Коэффициент корреляции произведение-момент Пирсона является мерой линейной зависимости между двумя переменными и , дающей значение от +1 до -1. Икс X Y Y
Как я знаю , когда выбирать между Спирменом и Пирсоном ? Моя переменная включает в себя удовлетворенность, и оценки были интерпретированы с использованием суммы оценок. Тем не менее, эти оценки также могут быть...
Я получаю этот вопрос достаточно часто в своей статистической консультационной работе, поэтому я решил опубликовать его здесь. У меня есть ответ, который размещен ниже, но мне было интересно услышать, что говорят другие. Вопрос: Если у вас есть две переменные, которые обычно не распределены,...
Коэффициент корреляции Пирсона для x и y одинаков, независимо от того, вычисляете ли вы Pearson (x, y) или Pearson (y, x). Это говорит о том, что выполнение линейной регрессии y с учетом x или x с учетом y должно быть таким же, но я не думаю, что это так. Может ли кто-то пролить свет на то, когда...
У меня есть 2 временных ряда (оба гладких), которые я хотел бы взаимно коррелировать, чтобы увидеть, насколько они коррелированы. Я намерен использовать коэффициент корреляции Пирсона. Это уместно? Мой второй вопрос - я могу выбрать 2 временных ряда так, как мне нравится. т.е. я могу выбрать,...
Есть два булевых вектора, которые содержат только 0 и 1. Если я вычислю корреляцию Пирсона или Спирмена, они значимы или
Может быть, этот вопрос наивный, но: Если линейная регрессия тесно связана с коэффициентом корреляции Пирсона, существуют ли какие-либо методы регрессии, тесно связанные с коэффициентами корреляции Кендалла и...
Можно ли найти значение р в корреляции Пирсона в R? Чтобы найти корреляцию Пирсона, я обычно делаю это col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Но как я могу найти р-значение...
В моей голове была некоторая путаница в отношении двух типов оценок популяционного значения коэффициента корреляции Пирсона. A. Fisher (1915) показал, что для двумерной нормальной популяции эмпирическое значение является отрицательно смещенной оценкой ρ , хотя смещение может быть практически...
Мне задали этот вопрос в интервью. Допустим, у нас есть корреляционная матрица вида ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Меня попросили найти значение гаммы, учитывая эту матрицу корреляции. Я думал, что мог бы что-то сделать с...
Предположим, что - непрерывные случайные величины с конечными вторыми моментами. Популяционная версия рангового коэффициента корреляции Спирмена ρ_s может быть определена как коэффициент произведения-момента Пирсона ρ для интегралов вероятности F_X (X) и F_Y (Y) , где F_X, F_Y - это cdf для X и Y ,...
По-видимому, коэффициент корреляции Пирсона параметрический, а число Спирмена непараметрическое. У меня проблемы с пониманием этого. Насколько я понимаю, Пирсон вычисляется как и вычисляется таким же образом, за исключением того, что мы подставляем все значения в их ранги.рх у= c o v ( X,...
Меня интересует, является ли "корреляция" трех переменных чем-то, и если что, что бы это было? Коэффициент корреляции моментов произведения Пирсона E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}...
Ответ на вопрос Отношение между коэффициентами корреляции фи, Мэтьюса и Пирсона? показывает, что все три метода коэффициентов являются эквивалентами. Я не из статистики, поэтому это должен быть простой вопрос. В статье Мэтьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описывается...
Может ли кто-нибудь помочь мне понять формулу корреляции Пирсона? образец = среднее из продуктов стандартных оценок переменных X и Y .rrrXXXYYY Я вроде понимаю, почему им нужно стандартизировать и Y , но как понять продукты обоих z-баллов? XXXYYY Эта формула также называется «коэффициент корреляции...
Немного предыстории Я работаю над интерпретацией регрессионного анализа, но я действительно запутался в значении r, r в квадрате и остаточного стандартного отклонения. Я знаю определения: характеризации r измеряет силу и направление линейной зависимости между двумя переменными на диаграмме...
Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между...
У меня есть куча связанных наборов данных. Корреляции Пирсона между их парами обычно определенно больше, чем корреляции Спирмена. Это говорит о том, что любая корреляция является линейной, но можно ожидать, что даже если бы Пирсон и Спирмен были одинаковыми. Что это означает, когда существует...
Я написал программу для имитации сверху вниз перетасовать карты. Каждая карта пронумерована, начиная с масти CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESи ранга от двух до десяти, затем Джек, Королева, Король и Туз. Таким образом, у двух клубов число 1, у трех клубов 2 ... Туз треф составляет 13 ... Туз пик...
Рецензент спросил меня, можно ли сравнить корреляции Пирсона (r-значения), представленные в таблице, друг с другом, чтобы можно было утверждать, что одно "сильнее", чем другое (кроме простого взгляда на фактические r-значения) , Как бы вы пошли об этом? Я нашел этот метод...
Существует ли общий принцип о том, следует ли вычислять корреляцию Пирсона для двух случайных величин X и Y перед выполнением их лог-преобразования или после? Есть ли процедура для проверки, которая более подходит? Они дают одинаковые, но разные значения, поскольку логарифмическое преобразование...