Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С...
Мой курс статистики только что научил меня, что дискретная случайная величина имеет конечное число опций ... Я этого не осознавал. Я бы подумал, как набор целых чисел, это может быть бесконечным. Поиск и проверка нескольких веб-страниц, в том числе нескольких из университетских курсов, не смогли...
Я нахожусь во вводном классе статистики, в котором функция плотности вероятности для непрерывных случайных величин была определена как . Я понимаю, что интеграл от но я не могу исправить это своей интуицией непрерывной случайной величины. Скажем, X является случайной величиной, равной количеству...
Я пытаюсь доказать утверждение: Если и являются независимыми случайными величинами,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) затем также является нормальной случайной величиной.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Для особого случая...
У меня похожая проблема с вопросом, заданным здесь: Как измерить неоднородность распределения? У меня есть набор распределения вероятностей по дням недели. Я хочу измерить, насколько близко каждое распределение к (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). В данный момент я использую ответ на вышеуказанный вопрос;...
Предположим, что равномерно распределен на . Пусть и . Покажите, что корреляция между и равна нулю.[ 0 , 2 π ] Y = sin X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Кажется, мне нужно знать стандартное отклонение синуса и косинуса и их ковариацию. Как...
Пусть и Y две независимые случайные величины, имеющие одинаковое равномерное распределение U ( 0 , 1 ) с плотностьюXXXYYYU(0,1)U(0,1)U(0,1) если 0 ≤ x ≤ 1 (идругих местах).f( х )=1f(x)=1f(x)=10 ≤ x ≤ 10≤Икс≤10≤x≤1000 Пусть будет реальной случайной величиной, определенной как:ZZZ X > Y 0Z= Х-...
Часто в научных статьях, которые вы читаете, исследователи контролировали определенные переменные. Это можно сделать такими методами, как сопоставление, блокировка и т. Д. Но я всегда думал, что контроль переменных был чем-то статистическим, измеряя несколько переменных, которые могли бы повлиять,...
Одна из проблем в моем учебнике состоит в следующем. Двумерный стохастический непрерывный вектор имеет следующую функцию плотности: еИкс, Y( х , у) = { 15 х у20если 0 <x <1 и 0 <y <xв противном случаеfX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)=...
У меня есть сомнение: рассмотрим вещественные случайные величины и определенные в пространстве вероятностей .XXXZZZ(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}) Пусть , где - вещественная функция. Поскольку является функцией случайных величин, это случайная величина.Y:=g(X,Z)Y:=g(X,Z)Y:=...
Доказать / Не подтвердить E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Учитывая , отфильтрованный вероятностное...
Я наткнулся на этот вывод, который я не понимаю: если - это случайные выборки размера n, взятые из совокупности среднего и дисперсии , то μ σ 2X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n...
Случайная величина определяется как измеримой функции от одной - алгебры с основной мерой на другой - алгебры .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Как мы говорим о выборке этой случайной величины? Мы...
Частое упрощение в моделировании и симуляции заключается в замене случайной величины ее средним значением. Когда это упрощение приведет к неправильному...
У меня есть почти такие же вопросы, как этот: Как я могу эффективно моделировать сумму случайных величин Бернулли? Но настройка совсем другая: P ( X i = 1 ) = p i N p iS= ∑я = 1 , NИксяSзнак равноΣязнак равно1,NИксяS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1п( Хя= 1 ) = ряп(Иксязнак равно1)знак...
Я готовлюсь к собеседованию, которое требует приличного знания основных вероятностей (по крайней мере, чтобы пройти само собеседование). Я работаю над листом из моих студенческих дней в качестве ревизии. В основном это было довольно просто, но я полностью озадачен вопросом 12....
Пусть XXX дискретная случайная величина принимает значения в NN\mathbb{N} . Я хотел бы наполовину эту переменную, то есть найти случайную переменную YYY такую как: X=Y+Y∗X=Y+Y*X = Y + Y^* где является независимой копией .Y∗Y∗Y^*YYY Я называю этот процесс вдвое ; это выдуманная терминология. В...
По центральной предельной теореме функция плотности вероятности суммы больших независимых случайных величин стремится к нормали. Поэтому можно ли сказать, что сумма большого числа независимых случайных величин Коши также является...
Предположим, что X1X1X_1 и X2X2X_2 - независимые геометрические случайные величины с параметром ppp . Какова вероятность того, что X1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 ? Я запутался в этом вопросе, потому что нам ничего не говорят о X1X1X_1 и X2X2X_2 кроме геометрических. Разве это не будет 50%50%50\% потому...
Ну, мы не можем, например, посмотреть https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence за интересным контрпримером. Но реальный вопрос заключается в следующем: есть ли какой-нибудь способ усилить условие, чтобы независимость следовала? Например, существует ли некоторый набор функций так что если E g i...