Вопросы с тегом «unevenly-spaced-time-series»

45
Есть ли золотой стандарт для моделирования нерегулярно расположенных временных рядов?

В области экономики (я думаю) у нас есть ARIMA и GARCH для регулярно разнесенных временных рядов и Пуассон, Хоукс для моделирования точечных процессов, так как насчет попыток моделирования нерегулярно (неравномерно) разнесенных временных рядов - есть (по крайней мере) какие-либо общие практики ?...

16
Использование пакета прогноза R с отсутствующими значениями и / или нерегулярными временными рядами

Я впечатлен forecastпакетом R , а также, например, zooпакетом для нерегулярных временных рядов и интерполяции пропущенных значений. Мое приложение находится в области прогнозирования трафика в колл-центре, поэтому данные о выходных (почти) всегда отсутствуют, что может быть легко обработано zoo....

15
Существует ли модель коинтеграции для нерегулярно расположенных временных рядов?

Мне не ясно, как рассчитать коинтеграцию с нерегулярными временными рядами (в идеале, используя тест Йохансена с VECM). Моей первоначальной мыслью было бы упорядочить ряд и интерполировать пропущенные значения, хотя это может повлиять на оценку. Есть ли литература на эту...

14
Нерегулярно расположенные временные ряды в исследованиях финансов / экономики

В исследованиях финансовой эконометрики очень часто исследуют отношения между финансовыми временными рядами, которые принимают форму ежедневных данных . Переменная будет часто иметь значение , например, беря разницу в логах; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pт...

10
Как соотнести два временных ряда с пробелами и разными временными базами?

Я задал этот вопрос в StackOverflow, и мне было рекомендовано задать его здесь. У меня есть два временных ряда данных трехмерного акселерометра, которые имеют разные временные базы (часы запускались в разное время, с небольшим ползучестью во время выборки), а также содержат много пробелов разного...

10
Сильно нерегулярные временные ряды

У меня есть данные о численности различных рыб, взятых за период около 5 лет, но в очень нерегулярном порядке. Иногда между образцами существуют месяцы, иногда за один месяц. Есть также много 0 отсчетов Как бороться с такими данными? Я могу представить это достаточно легко в R, но графики не...

10
Асинхронный (нерегулярный) анализ временных рядов

Я пытаюсь проанализировать отставание между временными рядами двух цен акций. В обычном анализе временных рядов мы можем выполнить Cross Correlaton, VECM (Причинность Грейнджера). Однако, как можно обращаться с тем же самым в нерегулярно расположенных временных рядах. Гипотеза состоит в том, что...

10
Динамическое искажение времени для нерегулярных временных рядов

В последнее время я много читал о динамической деформации времени (DTW). Я очень удивлен, что вообще нет литературы по применению DTW к нерегулярным временным рядам, или, по крайней мере, я не смог ее найти. Кто-нибудь может дать мне ссылку на что-то, связанное с этой проблемой, или, может быть,...

9
Как повторно сэмплировать временной ряд XTS в R?

У меня нерегулярно разнесенный XTSвременной ряд (со POSIXctзначениями в качестве типа индекса). Как я могу построить новый временной ряд, выбранный, скажем, с 10-минутным интервалом, но с каждым моментом выборки, выровненным по времени раунда (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) , Если момент...

9
Параметрический, полупараметрический и непараметрический бутстрап для смешанных моделей

Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...