Относится к переменным, используемым в модели для прогнозирования ответа. Этот тег также можно использовать для Икс X переменные в объяснительном и описательном моделировании, а не только в прогнозном моделировании. Эта же конструкция имеет множество имен в разных контекстах, в том числе: независимая переменная, независимая переменная, переменная регрессора, ковариата и т. Д. Этот тег может использоваться для любого из этих синонимичных терминов.
Например, у меня есть данные о прошлых потерях, и я рассчитываю экстремальные квантили (величина риска или вероятная максимальная потеря). Полученные результаты предназначены для оценки потерь или их прогнозирования? Где можно провести черту? Я...
У меня есть несколько ковариат в моем расчете для модели, и не все из них являются статистически значимыми. Должен ли я удалить те, которые не являются? Этот вопрос обсуждает это явление, но не отвечает на мой вопрос: как интерпретировать незначительный эффект ковариаты в ANCOVA? В ответе на этот...
У меня есть 2 простых вопроса о линейной регрессии: Когда рекомендуется стандартизировать объясняющие переменные? Как только можно выполнить оценку с использованием стандартизированных значений, как можно прогнозировать с помощью новых значений (как следует стандартизировать новые значения)?...
Представить Вы запускаете линейную регрессию с четырьмя числовыми предикторами (IV1, ..., IV4) Когда в качестве предиктора включен только IV1, стандартизированная бета +.20 Когда вы также включаете IV2-IV4, знак стандартизированного коэффициента регрессии IV1 меняется на -.25(т.е. он становится...
Я имею в виду, что некоторые из этих переменных тесно связаны между собой. Как / почему / в каком контексте мы определяем их как независимые
Я немного сбит с толку, если независимая переменная (также называемая предиктором или признаком) в статистической модели, например в линейной регрессии , является случайной величиной?Y = β 0 + β 1 XXXXY=β0+β1XY=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1...
Точность определяется как: p = true positives / (true positives + false positives) Является ли это исправить , что, как true positivesи false positivesподход 0, точность приближается к 1? Тот же вопрос для отзыва: r = true positives / (true positives + false negatives) В настоящее время я выполняю...
Какое количество независимых переменных можно ввести в уравнение множественной регрессии? У меня есть 10 предикторов, которые я хотел бы изучить с точки зрения их относительного вклада в переменную результата. Должен ли я использовать коррекцию Бонферрони, чтобы скорректировать несколько...
Я рассмотрел множество наборов данных R, публикаций в DASL и других местах и не нахожу очень много хороших примеров интересных наборов данных, иллюстрирующих анализ ковариации для экспериментальных данных. В статистических учебниках есть множество «игрушечных» наборов данных с надуманными...
Недавно я обнаружил, как моделировать экспозиции во времени, используя журнал (например) времени как смещение в регрессии Пуассона. Я понял, что смещение соответствует времени как ковариации с коэффициентом 1. Я хотел бы лучше понять разницу между использованием времени в качестве смещения или в...
Я использую модель Logit. Моя зависимая переменная является двоичной. Однако у меня есть независимая переменная , которая является категоричным и содержит ответы: 1.very good, 2.good, 3.average, 4.poor and 5.very poor. Итак, это порядковый номер («количественный категориальный»). Я не уверен, как...
Учитывая непрерывную зависимую переменную y и независимые переменные, включая порядковую переменную X 1 , как мне вписать линейную модель R? Есть ли документы об этом типе...
Основное предположение об использовании регрессионных моделей для вывода заключается в том, что «все соответствующие предикторы» были включены в уравнение прогнозирования. Обоснование состоит в том, что отказ от включения важного фактического фактора приводит к смещенным коэффициентам и,...
Я понимаю, что это, вероятно, очень простой вопрос, но после поиска я не могу найти ответ, который ищу. У меня есть проблема, когда мне нужно стандартизировать переменные, запустить (регрессия гребня), чтобы вычислить оценки гребня бета-версий. Затем мне нужно преобразовать их обратно в исходную...
Я советовал студенту-исследователю с конкретной проблемой, и я хотел, чтобы на этом сайте присутствовали другие. Контекст: Исследователь имел три типа предикторных переменных. Каждый тип содержал различное количество переменных-предикторов. Каждый предиктор был непрерывной переменной: Социальные:...
Каковы плюсы и минусы использования LARS [1] по сравнению с использованием координатного спуска для подбора L1-регуляризованной линейной регрессии? Я в основном заинтересован в аспектах производительности (мои проблемы, как правило, Nисчисляются сотнями тысяч и p<20). Однако, любые другие идеи...
Основная редакция: Я хотел бы сказать большое спасибо Дэйву и Нику за их ответы. Хорошая новость заключается в том, что у меня получился цикл (принцип заимствован из поста профессора Гиднмана о пакетном прогнозировании). Чтобы объединить невыполненные запросы: а) Как мне увеличить максимальное...
Зачем использовать возраст и квадрат в качестве ковариат в исследовании генетической ассоциации? Я могу понять использование возраста, если он был определен как значимый ковариат, но я не знаю, как использовать возраст в...
Я думаю о проблеме, которая заключается в прогнозировании журнала (расходов) клиента с использованием линейной регрессии. Я рассматриваю, какие функции использовать в качестве входных данных, и задаюсь вопросом, будет ли нормально использовать процентиль переменной в качестве входных данных....
У меня есть набор данных с зависимой и независимой переменной. Оба не временные ряды. У меня 120 наблюдений. Коэффициент корреляции составляет 0,43. После этого расчета я добавил столбец для обеих переменных со средним значением для каждых 12 наблюдений, в результате чего появилось 2 новых столбца...