У меня есть стохастическая модель, используемая для моделирования временных рядов какого-либо процесса. Меня интересует эффект изменения одного параметра на конкретное значение, и я хочу показать разницу между временными рядами (скажем, модель A и модель B) и своего рода доверительным интервалом, основанным на моделировании.
Я просто запустил кучу симуляций из модели A и кучу из модели B, а затем вычитал медианы в каждой временной точке, чтобы найти медианную разницу во времени. Я использовал тот же подход, чтобы найти квантили 2.5 и 97.5. Это выглядит как очень консервативный подход, так как я не рассматриваю каждый временной ряд совместно (например, каждая точка считается независимой от всех других в предыдущие и будущие времена).
Есть лучший способ сделать это?
Ответы:
Если вы можете симулировать из двух временных рядов (назовем их и , где ), и если вы симулируете из обоих из них раз, чтобы получить кортежи временных рядов для , а затем вместо вычисления средняя разница во времени как вы можете вместо этого симулировать по медианной разности как функции времени . Я имею в виду, что вы можете определитьXt Yt t=1,2,...,T S ({Xst}Tt=1,{Yst}Tt=1) s=1,2,...,S
источник