SigmaЕ[ X21Икс22]Е[Икс12Икс22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma Я использовал закон полной...
Я думал, так как от и они независимы, тоN ( 0 , 1 )Икс, YX,YX, YN( 0 , 1 )N(0,1)N(0,1) Икс- 2 YX−2YX - 2Y имеет распределение . Тогда имеет вероятность .X - 2 Y > 0 1 / 2N( 0 , 5 )N(0,5)N(0, 5)Икс- 2 Y> 0X−2Y>0X-2Y > 01 / 21/21/2 Вышеизложенное мне кажется правильным, хотя кажется, что...
Я хотел бы эффективно рисовать образцы из условии, что .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
В преподавании прикладных дисциплин, таких как медицина, заложено, что измерения биомедицинских величин в популяции следуют нормальной «кривой колокола». Поиск из Google в строке «мы предполагали , нормальное распределение» возвращает результатов! Они звучат так: «учитывая небольшое количество...
Я пытаюсь выяснить распределение где Z i ∼ N ( 0 , 1 ) , если я знаю, что, взяв каждое из членов в отдельности, n ∑ i = 1 Z 2 i ∼ χ 2 ( n ) и 1( n - 1 ) ∑я = 1NZ2я- ( ∑я = 1NZя)2( ∗ )(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad (*) Zя∼ N( 0 , 1...
Кто-нибудь знает, что такое обратная совокупная функция распределения нормального распределения? Есть ли у него выражение в закрытой форме? Я не нашел хорошего ответа с помощью Google....