Вопросы с тегом «wishart»

16
Ожидаемое значение лог-определителя матрицы Вишарта

Пусть , т.е. распределяется по мерному распределению Вишарта со средними и степенями свободы \ nu . Я хотел бы выражение для E (\ log | \ Lambda |), где | \ Lambda | это определитель.D × D ν Ψ ν E ( log | Λ | ) | Λ |Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D×DD×DD \times DνΨνΨ\nu...

12
Какие параметры есть у Wishart-Wishart posterior?

При выводе матрицы точности ΛΛ\boldsymbol{\Lambda} нормального распределения, используемой для создания NNN D-мерных векторов, x1,..,xNx1,..,xN\mathbf{x_1},..,\mathbf{x_N} xi∼N(μ,Λ−1)xi∼N(μ,Λ−1)\begin{align} \mathbf{x_i} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu, \Lambda^{-1}}) \\ \end{align} мы обычно...

11
Ковариационная матрица для гауссовского процесса и распределения Уишарта

Я читаю эту статью о обобщенных процессах Wishart (GWP). В статье вычисляются ковариации между различными случайными величинами (по гауссовскому процессу ) с использованием экспоненциальной ковариационной функции в квадрате, т. Е. . Затем говорится, что эта ковариационная матрица следует за GWP.К(...