Я пытался научиться машинному обучению, используя материал Coursera . В этой лекции Эндрю Нг использует алгоритм градиентного спуска, чтобы найти коэффициенты модели линейной регрессии, которая минимизирует функцию ошибки (функцию стоимости). Для линейной регрессии нужен ли градиентный спуск?...
Этот вопрос был перенесен из Математического стека обмена, потому что на него можно ответить по перекрестной проверке. Мигрировал 6 лет назад . Я работаю с большим набором данных (конфиденциально, поэтому я не могу поделиться слишком много), и пришел к выводу, что отрицательный биномиальный...
В случае простой линейной регрессии вы можете получить оценку наименьших квадратов , что вам не нужно знать чтобы оценитьβ 1 = Σ ( х я - ˉ х ) ( у я - ˉ у )y=β0+β1xy=β0+β1xy=\beta_0+\beta_1xβ 0 β 1β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2\hat\beta_1=\frac{\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar...
Может кто-нибудь сказать мне, как интерпретировать графики «остатки против подгонки», «нормальный q-q», «масштаб-местоположение» и «остатки против плеча»? Я подгоняю биномиальный GLM, сохраняю его и затем...
Я надеюсь, что кто-то может дать интуитивный обзор того, что такое квазибиномиальное распределение и что оно делает. Меня особенно интересуют эти моменты: Чем квазибиномиал отличается от биномиального распределения. Когда переменная отклика представляет собой пропорцию (примерные значения включают...
Я использую пакет robustbase для запуска оценки glm. Однако, когда я делаю это, я получаю следующую ошибку: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Что это значит / указывает? И как я могу это...
Задний план Предположим, у нас есть модель Обыкновенных наименьших квадратов, в которой у нас есть коэффициентов в нашей регрессионной модели, kkky=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} где - вектор коэффициентов, - матрица проектирования, определяемая...
Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4,...
Я только что наткнулся на эту статью , в которой описывается, как вычислить повторяемость (или надежность, или внутриклассовую корреляцию) измерения с помощью моделирования смешанных эффектов. Код R будет: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc =...
Я нашел формулу для псевдо в книге Расширение линейной модели с помощью R, Джулиан Дж. Фарауэй (стр. 59).R2R2R^2 1−ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} . Это общая формула для псевдо R2R2R^2 для...
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Я запускаю GEE на 3-уровневых несбалансированных данных, используя ссылку logit. Как это отличается (с точки зрения выводов, которые я могу сделать, и значения коэффициентов) от GLM со смешанными эффектами (GLMM) и логит-связью? Более подробно: наблюдения представляют собой одиночные испытания...
У меня есть корреляционная матрица возвращений безопасности, чей определитель равен нулю. (Это немного удивительно, поскольку выборочная корреляционная матрица и соответствующая ковариационная матрица теоретически должны быть положительно определенными.) Моя гипотеза состоит в том, что по крайней...
Предпосылка это цитата из виньетки R пакета betareg1 . Более того, модель разделяет некоторые свойства (такие как линейный предиктор, функция связи, параметр дисперсии) с обобщенными линейными моделями (GLM; McCullagh and Nelder 1989), но это не частный случай этой структуры (даже для фиксированной...
У меня есть вопрос относительно отрицательной биномиальной регрессии: предположим, что у вас есть следующие команды: require(MASS) attach(cars) mod.NB<-glm.nb(dist~speed) summary(mod.NB) detach(cars) (Обратите внимание, что автомобили - это набор данных, который доступен в R, и мне все равно,...
Вот немного предыстории о моей ситуации: мои данные относятся к количеству добычи, успешно съеденной хищником. Поскольку число жертв ограничено (25 доступно) в каждом испытании, у меня был столбец «Образец», представляющий количество доступных жертв (то есть, 25 в каждом испытании), и еще один,...
Я пытаюсь согласовать данные с GLM (регрессия Пуассона) в R. Когда я построил графики остатков и подгоночных значений, график создал несколько (почти линейных с небольшой вогнутой кривой) «линий». Что это значит? library(faraway) modl <- glm(doctorco ~ sex + age + agesq + income + levyplus +...
Это мой первый пост, поэтому, пожалуйста, будьте спокойны, если я не соблюдаю некоторые стандарты! Я искал свой вопрос, и ничего не пришло. Мой вопрос касается в основном практических различий между общим линейным моделированием (GLM) и обобщенным линейным моделированием (GZLM). В моем случае это...
В настоящее время я пытаюсь найти подходящую модель для сложных данных подсчета (зависимая переменная). Я пробовал различные модели (модели смешанных эффектов необходимы для моего вида данных), такие как lmerи lme4(с лог-преобразованием), а также обобщенные линейные модели смешанных эффектов с...
Различное программное обеспечение реализации доступно для лассо . Я знаю, что много обсуждали байесовский подход против частого подхода на разных форумах. Мой вопрос очень специфичен для лассо - каковы различия или преимущества ласио Байса против обычного лассо ? Вот два примера реализации в...