Я читал несколько лекций, связанных с MCMC. Тем не менее, я не нашел хороший пример того, как он используется. Может ли кто-нибудь дать мне конкретный пример. Все, что я вижу, это то, что они управляют цепью Маркова и говорят, что ее стационарное распределение является желаемым распределением. Я...
Я ищу общий, чистый и быстрый (т. Е. Использующий подпрограммы C ++) R-пакет для имитации путей из неоднородной нелинейной диффузии типа (1) с использованием схемы Эйлера-Маруямы, схемы Мильштейна (или любой другой). Это предназначено для встраивания в больший код оценки и поэтому заслуживает...
У меня есть некоторые проблемы с пониманием неприводимого свойства цепочки Маркова . Говорят, что неприводимое означает, что случайный процесс может «перейти из любого состояния в любое состояние». Но что определяет, может ли он перейти из состояния в состояние или не может перейти?жiяijJj Страница...
Я изо всех сил пытаюсь сделать математическую связь между нейронной сетью и графической моделью. В графических моделях идея проста: распределение вероятностей разлагается в соответствии с кликами на графике, причем потенциалы обычно имеют экспоненциальное семейство. Есть ли аналогичная аргументация...
Я предполагаю, что понимаю уравнение условия детального баланса, в котором говорится, что для вероятности перехода и стационарного распределения π марковская цепь удовлетворяет подробному балансу, если q ( x | y ) π ( y ) = q ( y | x ) π ( х )...
Каков будет общий способ оценки матрицы перехода MC с учетом временных рядов? Есть ли функция R для
Я хотел бы решить Project Euler 213, но не знаю, с чего начать, потому что я непрофессионал в области статистики, обратите внимание, что требуется точный ответ, чтобы метод Монте-Карло не работал. Не могли бы вы порекомендовать мне некоторые темы статистики? Пожалуйста, не размещайте решение здесь....
Учитывая (наблюдаемый) временные ряды с Й т ∈ { 1 , . , , , П } , есть статистический тест для проверки нуль-гипотезы , что Р ( Х т | Х т - 1 , Х т - 2 , . . . , X 1 ) = Р ( Х т | Х т - 1 ) ( то есть марковская собственность)?ИксTИксTX_tИксT∈ { 1 , . , , , n }ИксT∈{1,,,,,N}X_t\in\{1,...,n\}п( ХT|...
У меня есть стохастическая модель, используемая для моделирования временных рядов какого-либо процесса. Меня интересует эффект изменения одного параметра на конкретное значение, и я хочу показать разницу между временными рядами (скажем, модель A и модель B) и своего рода доверительным интервалом,...
У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние...
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Центральная предельная теорема (CLT) утверждает, что для X1,X2,…Икс1,Икс2,...X_1,X_2,\dots независимы и одинаково распределены (iid) с E[Xi]=0Е[Икся]знак равно0\E[X_i]=0 и Var(Xi)<∞Var(Икся)<∞\operatorname{ Var}...
В настоящее время я делаю анализ на веб-сайте, который требует, чтобы я создал схему дерева решений, показывающую вероятный маршрут, по которому люди идут, когда они приходят на веб-сайт. Я имею дело с a, data.frameкоторый показывает пути всех клиентов к сайту, начиная с домашней страницы....
Я сгруппировал свой набор данных из нескольких тысяч цепей Маркова первого порядка примерно в 10 кластеров. Есть ли какой-нибудь рекомендуемый способ, как я могу оценить эти кластеры и выяснить, какие элементы в кластерах совместно используются и как они отличаются от других кластеров? Таким...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Во-первых, позвольте мне сразу признать, что я не настолько разбираюсь в статистике и математике, как хотелось бы. Некоторые могут сказать, что достаточно знаний, чтобы быть опасными. : D Я прошу прощения, если я не использую терминологию правильно. Я пытаюсь смоделировать вероятности перехода...
В январе у Interviewstreet появился второй CodeSprint, в который вошел вопрос, приведенный ниже. Программный ответ опубликован, но не содержит статистического объяснения. (Вы можете увидеть оригинальную проблему и помещаемые решение, зарегистрировавшись на сайт Interviewstreet с кредиткой Google ,...
Может кто-нибудь уточнить, как скрытые марковские модели связаны с максимизацией ожиданий? Я перебрал много ссылок, но не смог получить четкое представление....
В настоящее время я работаю с цепями Маркова и рассчитал оценку максимального правдоподобия, используя вероятности переходов, как предложено несколькими источниками (т. Е. Количество переходов от a к b, деленное на количество общих переходов от a к другим узлам). Теперь я хочу вычислить...
Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...
Закрыто . Этот вопрос должен быть более сфокусированным . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он был сосредоточен только на одной проблеме, отредактировав этот пост . Закрыто 11 дней назад . В1: Существуют ли распространенные или...