Вопросы с тегом «random-variable»

17
Является ли «тестовая статистика» значением или случайной величиной?

Сейчас я учусь на первом курсе по статистике. Меня смущает термин «тестовая статистика». В следующем (я видел это в некоторых учебниках), похоже, является конкретным значением, рассчитанным по конкретному образцу. TTtт = х¯¯¯- μ0з / п--√Tзнак равноИкс¯-μ0s/N t=\frac{\overline{x} - \mu_0}{s /...

17
Условные обозначения для случайных величин и их распределения

Я запутался в правильных обозначениях значений, а также в значениях некоторых обозначений, касающихся случайных величин и их распределений. Ниже я приведу список вещей, которые я считаю верными, а также вещей, которые я не понимаю, и я хотел бы получить информацию / исправления. Я пометил каждую...

17
моделирование случайных выборок с заданным MLE

Этот перекрестный вопрос, в котором задавался вопрос об имитации выборки с условием наличия фиксированной суммы, напомнил мне проблему, поставленную мне Джорджем Казеллой . Учитывая параметрическую модель f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) и iid-образец из этой модели (X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) , MLE...

16
Корреляция логнормальных случайных величин

Учитывая и X 2 нормальные случайные величины с коэффициентом корреляции ρ , как мне найти корреляцию между следующими логнормальными случайными величинами Y 1 и Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1)...

15
Какова интуиция за сменными образцами при нулевой гипотезе?

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...

15
Как генерировать случайные категориальные данные?

Допустим, у меня есть категориальная переменная, которая может принимать значения A, B, C и D. Как я могу сгенерировать 10000 случайных точек данных и контролировать частоту каждого из них? Например: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% Есть идеи, как я могу это...

15
Как генерировать случайные автокоррелированные двоичные данные временных рядов?

Как я могу генерировать двоичные временные ряды, такие что: Указана средняя вероятность наблюдения 1 (скажем, 5%); Условная вероятность наблюдения 1 в момент времени учетом значения в момент времени (скажем, 30%, если значение равно 1)?т - 1 т - 1TTtт - 1T-1t-1т - 1T-1t-1...

14
Карет глмнет против cv.glmnet

Кажется, существует большая путаница при сравнении использования glmnetвнутри caretдля поиска оптимальной лямбды и использования cv.glmnetдля выполнения той же задачи. Было задано много вопросов, например: Модель классификации train.glmnet против cv.glmnet? Как правильно использовать glmnet с...

13
Параметры против скрытых переменных

Я спрашивал об этом раньше и действительно пытался определить, что делает параметр модели, а что скрытой переменной. Итак, глядя на различные темы по этой теме на этом сайте, основное различие выглядит следующим образом: Скрытые переменные не наблюдаются, но имеют связанное с ними распределение...

13
Как рассчитать ожидаемое значение стандартного нормального распределения?

Я хотел бы узнать, как рассчитать ожидаемое значение непрерывной случайной величины. Представляется , что ожидаемое значение , где является функция плотности вероятности .е ( х ) ХE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Предположим, что функция...

13
Почему

На этой центральной странице AP « Случайные переменные против алгебраических переменных» автор Питер Фланаган-Хайд проводит различие между алгебраическими и случайными переменными. Частично он говорит x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , но X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - на самом деле это подзаголовок статьи....

13
Условное ожидание экспоненциальной случайной величины

Для случайной величины ( ) я интуитивно чувствую, что должен равняться поскольку по свойству без памяти распределение такое же, как у но смещено вправо на .X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}E[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]x+E[X]x+E[X]x...

13
Пакет GBM против Карет с использованием GBM

Я занимался настройкой модели caret, но затем перезапустил модель, используя gbmпакет. Насколько я понимаю, caretпакет использует gbmи вывод должен быть одинаковым. Тем не менее, только быстрый запуск теста data(iris)показывает несоответствие в модели около 5% с использованием RMSE и R ^ 2 в...

13
LARS против координатного спуска для лассо

Каковы плюсы и минусы использования LARS [1] по сравнению с использованием координатного спуска для подбора L1-регуляризованной линейной регрессии? Я в основном заинтересован в аспектах производительности (мои проблемы, как правило, Nисчисляются сотнями тысяч и p<20). Однако, любые другие идеи...

13
«Абсолютно непрерывная случайная величина» против «Непрерывная случайная величина»?

В книге Валентина В. Петрова «Предельные теоремы теории вероятностей» я увидел различие между определениями «непрерывного» и «абсолютно непрерывного», которое сформулировано следующим образом: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B(∗)(∗)(*) "... Распределение случайной величины называется...

13
Связь между суммой гауссовых RV и гауссовой смеси

Я знаю, что сумма гауссианов является гауссовой. Итак, чем же отличается смесь гауссов? Я имею в виду, смесь гауссианов - это просто сумма гауссиан (где каждый гауссиан умножается на соответствующий коэффициент смешения),...

13
Несмещенная оценка для меньшей из двух случайных величин

Предположим, что X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) и Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Простая оценка где и являются примерами средних значений и , например, смещена (хотя и непротиворечива). Это...