Вопросы с тегом «simulation»

Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...

Я приспособил модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) к временному ряду журнальных цен курса AUD / USD, выбранных с интервалом в одну минуту в течение нескольких лет, что дало мне более двух миллион точек данных, по которым можно оценить модель. Набор данных доступен здесь . Для ясности, это была модель...

Предположим, мы хотим вычислить некоторое ожидание: EYЕИкс| Y[f(X,Y) ]EYЕИкс|Y[е(Икс,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Предположим, мы хотим приблизить это с помощью моделирования Монте-Карло. ЕYЕИкс| Y[ ф( Х, Y) ] ≈ 1R SΣг = 1рΣs = 1Sе(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...

Я пытаюсь понять, как использовать теорему Байеса для вычисления апостериорного значения, но я застреваю с вычислительным подходом, например, в следующем случае мне не ясно, как взять произведение предыдущего и вероятности, а затем вычислить задний: Для этого примера меня интересует вычисление...

Я столкнулся со следующей проблемой моделирования: для заданного набора известных действительных чисел распределение по { - 1 , 1 } d определяется как P ( X = ( x 1 , … , x d) ) ) ∝ ( x 1 ω 1 + … + x d ω d ) + где ( z ){ ω1, ... , ωd}{ω1,…,ωd}\{\omega_1,\ldots,\omega_d\}{ - 1 , 1...

Итак, у меня есть 16 испытаний, в которых я пытаюсь идентифицировать человека по биометрической характеристике, используя расстояние Хэмминга. Мой порог установлен на 3,5. Мои данные ниже, и только пробная версия 1 является истинным положительным результатом: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...

Я хотел бы выполнить многомерный анализ на индивидуальном уровне на небольших уровнях географической агрегации (районы сбора данных переписи населения Австралии). Очевидно, что перепись недоступна на этих небольших уровнях агрегирования по причинам конфиденциальности, поэтому я изучаю другие...

Я пытался ответить на вопрос Оценка интеграла Важность метода отбора проб в R . В основном, пользователь должен рассчитать ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx используя экспоненциальное распределение в качестве...

Я пытаюсь смоделировать набор данных, который соответствует имеющимся у меня эмпирическим данным, но я не уверен, как оценить ошибки в исходных данных. Эмпирические данные включают гетероскедастичность, но я не заинтересован в ее преобразовании, а скорее использую линейную модель с ошибочным...

Я хочу моделировать с нормальной плотностью (скажем, среднее = 1, SD = 1), но хочу только положительные значения. Одним из способов является симуляция с нормой и получение абсолютного значения. Я думаю об этом как о сложенном нормальном. Я вижу в R есть функции для генерации усеченной случайной...

@whuber продемонстрировал, как моделировать многовариантные результаты ( , и ) для одной временной точки.у 2 у 3Y1y1y_1Y2y2y_2Y3y3y_3 Как известно, продольные данные часто встречаются в медицинских исследованиях. Мой вопрос заключается в том, как имитировать повторные измерения многовариантных...

Из других сообщений я узнал, что нельзя приписывать «важность» или «значимость» переменным предикторам, которые входят в модель лассо, потому что вычисление p-значений или стандартных отклонений этих переменных все еще находится в стадии разработки. Исходя из этого рассуждения, правильно ли...

Я работаю над заданием по планированию производственных мощностей и прочитал несколько книг. Это конкретно о дистрибутивах. Я использую R. Каков рекомендуемый подход для определения моего распределения данных? Существуют ли статистические методы для его идентификации? У меня есть эта схема. Какие...

Может кто-нибудь сказать мне, как смоделировать , где , используя подбрасывание монеты (столько раз, сколько вам нужно) с ?Bernoulli(ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a,b∈Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P(H)=pP(H)=pP(H)=p Я думал об использовании выборки отклонения, но не мог прибить...

Предположим, у меня есть одна выборка частот из 4 возможных событий: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 и у меня есть ожидаемые вероятности того, что мои события произойдут: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 С суммой наблюдаемых частот моих четырех событий (18) я могу рассчитать ожидаемые частоты...

Я пытался создать некоторые тестовые данные для логистической регрессии, и я нашел этот пост Как имитировать искусственные данные для логистической регрессии? Это хороший ответ, но он создает только непрерывные переменные. Как насчет категориальной переменной x3 с 5 уровнями (ABCDE), связанной с y...

Следующая многоуровневая логистическая модель с одной пояснительной переменной на уровне 1 (индивидуальный уровень) и одной пояснительной переменной на уровне 2 (групповой уровень): π 0 j = γ 00 + γ 01 z j + u 0 j … ( 2 ) π 1 j = γ 10 + γ 11 z j + u 1 j … ( 3 )логит ( ря ж) = π0 Дж+ π1 JИкся ж… ( 1...

Я заинтересован в поиске процедуры для моделирования данных, которые соответствуют указанной модели посредничества. В соответствии с общей структурой модели линейных структурных уравнений для тестирования моделей посредничества, впервые описанной Barron и Kenny (1986) и описанной в других местах,...

Я хочу оценить точность тестов нормальности для разных размеров выборки в R (я понимаю, что тесты нормальности могут вводить в заблуждение ). Например, чтобы посмотреть на тест Шапиро-Уилка, я провожу следующую симуляцию (а также нанесение на график результатов) и ожидаю, что с увеличением размера...

Асимптотические результаты не могут быть подтверждены компьютерным моделированием, потому что они являются утверждениями, включающими понятие бесконечности. Но мы должны иметь возможность почувствовать, что вещи действительно идут так, как нам подсказывает теория. Рассмотрим теоретический результат...