Вопросы с тегом «linear-model»

47
Интерпретация остаточного и нулевого отклонения в GLM R

Как интерпретировать нулевое и остаточное отклонение в GLM в R? Мол, мы говорим, что чем меньше AIC, тем лучше. Существует ли аналогичная и быстрая интерпретация отклонений? Нулевое отклонение: 1146,1 на 1077 степеней свободы Остаточное отклонение: 4589,4 на 1099 степеней свободы AIC:...

46
Интерпретация логарифмически преобразованного предиктора и / или ответа

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...

46
Линейная модель с лог-преобразованным откликом против обобщенной линейной модели с лог-связью

В этой статье под названием «ВЫБОР СРЕДИ ОБОБЩЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К МЕДИЦИНСКИМ ДАННЫМ» авторы пишут: В обобщенной линейной модели среднее значение преобразуется функцией связи вместо преобразования самого отклика. Два метода преобразования могут привести к совершенно разным...

45
Как смоделировать искусственные данные для логистической регрессии?

Я знаю, что чего-то не хватает в моем понимании логистической регрессии, и буду очень признателен за любую помощь. Насколько я понимаю, логистическая регрессия предполагает, что вероятность результата «1» с учетом входных данных представляет собой линейную комбинацию входных данных, пропущенных...

45
Каков эффект наличия коррелированных предикторов в модели множественной регрессии?

Я узнал в классе линейных моделей, что если два предиктора коррелированы и оба включены в модель, один из них будет незначительным. Например, предположим, что размер дома и количество спален взаимосвязаны. При прогнозировании стоимости дома с использованием этих двух предикторов один из них может...

45
Откуда исходит неправильное представление о том, что Y должен быть нормально распределен?

Достоверно авторитетные источники утверждают, что зависимая переменная должна быть нормально распределена: Предположения модели: нормально распределен, ошибки нормально распределены, и независимы, фиксирован и постоянная дисперсия .e i ∼ N ( 0 , σ 2 ) X σ 2YYYei∼N(0,σ2)ei∼N(0,σ2)e_i \sim...

43
Регрессия за результат (отношение или доля) между 0 и 1

Я думаю о построении модели, предсказывающей отношение , где и и . Таким образом, соотношение будет между и .а / бa/ba/ba > 0 b > 0 0 1a ≤ ba≤ba \le bа > 0a>0a > 0б > 0b>0b > 0000111 Я мог бы использовать линейную регрессию, хотя она, естественно, не ограничивается 0..1. У меня...

39
Моделирование анализа мощности логистической регрессии - разработанные эксперименты

Этот вопрос является ответом на ответ @Greg Snow на вопрос, который я задал относительно анализа мощности с помощью логистической регрессии и SAS Proc GLMPOWER. Если я планирую эксперимент и проанализирую результаты в факторной логистической регрессии, как я могу использовать симуляцию (и здесь )...

38
Почему полиномиальная регрессия считается частным случаем множественной линейной регрессии?

Если полиномиальная регрессия моделирует нелинейные отношения, как ее можно считать частным случаем множественной линейной регрессии? Википедия отмечает, что «хотя полиномиальная регрессия соответствует нелинейной модели данных, в качестве задачи статистической оценки она является линейной, в том...

37
Почему мои p-значения отличаются между выходом логистической регрессии, тестом хи-квадрат и доверительным интервалом для ИЛИ?

Я построил логистическую регрессию, где переменная результата излечивается после получения лечения (по Cureсравнению сNo Cure ). Все пациенты в этом исследовании получали лечение. Мне интересно узнать, связан ли диабет с этим результатом. В R мой вывод по логистической регрессии выглядит следующим...

36
Как мне узнать, какой метод перекрестной проверки является лучшим?

Я пытаюсь выяснить, какой метод перекрестной проверки лучше всего подходит для моей ситуации. Следующие данные являются лишь примером для проработки проблемы (в R), но мои реальные Xданные ( xmat) связаны друг с другом и в разной степени связаны с yпеременной ( ymat). Я предоставил код R, но мой...

35
Логистическая регрессия: критерий хи-квадрат anova против значимости коэффициентов (anova () против суммарного () в R)

У меня есть логистическая модель GLM с 8 переменными. Я anova(glm.model,test='Chisq')выполнил тест хи-квадрат в R, и 2 переменные оказываются прогнозирующими, если их упорядочивать в верхней части теста, и не так сильно, когда их упорядочивают в нижней части. Предполагается, summary(glm.model)что...

35
Назначение функции связи в обобщенной линейной модели

Какова цель функции связи как компонента обобщенной линейной модели? Зачем нам это нужно? Википедия утверждает: Может быть удобно сопоставить область функции связи с диапазоном среднего значения функции распределения В чем преимущество...

34
Что если мои данные линейной регрессии содержат несколько смешанных линейных отношений?

Допустим, я изучаю, как нарциссы реагируют на различные почвенные условия. Я собрал данные о pH почвы в зависимости от зрелой высоты нарцисса. Я ожидаю линейных отношений, поэтому я продолжаю выполнять линейную регрессию. Однако, когда я начал свое исследование, я не осознавал, что популяция на...

34
Разница между обобщенными линейными моделями и обобщенными линейными смешанными моделями

Мне интересно, в чем различия между смешанными и несмешанными GLM. Например, в SPSS раскрывающееся меню позволяет пользователям выбрать: analyze-> generalized linear models-> generalized linear models & analyze-> mixed models-> generalized linear Они имеют дело с отсутствующими...

33
Интерпретация остаточных диагностических графиков для моделей GLM?

Я ищу рекомендации о том, как интерпретировать остаточные графики моделей GLM. Особенно пуассоновские, отрицательные биномиальные, биномиальные модели. Что мы можем ожидать от этих графиков, когда модели «правильные»? (например, мы ожидаем, что дисперсия будет расти по мере увеличения...

33
(Почему) у переоснащенных моделей, как правило, большие коэффициенты?

Я полагаю, что чем больше коэффициент для переменной, тем больше у модели способности «качаться» в этом измерении, обеспечивая повышенную возможность подгонки к шуму. Хотя я думаю, что у меня есть разумное представление о связи между дисперсией в модели и большими коэффициентами, у меня нет такого...

32
Как R обрабатывает пропущенные значения в lm?

Я хотел бы регрессировать вектор B против каждого из столбцов в матрице A. Это тривиально, если нет пропущенных данных, но если матрица A содержит пропущенные значения, тогда моя регрессия против A ограничена включением только тех строк, где все значения присутствуют ( поведение na.omit по...

31
Когда логистическая регрессия решается в закрытом виде?

Возьмем и и предположим, что мы смоделировали задачу прогнозирования y для данного x с использованием логистической регрессии. Когда коэффициенты логистической регрессии могут быть записаны в закрытом виде? y ∈ { 0 , 1 }x ∈ { 0 , 1 }dИкс∈{0,1}dx \in \{0,1\}^dY∈ { 0 , 1 }Y∈{0,1}y \in \{0,1\} Один...