Фильтр частиц и фильтр Калмана является рекурсивным байесовскими . Я часто сталкиваюсь с фильтрами Калмана в своей области, но очень редко вижу использование фильтра частиц. Когда один будет использоваться над...
Я пытаюсь понять относительные достоинства и недостатки, а также различные области применения этих двух схем MCMC. Когда бы вы использовали, что и почему? Когда один может потерпеть неудачу, а другой нет (например, где применима HMC, но нет SMC, и наоборот) Может ли один, очень наивно...
Вот мой старый вопрос Я хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь разницу (если есть какая-либо разница) между скрытыми марковскими моделями (HMM) и Particle Filter (PF), и, как следствие, Kalman Filter, или при каких обстоятельствах мы используем какой алгоритм. Я студент, и я должен сделать проект,...
У меня действительно нет понимания того, как работает фильтр начальной загрузки. Я примерно знаю концепции, но не могу понять некоторые детали. Этот вопрос для меня, чтобы прояснить беспорядок. Здесь я буду использовать этот популярный алгоритм фильтрации из ссылки Душе (пока я думаю, что это самая...
Я хочу реализовать (в R) следующую очень простую динамическую линейную модель, для которой у меня есть 2 неизвестных изменяющихся во времени параметра (дисперсия ошибки наблюдения и дисперсия ошибки состояния ). ε 2 тε1Tϵt1\epsilon^1_tε2Tϵt2\epsilon^2_t YTθт + 1знак равнознак равноθT+ ϵ1TθT+...
В оригинальной работе A. Doucet et. "Рао-Блэквелизированная фильтрация частиц для динамических байесовских сетей" . и др. Предложен последовательный фильтр Монте-Карло (фильтр частиц), который использует линейную субструктуру в марковском процессе . Путем маргинализации этой линейной структуры...
В настоящее время я пытаюсь понять фильтры частиц и их возможное использование в финансах, и я немного борюсь. Какие математические и статистические предпосылки я должен пересмотреть (исходя из опыта количественного финансирования), чтобы (i) сделать основы фильтров частиц доступными, и (ii) чтобы...
Итак, у меня есть 16 испытаний, в которых я пытаюсь идентифицировать человека по биометрической характеристике, используя расстояние Хэмминга. Мой порог установлен на 3,5. Мои данные ниже, и только пробная версия 1 является истинным положительным результатом: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...