Я ищу общий, чистый и быстрый (т. Е. Использующий подпрограммы C ++) R-пакет для имитации путей из неоднородной нелинейной диффузии типа (1) с использованием схемы Эйлера-Маруямы, схемы Мильштейна (или любой другой). Это предназначено для встраивания в больший код оценки и поэтому заслуживает оптимизации.
с стандартное броуновское движение.
r
simulation
stochastic-processes
markov-process
Жюльен Стреннеманн
источник
источник
Ответы:
CRAN - ваш друг: http://cran.r-project.org/web/views/DifferentialEquations.html
Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ)
В стохастическом дифференциальном уравнении неизвестная величина является случайным процессом.
sde
предоставляет функции для моделирования и вывода для стохастических дифференциальных уравнений. Это сопроводительный пакет к книге Iacus (2008).pomp
содержит функции для статистического вывода для частично наблюдаемых марковских процессов.Sim.DiffProc
Пакет имитирует процессы диффузии и имеет функции для численного решения стохастических дифференциальных уравнений.GillespieSSA
реализует точный алгоритм стохастического моделирования Джиллеспи (прямой метод) и несколько приближенных методов.источник
Существует пакет R для SDE: http://cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf Но я не уверен, работает ли он для неоднородных SDE
источник